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正版现货,黄斑较严重,几乎无笔记,不太影响阅读 financial calculus baxter 英文版
[英] 巴克斯特 (Martin Baxter)、[英] 伦尼 著 / 人民邮电出版社 / 2006-01 / 平装
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上书时间2020-11-28
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金融数学
金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价。《金融数学:衍生产品定价引论(英文版)》涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学,严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于二叉树的离散时间套期保值开始,进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。《金融数学:衍生产品定价引论(英文版)》突出了可实践性,包括了股票、货币和利率市场的诸多例子,并提供了基于实际数据绘制的图形。附录中提供了关于概率和金融概念的术语表。
《金融数学:衍生产品定价引论(英文版)》作为金融数学的基础教材,适用于相关专业的本科生和研究生课程。也可供金融行业的市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关领域专业人士参考。
MartinBaxter供职于野村证券,曾连续4年任剑桥大学彭布罗克学院的院士,并曾访问大不列颠哥伦比亚大学1年,多次在欧洲和北美的学术和金融机构作特邀报告。
AndrewRennie毕业于剑桥大学。现为美林欧洲公司的首席债券分析师。
Theparableofthebookmaker1Chapter1Introduction31.1Expectationpricing41.2Arbitragepricing71.3Expectationvsarbitrage9Chapter2Discreteprocesses102.1Thebinomialbranchmodel102.2Thebinomialtreemodel172.3Binomialrepresentationtheorem282.4Overturetocontinuousmodels41Chapter3Continuousprocesses443.1Continuousprocesses453.2Stochasticcalculus513.3It?calculus573.4Changeofmeasure——theC-M-Gtheorem633.5Martingalerepresentationtheorem763.6Constructionstrategies803.7Black-Scholesmodel833.8Black-Scholesinaction92Chapter4Pricingmarketsecurities994.1Foreignexchange994.2Equitiesanddividends1064.3Bonds1124.4Marketpriceofrisk1164.5Quantos122Chapter5Interestrates1285.1Theinterestratemarket1295.2Asimplemodel1355.3Single-factorHJM1425.4Short-ratemodels1495.5Multi-factorHJM1585.6Interestrateproducts1635.7Multi-factormodels172Chapter6Biggermodels1786.1Generalstockmodel1786.2Log-normalmodels1816.3Multiplestockmodels1836.4Numeraires1896.5Foreigncurrencyinterest-ratemodels1936.6Arbitrage-freecompletemodels196AppendicesA1Furtherreading201A2Notation205A3Answerstoexercises209A4Glossaryoftechnicalterms216Index228
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开播时间:09月02日 10:30