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[美] 乔瑞 著; 郑伏虎 、 万峰 、 杨瑞琪 译 / 中信出版社 / 2010-04 / 平装
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上书时间2020-04-24
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风险价值VAR
VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型(参数模型、历史模拟模型),采用大量的金融实例和真实的数据资料,通过量化风险,以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用,由浅入深地全面介绍了风险价值(VAR)的背景、定义、衡量方法等内容,揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说,本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器。
菲利普·乔瑞(PhilippeJorion),芝加哥大学MBA、博士,现为加州大学欧文分校金融学教授。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士著作颇丰,包括率先介绍美国最大政府机构倒闭案的专著《巨赌之危:衍生工具与橘郡破产案》、《金融风险管理:国内及国际研究》,以及FRM考试指定教材《金融风险管理师手册》。
译者简介:
郑伏虎,北京千溥投资顾问有限公司董事/创始人,澳大利亚西部矿产有限公司董事。澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士,澳大利亚金融协会认证金融师(CF
Part1风险管理的背景
第1章为什么需要风险管理/3
1.1金融风险/4
1.2金融衍生产品/10
1.3风险管/13
1.4金融风险类型/22
1.5小结/28
第2章从金融灾难中吸取的教训/31
2.1损失带给我们的新教训/32
2.2风险案例研究/37
2.3私营机构的反应/43
2.4监管部门意见/44
2.5小结/47
第3章VAR在制定监管资本标准中的应用/49
3.1为什么需要监管?/50
3.21988年《巴塞尔协议》/53
3.32004年《巴塞
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开播时间:09月02日 10:30