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马成虎 著 / 中国人民大学出版社 / 2010-03 / 平装
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上书时间2023-05-05
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高级资产定价理论
全面总结了20世纪50年代以来资产定价理论的发展,从经典的单期定价原理到离散和连续时间下的动态资产定价模型;从不依赖于偏好的无套利原理到基于偏好的均衡定价理论;从风险偏好到风险测量,再到风险管理;从错综复杂的多人经济到基于代表性个体的单人经济;从股票定价到利率期限结构,再到衍生品定价;从股票溢价到无风险利率之谜,再到期权定价的在险价值偏差现象;……贯穿始终的是作者的最新学术成果。
马成虎,加拿大多伦多大学经济学博士,复旦大学财务金融系教授。曾任加拿大McGill大学经济系助理教授(1992—1999)。英国Essex大学财会管理系准教授(1999—2006),厦门大学王亚南经济研究院讲席教授(2006—2009)、日本京都大学经济研究所访问教授、韩国Ajou大学国际特聘教授(WorldClassUniversityDistinguishedProfessor)。JournalofMathematicalEconomics客座编辑,JournalofAppliedMathematicsandDecisionScience和AmlalsofFinancialEconomics副主编。
马成虎教授在资产定价领域有20年的研究经验,在国际一流学术期刊发表论文十多篇,研究成果具有国际影响力。
第一部分基础理论第一章导言1.1历史回顾1.2市场经济的基本构成1.3流动性财务预算1.4最优选择问题1.5无套利与正线性定价法则1.6市场均衡1.7市场配置的有效性1.8代表性个体经济及汇总问题1.9信息市场均衡1.10后述第二章无套利资产定价2.1基本定理2.2衍生证券2.3CRR二叉树模型2.4Ho-Lee利率期限模型2.5后述第三章风险评估与风险度量3.1Stone风险测度3.2看跌风险与在险价值3.3风险厌恶与风险溢价3.4看跌风险与保险溢价3.5随机占优与风险测度3.6同期望差异3.7后述第四章风险管理与组合投资4.1期望效用投资者的投资选择问题4.2MPS风险厌恶与组合投资4.3后述第五章MPS风险厌恶与CAPM5.1市场结构5.2市场组合与CAPM的推导5.3均衡存在性5.4CAPM与多因素模型5.5CAPM与或有权益定价5.6代表性个体及股权溢价之谜5.7CAPM述评5.8后述第二部分离散时间模型第六章导言6.1状态空间6.2市场6.3偏好与递归效用6.4后述第七章短视MPS风险厌恶投资行为及均篌7.1投资组合选择7.2I-CAPM7.3利率与市场组合7.4检验I-CAPM7.5I-CAPM的应用7.6后述第八章递归偏好投资者的动态选择8.1序贯选择问题8.2动态一致性及最优交易策略8.3动态规划8.4MPS风险厌恶与影子有效边界8.5后述第九章基于递归效用的均衡资产定价9.1MPS风险厌恶与影子CAPM9.2跨期递归均衡资产定价9.3后述第十章或有权益定价10.1定价模式10.2利率期限结构10.3风险中性矩母函数10.4欧式期权定价一般法则10.5还原风险中性密度:一个逆问题10.6欧式股指期权I10.7风险中性矩母函数的辨识10.8欧式股指期权II10.9欧式债券期权:一个解析式10.10后述第三部分连续时间模型第十一章随机过程与随机微积分11.1连续时间随机过程11.2随机微积分11.3随机微分方程11.4常见随机过程11.5后述第十二章无套利市场12.1预备知识12.2无套利条件……第十三章Btack-Scholes期权定价模型第十四章美式期权第十五章无套利利率期限结构第十六章随机微分效用第十七章序贯选择与最优交易策略第十八章均衡资产定价:一般理论第十九章均衡资产定价:应用附录A实分析附录B最优化问题附录C双边Laplace变换参考文献索引常用数学符号
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开播时间:09月02日 10:30