成功加入购物车
图书条目标准图
批量上传,套装书可能不全,下单前咨询在线客服!图书都是8-9成新,少量笔记,不影响阅读使用!光盘、学习卡、附件等默认不带,有特殊要求,下单前请咨询客服!
[美] 麦克唐纳 (McDonald R.L) 著;任捷茹、 戴晓彬 译 / 机械工业出版社 / 2009-06 / 平装
售价 ¥ 16.10 3.1折
定价 ¥52.00
品相 九品
上书时间2024-04-14
衍生品市场基础
本书共分四个部分。第一部分介绍衍生品的建筑基石,第二部分介绍远期、期货和互换合约的定价,第三部分研究期权定价,第四部分考察了衍生品的运用。本书适用于金融专业本科及MBA课程。
衍生品的基本知识是理解现代金融的必要工具。本书介绍了衍生品(主要是指期货、期权、互换和结构化产品)、交易衍生品的市场及其运用的一般性知识,目的在于帮助读者理解现存的衍生工具,这些工具是如何被使用的,谁在出售这些工具,这些工具是如何定价的,以及这些工具和概念如何在金融中被更广泛地使用。另外,本书中的案例计算可以使用Excel或OpenOffice进行,因此读者可以很容易地把期权定价函数结合到电子表格中,并且还可以检查和修改程序代码。标准的内嵌式电子表格函数也将贯穿全书。
本书适合金融学及相关专业本科生、研究生作为教材使用,也适合相关社会从业人员作为参考用书。
罗伯特L.麦克唐纳(RobertL.McDonald)是西北大学凯洛格商学院著名的金融学教授,从1984年开始他就在凯洛格商学院教学。他是《金融研究评论》(ReviewofFinancialStudies)的联合主编,并且也是《金融学杂志》(JournalofFinance)、《财务与数量分析》(JournalofFinanceandQuantitativeAnalysis)、《管理科学》(ManagementScience)以及其他杂志的副主编。他在北卡罗来纳大学教堂山分校获得经济学学士学位,在麻省理工学院获得经济学博士学位。
前言教学建议第1章衍生品绪论1.1什么是衍生品1.2金融市场概述1.3金融市场所扮演的角色1.4思考衍生品的出发角度1.5买进与卖空金融资产小结延伸阅读练习题第一部分保险、对冲与简单策略第2章远期与期权绪论2.1远期合约2.2看涨期权2.3看跌期权2.4远期与期权头寸概要2.5期权就是保险小结延伸阅读练习题第3章保险、领子期权和其他策略3.1基本的保险策略3.2利用期权创建合成远期3.3价差与领子期权3.4对波动性的投机3.5运用:与证券相关联的存款单小结延伸阅读练习题_第4章风险管理绪论4.1基本的风险管理:从生产者的角度出发4.2基本的风险管理:从购买者的角度出发4.3企业管理风险的原因4.4重访掘金者4.5基差风险小结延伸阅读练习题第二部分远期、期货和互换第5章金融远期和期货5.1购买股票的可选方式5.2股票的预付远期合约5.3股票的远期合约5.4期货合约5.5指数期货的使用小结延伸阅读练习题第6章期货合约的广阔世界6.1货币合约6.2欧洲美元期货6.3商品期货导论6.4能源期货6.5天气和房屋期货小结延伸阅读练习题第7章利率远期和期货-7.1债券基础7.2远期利率协议、欧洲美元和套期保值7.3久期和凸性7.4国库公债和国库票据期货7.5回购协议小结延伸阅读练习题附录7A利率和债券价格凸性第8章互换8.1一个商品互换的例子8.2利率互换8.3货币互换8.4互换期权8.5全回报互换小结延伸阅读练习题第三部分期权第9章平价关系及其他期权关系9.1看跌一看涨期权平价关系9.2一般化的平价关系和交换期权9.3从类型、期限和执行价格的角度比较期权小结延伸阅读练习题第10章二值期权定价10.1一期二叉树10.2两个或多个二值期10.3看跌期权10.4美式期权10.5其他资产的期权小结延伸阅读练习题附录10A对数正态性和二值模型附录10B另一种二值定价模型第11章布莱克一斯科尔斯公式11.1布莱克一斯科尔斯公式导论11.2将公式应用于其他资产11.3期权的希腊字母11.4delta套期保值11.5波动率小结延伸阅读练习题第四部分金融工程和应用第12章金融工程和证券设计12.1莫迪利亚尼一米勒定理12.2没有期权的结构票据12.3嵌有期权的结构票据12.4掘金者的工程解法12.5信用结构小结延伸阅读练习题第13章公司应用13.1权益、债务与认股权证13.2补偿期权13.3并购中对领子期权的使用小结延伸阅读练习题第14章实物期权14.1单个现金流的贴现现金流估值与期权估值14.2多期的估值14.3实践中实物期权的例子小结延伸阅读练习题附录14A贴现现金流估值与风险中性估值之间的联系附录A希腊字母表附录B连续复合方式术语表参考文献
展开全部
配送说明
...
相似商品
为你推荐
开播时间:09月02日 10:30