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[美] 霍顿 著; 蔡庆丰 译 / 机械工业出版社 / 2010-06 / 平装
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投资学:以EXCEL为分析工具(原书第3版):金融教材译丛
《投资学:以Excel为分析工具(原书第3版)》是为那些学习完投资学而又希望能够真正适应并解决未来工作中遇到的实际问题的人士而专门写作的。全书通过现今商业环境普遍应用的Excel表格。从简单的实际案例入手,逐步而详细地指导读者建立基于Excel的全部投资学模型,并过渡到处理各式各样甚至包括那些非常复杂的实际应用案例,使其真正学会自己动手创建模型,具备Excel建模能力。
《投资学:以Excel为分析工具(原书第3版)》适用于金融、经济类专业的本科学生,以及金融行业从业人员。
格莱葛W.霍顿,霍顿是马克斯·巴尼(MaxBarney)研究员和印第安纳大学凯利商学院的金融学副教授,他在加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)安德森学院获得了工商管理硕士和博士学位。从教以来,霍顿博士在教学和科研领域成果颇丰,多次获得嘉奖。霍顿博士主要关注证券交易及市场形成(市场微观结构)领域的研究,诸多学术成果发表于一流的学术期刊。霍顿博士应用Excel进行金融学领域的建模与估计,已经撰写了4本相关书籍。霍顿博士已主持了16次学术讲座,作为西部金融学会(WesternFinancialAssociate)程序委员会成员已有9年,同时,他作为《金融市场杂志》(JournalofFinancialMarkets)的编委至今也有11年。霍顿博士连续11年担任金融系本科生学术委员会主席,连续6年担任其他3种校级学术委员会主席,并一直担任博士学术委员会主席。此外,他还领导了金融系的几次主要课程的改革工作。
作者简介译者序前言教学建议第一篇债券/固定收益证券第1章债券定价1.1年金1.2实际年利率和年度百分比率1.3利用到期收益率进行定价1.4动态模型1.5债券的5变量系统习题第2章债券的久期2.1基本模型2.2用久期描述债券价格敏感度2.3动态模型习题第3章债券的凸度3.1基本模型3.2用久期和凸度描述债券价格敏感度3.3动态模型习题第4章收益率曲线4.1从国库券和零息票国债的数据库中导出数据4.2运用收益率曲线对附息债券进行定价4.3运用收益率曲线计算远期利率习题第5章美国国债收益率曲线动态模型动态模型习题第6章更为复杂的收益率曲线模型6.1Vasicek模型6.2Cox-Ingersoll-Ross模型习题第二篇股票/证券分析第7章投资组合的最优化问题7.1两种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题7.2描述性统计7.3多种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题习题第8章存在约束条件下的投资组合最优化问题存在不能卖空、借款等约束条件下的最优化问题习题第9章资产定价9.1基于Fama-MacBeth估计方法的静态CAPM模型9.2基于Fama-MacBeth估计方法的APT模型和跨期CAPM模型:习题第10章基于@RISK软件的交易模拟10.1交易员的交易模拟10.2做市商的交易模拟第11章分散投资降低风险11.1基本模型11.2跨国分散投资习题第12章生命周期理财计划12.1基本模型12.2综合多个经济因素进行预测习题第13章股利贴现模型股利贴现模型习题第14章杜邦比率分析系统基本模型习题第三篇期权/期货/远期证券第15章期权的盈亏与收益基本模型习题第16章期权交易策略16.1两种资产的交易策略16.2四种资产的交易策略习题第17章看涨看跌期权平价17.1基本模型17.2运用盈亏图验证平价公式习题第18章二叉树期权定价模型18.1波动率预测18.2单期模型18.3多期模型18.4风险中性方法18.5离散收益美式期权的定价18.650期模型习题第19章布莱克一斯科尔斯期权定价19.1基本模型19.2连续股息19.3希腊字母19.4隐含波动率19.5奇异期权习题第20章默顿公司债券模型20.1两种定价方法20.2风险因素对股票价值的影响习题第21章即期一远期平价(持有成本)21.1基本模型21.2指数套利习题第22章外汇平价22.14个平价理论22.2汇率预测习题第四篇Excel技巧第23章Excel实用技巧23.1快速删除指示框和箭头23.2冻结窗口23.3数值调节钮和开发工具23.4选项按钮和分组框23.5滚动条23.6安装规划求解或分析工具库23.7格式刷23.8条件格式23.9填充柄23.10二维散点图23.11三维曲面图
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开播时间:09月02日 10:30