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姜昌武 著 / 中国金融出版社 / 2010-09 / 平装
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上书时间2022-02-23
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套期保值实务
《套期保值实务》针对当前套期保值过程中存在的认识和应用误区,从风险分析、套保模式、效果评价等方面进行了深入研究,对树立正确的套保理念,建立科学的套保决策体系,选择正确的套保方法,均具有重要的启发和指导作用。
《套期保值实务》力求体现“可操作性强、理论和实践相结合”的特色。因此,《套期保值实务》不仅在套期保值理论上进行了深入的研究,而且对套期保值实践过程中遇到的重点和难点问题也给出了我们的答案。
第一章全面风险管理的时代已经来临第一节商品价格波动扩大企业风险一、全球大宗商品的价格波动性二、价格波动对企业的影响三、我国企业面临的形势第二节完全依赖预测市场被证明是失败的一、不要试图驾驭市场二、市场是难以捉摸的三、全球金融市场格局变化扩大商品价格的波动幅度四、套期保值是避免价格波动风险的有效方法第三节各种风险控制工具的出现及发展一、初期避险工具介绍二、现代金融避险工具的发展三、避险工具在我国的发展第二章套期保值的发展演变第一节套期保值的传统理解一、套期保值的概念二、套期保值的原理三、套期保值的风险承接者——投机者四、套期保值的传统操作原则第二节套期保值理论的发展一、传统套期保值理论二、基差逐利型套期保值理论三、组合投资理论四、流动性理论五、长期合约关系理论第三节企业实践后对保值意义的再认识一、企业对套期保值的认知:从江铜保值“失败”论谈起二、实践中企业参与保值的意义总结第四节风险管理和公司价值的提升一、风险管理的必要性二、套期保值的良好动机——企业价值最大化第五节套期保值作用的实例说明一、利用期货市场实现企业快速发展二、发挥套期保值功能,做大了规模降低了风险第三章套期保值的管理体系及运作流程第一节套期保值管理体系第二节套期保值管理体系的组织结构一、套期保值管理体系组织结构设计的基本原则二、套期保值管理体系组织架构第三节实践中套期保值的运作流程第四章风险识别及保值企业分类第一节企业的风险分类一、价格波动风险二、汇率风险三、利率风险第二节风险识别的实践第三节套期保值企业的分类第五章风险量化第一节风险量化工具的演化一、风险状况图二、灵敏度方法和波动性方法三、在险价值法(VaR)第二节在险价值的计算一、概述二、正态分布中的VaR三、历史模拟法四、MonteCarlo模拟法第三节情景分析第四节压力测试第六章保值工具介绍第一节远期合约一、远期合约的概念和特征二、远期合约的类型三、远期合约的应用四、远期合约的缺陷第二节期货一、期货的概念二、期货交易的特征三、期货市场的基本经济功能四、期货的类型第三节期权一、期权的含义二、期权的构成要素三、期权的分类四、期权的合约实例五、期权的应用举例第四节互换一、互换概述二、互换的种类三、互换市场的特征四、互换市场的内在局限性第七章保值基本策略第一节针对双边敞口业务的基本策略一、双边敞口企业的保值目的二、双边敞口企业的风险点三、不同风险点的保值策略第二节价格风险转换为基差风险一、对基差的初步认识二、基差管理的技巧第三节单边敞口业务的保值步骤一、单边敞口企业的保值特点二、保值目标的确定三、分析价格趋势的方法四、保值计划的制订第四节单边敞口企业的保值模式及策略一、简易保值模式二、组合产品的模式三、总结第八章保值效果优化第一节优化的原因及原则一、保值效果优化的原因二、保值效果优化的基本原则第二节战术性优化方案一、根据期货特征调整现货运营方式二、以保值的心态建立头寸,以套利的心态处理头寸三、利用短期趋势变化优化保值效果四、管理好库存保值五、交叉保值的灵活运用第三节战略性优化方案一、套期保值比例的设定二、对企业风险进行整体性管理第九章套期保值会计第一节套期保值相关会计制度一、《企业会计准则》二、《商品期货交易财务管理暂行规定》(部分)三、《企业商品期货业务会计处理补充规定》第二节套期保值会计实务一、公允价值的运用二、运用套期会计方法的条件三、会计处理第三节期货结算附录:名词解释后记
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开播时间:09月02日 10:30