成功加入购物车
正版书籍 高温消毒 放心购买 15点前订单当天发货 书名于图片不符时以图片为准
姚长辉 著 / 北京大学出版社 / 2006-09 / 平装
售价 ¥ 2.00
品相 八五品
优惠 满包邮
延迟发货说明
上书时间2024-04-24
卖家超过10天未登录
固定收益证券
本书将前沿理论与大量实例相结合,围绕定价与风险管理,在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上,阐述分析了到期收益率曲线及利期限结构、债券合成及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征、利率远期、期货与回购协议的定价原理与风险管理、含权证券的价值分析以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。
本书适合高等院校经济类、管理类专业的研究生、MBA以及金融业专业人士阅读。
姚长辉,1964年生于辽宁省北镇县。1982年就读于北京大学,并在北京大学先后获得经济学学士、经济学硕士、金融学博士学位。1989年起任教于北京大学,1993年任副教授,2001年任教授、博士生导师。现任北京大学光华管理学院MBA中心主任、金融系副主任,北京大学金融与证券研究中心副主任,北京大学创业投资研究中心副主任,北京大学中国保险与社会保障研究中心副主任,中国金融学会理事,北京市金融学会理事,北京市投资学会理事,《经济科学》编委。
研究领域为货币银行、固定收益证券等。主持多项国家级和省部级科研项目。至今在经济学、金融学核心期刊上发表论文50多篇,出版专著、教材8部。科研成果多次获奖,曾获得“霍英东科研奖”(1995)、“安子介科研奖”(1996)两项国家级奖励。
1995年10-12月,在澳大利亚新南威尔士大学做访问学者。1998年8月-1999fg7月,在美国沃顿商学院从事金融学研究。2000年8-10月,在香港中文大学从事合作研究。
第一章固定收益证券概述/1第一节固定收益证券的重要地位/4第二节固定收益证券的特征/8第三节固定收益证券的风险/19第四节计息与计价习惯/36第五节国外固定收益证券种类/45第六节中国市场中的债券种类与创新/62第二章到期收益率与总收益分析/81第一节到期收益率/84第二节到期收益率曲线与折现方程/96第三节收益率溢价/109第四节持有收益率与总收益分析/115第五节再投资收益率风险/119第三章零息债券与附息债券分析/127第一节零息债券/129第二节债券合成/130第三节寻找套利机会/138第四节债券价格的时间效应——θ值/155第四章持续期与凸性/169第一节影响债券价格一利率敏感性的因素/171第二节持续期/179第三节凸性/193第四节持续期免疫与避险/204第五章互换/229第一节互换的基本概念与互换种类/231第二节互换的利益来源与互换市场发展/235第三节互换的定价/247第四节互换的风险/257第五节P&G公司的案例/261第六章利率远期、期货与回购协议/265第一节利率远期与期货的基本概念/267第二节远期的定价原理/269第三节欧洲美元期货/276第四节美国国债期货/280第五节回购协议/285第七章利率期限结构理论/299第一节传统利率期限结构的基本理论/301第二节用现代手段构建利率期限结构/309第八章含权证券的价值分析/327第一节期权的特点/329第二节Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题/340第三节二项式模型与无风险定价/342第四节二项式模型与含权证券定价/350第五节可转债的定价/366第九章资产证券化/385第一节资产证券化概述/387第二节MBS与住房贷款规模扩张/404第三节转手证券的创新/409第四节基于转手证券之上的衍生证券的创新/426第五节MBS的定价/442第六节MBS的风险指标/447第七节我国资产证券化的进展/452各章部分习题参考答案/457参考文献/465术语索引/468
展开全部
配送说明
...
相似商品
为你推荐
开播时间:09月02日 10:30