第1章 初识期权
1.1 什么是期权
1.2 期权合约的构成要素
1.3 期权的分类
1.4 期权为何如此迷人
1.5 期权交易与期货、权证交易的对比
1.6 期权价格的构成
1.7 期权价格的影响因素
1.8 交易期权就像开飞机
第2章 基本策略积木
2.1 买入与卖出标的资产(Long/Short Underlying Asset)
2.2 买入看涨期权(Long Call)
2.3 裸卖出看涨期权(Naked Short Call)
2.4 买入看跌期权(Long Put)
2.5 裸卖出看跌期权(Naked Short Put)
2.6 合成头寸(Synthetic Positions)
参考文献
第3章 期权价差策略
3.1 期权价差概述(Options Spread)
3.2 垂直价差(Vertical Spreads)
3.3 时间价差(Time Spreads)
3.4 对角价差(Diagonal Spreads)
3.5 借方价差与贷方价差(Debit/Credit Spreads)
3.6 比率价差(Ratio Spreads)
参考文献
第4章 牛市交易策略
4.1 买入看涨期权(Long Call)
4.2 裸卖出看跌期权(Naked Short Put)
4.3 牛市看涨期权价差(Bull Call Spread)
4.4 牛市看跌期权价差(Bull Put Spread)
4.5 深度实值牛市看跌期权价差(Deep ITM Bull Put Spread)
4.6 卖出虚值看跌期权(Writing Out Of The Money Put Options)
4.7 卖出现金担保看跌期权(Cash Secured Put)
……
第5章 熊市交易策略
第6章 大波动交易策略
第7章 小波动交易策略
第8章 期权套利策略
第9章 期权套期保值策略
第10章 波动率交易
附录A 常见策略简表
附录B 波动率交易策略的特征
附录C 选择期权策略的思路框架