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刘海飞 著 / 南京大学出版社 / 2017-11 / 平装
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上书时间2022-01-02
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金融工程研究中的交叉学科理论应用与技术:社会网络视角与中国经验证据/南京大学工程管理学院文库
《金融工程研究中的交叉学科理论应用与技术:社会网络视角与中国经验证据/南京大学工程管理学院文库》沿着“实践—理论—实践”科学问题研究的逻辑路径,融合计算实验与传统金融研究方法,从社会网络视角,对下述问题,分层次递进式地展开理论分析与实证检验:互联网金融论文合作关系;选股与指数复制应用;互联网热点新闻对股价的影响;情感信息与资产组合建模及其分散化;舆情信息与资产定价效率;投资者关注与股价同步性;线性组合优化及其分散化;沪港通网络联动性及稳定性。
刘海飞,管理学(金融工程方向)博士,副教授,加拿大滑铁卢大学访问学者。主要研究方向为金融工程、行为金融、计算实验金融、金融大数据,以及交叉学科理论在资本市场与商业银行的应用。在Complexity《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《金融研究》等学术期刊发表论文20余篇,主持国家自然科学基金项目、教育部博士点基金项目、江苏省自然科学面上基金项目、江苏省金融工程重点实验室课题等10余项科研项目。
前言第1章 绪论1.1 背景与问题提出1.2 思路、框架与结构安排1.3 研究方法与特色第2章 国内外文献综述与评析2.1 社会网络与投资者决策研究综述2.2 社会网络与资产组合的研究综述2.3 社会网络与风险控制的研究综述2.4 社会网络与资产定价研究综述2.5 现有文献的评析与展望第3章 基于社会网络的互联网金融论文合作关系研究3.1 理论回顾3.2 数据采集与样本选择3.2.1 数据采集3.2.2 数据预处理3.3 实证结果及分析3.3.1 统计性描述分析3.3.2 整体网络分析3.3.3 子网络模式分析3.4 本章小结第4章 基于社会网络的选股与指数复制应用研究4.1 理论回顾4.2 模型构建4.2.1 AAP聚类选股模型4.2.2 指数跟踪模型4.3 数据采集与变量构建4.4 实证结果及分析4.4.1 沪深300关联网络分析4.4.2 沪深300成分股连通网络聚类选股分析4.4.3 稳健性检验4.4 本章小结第5章 基于社会网络的互联网热点新闻对股价影响研究5.1 理论回顾5.2 研究假设提出5.3 研究设计5.3.1 数据采集与处理5.3.2 财经新闻异质性识别5.3.3 异质性新闻有效性模型5.4 实证结果及分析5.4.1 政策扶持类新闻5.4.2 兼收并购类新闻5.4.3 再融资类新闻5.4.4 盈利能力类新闻5.4.5 违规处罚类新闻5.5 本章小结第6章 基于社会网络情感信息与资产组合建模及其分散化研究6.1 理论回顾6.2 研究设计6.2.1 数据来源及样本选取6.2.2 文本挖掘选股因子6.2.3 投资组合构建6.2.4 投资组合分散化水平分析6.3 数据来源6.4 实证结果及分析6.4.1 文本挖掘选股因子6.4.2 投资组合构建6.4.3 投资组合有效前沿对比6.4.4 投资组合分散化水平分析6.5 本章小结第7章 基于社会网络舆情信息与资产定价效率研究7.1 理论回顾7.2 研究设计7.3 实证结果及分析7.3.1 股票组合的日平均收益率检验结果及分析7.3.2 股票组合的时间序列回归实证结果及分析7.3.3 舆情因子的构建方法7.3.4 舆情因子的具体计算方法7.3.5 股票组合的形成7.4 本章小结第8章 基于社会网络投资者关注与股价同步性研究8.1 理论回顾8.2 研究假设提出8.3 研究设计8.3.1 数据来源8.3.2 变量选取8.3.3 计量模型设计8.4 实证结果及分析8.5 本章小结第9章 基于社会网络线性组合优化及其分散化研究9.1 理论回顾9.2 社会网络选股和分散化理论9.2.1 基于社会网络的标的选择9.2.2 分散化理论9.3 数据采集与处理9.4 实证结果及分析9.4.1 基于社会网络选股的实证研究9.4.2 均值-方差分析9.4.3 组合分散化程度分析9.5 本章小结第10章 基于社会网络的沪港通网络联动性及稳定性研究10.1 理论回顾10.2 模型构建10.2.1 构建沪港通关联网络10.2.2 沪港通关联网络的稳定性分析10.3 数据采集与处理10.4 实证结果及分析10.4.1 沪港通市场关联网络10.4.2 沪港通市场网络稳定性10.5 本章小结参考文献
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开播时间:09月02日 10:30