《养老金全面风险管理》在写作的过程中采用提出问题、分析问题、解决问题的思路,以风险计量模型方法在养老金风险管理中的运用为主线,探讨了养老金全面风险管理的理论和实践问题,并提出了相应的建议对策。《养老金全面风险管理》共分六个章节。第一部分概念界定和理论分析,介绍了全面风险管理涉及的基本概念,并回顾总结了国内外相关文献。第二部分介绍风险度量模型的核心——VaR方法及其延伸应用。第三部分针对养老金投资的特点,重点探讨了信用风险管理实现的基本模型和思路。第四部分重点分析论证了操作风险的管理方式。第五部分提出了一个全面风险管理的实施构架。第六部分对全书进行了一个简要的归纳总结,同时提出了我国养老金风险管理的发展目标和实施规划。
随着中国经济和金融体制改革的不断深入,社会保障制度特别是养老金制度也发生了剧烈的变革,逐步建立起社会统筹和个人账户相结合的养老保障体系,包括了国家基本养老保险、企业年金和个人储蓄养老保险三个支柱,养老基金也随之已经正式登陆中国资本市场。养老金是退休人员的“养命钱”,其性质决定了它在满足盈利性、流动性的前提下必须保持更低风险性的特点,决定了它在风险管理上的高要求。由此,《养老金全面风险管理》对中国养老金全面风险管理展开了开拓性的研究。
《养老金全面风险管理》的重点是研究建立适合中国养老金业发展特点的风险制度体系和全面风险管理理念。养老金是退休人员的“养命钱”。其性质决定了它在满足盈利性、流动性的前提下必须保持更低风险的特点,决定了它在风险管理上的高要求。