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刘向丽 著 / 科学出版社 / 2010-01 / 平装
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定价 ¥35.00
品相 九品
上书时间2024-01-17
中国期货市场微观结构研究
《中国期货市场微观结构研究》以分析我国期货市场的日内效应为起点,以时间效应为主线,利用计量经济学的最新研究成果,对我国期货市场微观结构进行了较为系统的研究。内容主要包括:中国期货市场简介、市场微观结构理论、中国期货市场收益率和交易量的日内效应、中国期货市场价格久期、交易量久期与持仓量久期、中国期货市场日内流动性分析、中国期货市场波动性分析、期货市场风险估计和中国期货与现货市场间信息溢出效应的研究。
《中国期货市场微观结构研究》适用于高等学校经济学、金融学、管理学、统计学等相关专业的师生以及相关研究领域的从事定量分析的研究人员。书中提出的一些政策建议对期货交易者和监督机构进行决策有一定的借鉴意义。
总序序言第1章绪论1.1研究背景及意义1.2相关文献综述1.3本书研究内容及结构安排1.4本书创新之处第2章中国期货市场简介2.1中国期货市场的产生与发展2.2中国期货市场的管理结构与交易机制2.3中国期货市场的功能与作用第3章市场微观结构理论3.1市场微观结构理论的概念与研究意义3.2市场微观结构理论的主要构成3.3市场微观结构理论的研究方法与模型3.4本书对市场微观结构的研究第4章中国期货市场日内效应分析4.1引言4.2数据描述4.3日内特征分析4.4绝对收益率与交易量、持仓量关联性动态分析4.5本章小结第5章中国期货市场价格久期研究5.1引言5.2价格久期5.3ACD模型估计及检验结果5.4引入微观结构变量的扩展ACD模型5.5ACD模型的应用5.6本章小结第6章交易量久期与持仓量久期6.1交易量久期6.2交易量久期模型估计及检验结果6.3扩展的交易量久期模型6.4持仓量久期6.5本章小结第7章基于ACD模型的中国期货市场日内流动性分析7.1流动性概念及研究意义7.2传统流动性度量方法及指标7.3基于ACD模型的流动性度量指标7.4我国期货市场流动性日内趋势7.5流动性影响因素分析7.6本章小结第8章基于ACD模型的中国期货市场波动性分析8.1引言8.2微观结构理论对久期与波动率的关系描述8.3ACD-GARCH(-M)模型8.4实证分析8.5本章小结第9章中国期货与现货市场间信息溢出效应研究9.1引言9.2数据描述9.3风险值的估计9.4Granger因果检验方法9.5模型与检验9.6本章小结第10章总结与展望10.1主要研究结论10.2展望参考文献
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图2
图3
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开播时间:09月02日 10:30