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[美] 劳勒 著;张景肖 译 / 机械工业出版社 / 2010-09 / 平装
售价 ¥ 30.00 8.3折
定价 ¥36.00
品相 八五品
上书时间2021-07-25
随机过程导论
本书是一本随机过程的优秀教材,不仅以浅显易懂的语言阐述基本概念和方法,而且通过一些非常基础的应用实例,让读者了解如何应用随机过程理论解决实际问题。主要内容包括有限马尔可夫链、可数马尔可夫链、连续时间马尔可夫链、最优停时、鞅、可逆马尔可夫链、布朗运动和随机积分等。
本书侧重数学思想的分析而不是具体细节的理论证明,所需的数学基础只是本科程度的概率论和一些线性代数知识,而不需要读者有测度论的基础,适合作为高等院校数学及相关专业高年级本科生和研究生教材,也适合作为相关领域研究人员的参考书。
Gregory.F.Lawler1976年获得弗吉尼亚大学学士学位,1979年获得普林斯顿大学博士学位。曾为康奈尔大学数学系教授,现为芝加哥大学数学系教授。
译者序第2版前言第1版前言第0章预备知识10.1引言10.2线性微分方程10.3线性差分方程20.4习题5第1章有限马尔可夫链61.1定义和举例61.2极限行为和不变概率91.3状态分类121.3.1可约性141.3.2周期性151.3.3不可约、非周期链161.3.4可约或者周期链161.4返回次数191.5非常返态201.6举例241.7习题27第2章可数马尔可夫链332.1引言332.2常返和非常返342.3正常返和零常返382.4分支过程402.5习题43第3章连续时间马尔可夫链483.1泊松过程483.2有限状态空间503.3生灭过程553.4一般情形603.5习题61第4章最优停时644.1马尔可夫链的最优停时644.2带成本的最优停时684.3带折现的最优停时704.4习题71第5章鞅745.1条件期望745.2定义和举例785.3可选抽样定理805.4一致可积835.5鞅收敛定理855.6极大不等式895.7习题91第6章更新过程956.1引言956.2更新方程986.3离散更新过程1046.4M/G/1和G/M/1排队模型1076.5习题109第7章可逆马尔可夫链1127.1可逆过程1127.2收敛到平稳分布1137.3马尔可夫链算法1177.4常返的判定准则1207.5习题122第8章布朗运动1258.1引言1258.2马尔可夫性1278.3布朗运动的零集1308.4多维布朗运动1338.5常返和非常返1368.6布朗运动的分形性质1388.7比例原则1388.8带漂移的布朗运动1398.9习题140第9章随机积分1449.1关于随机游动的积分1449.2关于布朗运动的积分1459.3Ito公式1489.4Ito公式的扩展形式1519.5连续鞅1569.6吉尔萨诺夫变换1579.7费因曼卡茨公式1599.8black-scholes公式1619.9模拟1649.10习题164进一步阅读的建议167索引168
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开播时间:09月02日 10:30