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朱旭强 著 / 复旦大学出版社 / 2012-06 / 平装
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“股权溢价之谜”研究:资产定价、风险偏好、效用函数的分析
《“股权溢价之谜”研究:资产定价、风险偏好、效用函数的分析》在详实的文献述评的基础上,对“股权溢价之谜”现象产生的原因进行了系统分析,并从风险偏好入手,通过试验来测定投资比例对风险规避的刺激效应,结果证实,投资比例越高,行为人越规避风险。本书在有限理性效用函数最优化框架下进行模型推导,并基于中、美两国数据加以验证,结果发现,中、美两国对于消费和财富的偏好都是稳定的,有限理性下的最优化能够解释“股权溢价之谜”。
本书适合高等院校金融学、理论经济学等专业的师生作为辅助教材使用,也可作为从事金融投资管理者的参考用书。
朱旭强,男,现任苏州大学商学院副教授,主要研究方向:股权研究、资产定价、投资分析。
曾在核心期刊上发表“有限理性下我国投资者消费与投资的选择”、“调整时期的二分值因变量模型在财务困境预测中的应用”、“固定费率与激励费基金管理费收取方式的比较研究”等专业文章。
第一章导言第一节本书的写作目的第二节“股权溢价之谜”文献综述与评价一、国外相关研究二、国内相关研究第三节本书的主要研究思路第四节本书的写作结构第五节本书的研究方法及研究工具第二章资产定价的理论与方法第一节经典资产定价模型一、CAPM模型中的效用函数二、CAPM模型中的有效边界三、CAPM模型中行为人的最优投资方式四、套利定价理论(APT)与资产定价的因素分析第二节跨期资本资产定价模型一、跨期资本资产定价的两阶段模型二、跨期资本资产定价的无限期模型第三节行为资本资产定价模型一、基本情形二、期望效用最大化下行为人的决策与资产的均衡价格第四节对不同资本资产定价模型的评述一、对CAPM模型的评述二、对跨期资本资产定价模型的评述三、对行为资本资产定价模型的评述第三章“股权溢价之谜”的产生与探析第一节最初的股权溢价之谜一、基本模型二、模型数据三、模型验证第二节消费增长对数正态分布下的股权溢价之谜一、两期模型与离散无限期模型的等价性与基本假设二、资产收益率的决定三、消费增长对数正态分布下模型的验证与“谜”的产生第三节“股权溢价之谜”的原因探析一、风险规避系数对“股权溢价之谜”产生的影响二、跨期资本资产定价模型内在机制对“股权溢价之谜产生的影响第三章附录……第四章风险规避的调查与研究第五章效用函数的研究与有限理性效用函数的构建第六章对“股权溢价之谜”的解释第七章结论及研究展望参考文献后记
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开播时间:09月02日 10:30