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[美] 迈克 (Michael G. McMillan)、 杰拉尔德 、温迪L.皮里 编; 王晋忠 译 / 机械工业出版社 / 2015-05 / 平装
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上书时间2020-09-27
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投资学
《CFA协会机构投资系列:投资学》对投资组合和证券分析进行了严谨且易懂的介绍。投资组合管理提出的背景是最新的、覆盖全球的证券市场、交易场所以及与市场相关的概念和产品。书中采用大幅篇章详细地讲解证券分析和定价的本质。《CFA协会机构投资系列:投资学》包括了行业分析等对于从业者来说非常重要但又容易被忽略的内容。《CFA协会机构投资系列:投资学》通篇的重点都在于通过真实案例对来自新兴市场和发达市场的关键概念进行实际应用。各个章节为读者提供了很多自我评估的机会。与其他教材不同,《CFA协会机构投资系列:投资学》的各章节都由来自世界各地的高级投资人和著名商学院教授合作编写。《CFA协会机构投资系列:投资学》全面、专业和全球化的特点会激起任何想要学习投资组合管理和证券分析的读者的兴趣。
[美国]杰拉尔德E.平托(博士,CFA),CFA协会CFA和CIPM项目部门主管。在2001年加入CFA协会之前,他曾是企业、基金会和合伙制企业投资规划、投资组合分析和量化分析方面的咨询顾问,并在纽约大学斯特恩商学院教授金融学。他拥有巴鲁学院的MBA学位和斯特恩商学院的金融学博士学位,1992年获得CFA资格。
CFA协会介绍丛书序(罗伯特R.约翰逊)前言致谢第1章市场组织结构1.1引言1.2金融系统的功能1.2.1金融系统帮助人们实现目标1.2.2确定收益率1.2.3资本配置效率1.3资产与合约1.3.1资产和市场分类1.3.2证券1.3.3货币1.3.4合约1.3.5商品1.3.6实物资产1.4金融中介1.4.1经纪人、交易所和另类交易系统1.4.2交易商1.4.3证券化1.4.4储蓄性金融机构和其他金融公司1.4.5保险公司1.4.6套利者1.4.7结算和托管服务1.4.8结论1.5头寸1.5.1空头1.5.2杠杆式头寸1.6指令1.6.1执行指令1.6.2有效性指令1.6.3清算指令1.7一级证券市场1.7.1公开发行1.7.2私募和其他一级市场交易1.7.3二级市场对一级市场的重要性1.8二级市场和合约市场结构1.8.1交易时段1.8.2执行机制1.8.3市场信息系统1.9运行良好的金融系统1.10 市场监管1.11 小结习题第2章证券市场指数2.1引言2.2指数定义及指数价值和收益的计算2.2.1单时期收益的计算2.2.2指数值的跨期计算2.3指数构建和管理2.3.1目标市场和证券选择2.3.2指数权重2.3.3指数管理:再平衡与再构建2.4市场指数的用处2.4.1衡量市场情绪2.4.2衡量和计算收益率、系统风险、经风险调整的收益率2.4.3在资产配置模型中作为不同资产类别的代表2.4.4作为积极管理型投资组合的基准2.4.5作为投资产品的模拟组合2.5权益指数2.5.1综合市场指数2.5.2多市场指数2.5.3行业指数2.5.4风格指数2.6固定收益指数2.6.1构建2.6.2固定收益指数的种类2.7其他投资的指数2.7.1商品指数2.7.2房地产投资信托指数2.7.3对冲基金指数2.8小结习题第3章市场有效性3.1引言3.2市场有效性3.2.1有效市场的含义3.2.2市场价值与内在价值3.2.3影响市场有效性的因素3.2.4交易成本和信息收集成本3.3市场有效性的形式3.3.1弱有效形式3.3.2半强有效形式3.3.3强有效形式3.3.4有效市场假说的意义3.4市场定价异常3.4.1时间序列异常3.4.2横截面异常3.4.3其他异常3.4.4投资策略的意义3.5行为金融学3.5.1损失厌恶3.5.2过分自信3.5.3其他行为偏差3.5.4信息瀑布3.5.5行为金融学和有效市场3.6小结习题第4章投资组合管理:概述4.1引言4.2投资组合观点4.2.1投资组合多样化:避免大灾难4.2.2投资组合:减少风险4.2.3投资组合:风险收益权衡的组成部分4.2.4投资组合:不一定有下行保护4.2.5投资组合:现代资产组合理论的萌芽4.3投资客户4.3.1个人投资者4.3.2机构投资者4.4组合管理过程的步骤4.4.1第一步:计划4.4.2第二步:执行4.4.3第三步:反馈4.5集合投资4.5.1共同基金4.5.2共同基金的类型4.5.3其他投资产品4.6小结习题第5章投资组合的风险和收益Ⅰ5.1引言5.2资产的投资属性5.2.1收益5.2.2其他主要的收益率度量及其应用5.2.3收益率的方差和协方差5.2.4历史收益率和风险5.2.5其他投资属性5.3风险厌恶和组合选择5.3.1风险厌恶的概念5.3.2效用理论和无差异曲线5.3.3效用理论在组合选择中的应用5.4组合的风险5.4.1两个风险资产的组合5.4.2多个风险资产的组合5.4.3多元化的力量5.5有效边界和投资者的最优组合5.5.1投资机会集合5.5.2最小方差组合5.5.3一个无风险资产和多个风险资产5.5.4投资者最优投资组合5.6小结习题第6章投资组合的风险和收益Ⅱ6.1引言6.2资本市场理论6.2.1无风险资产和风险资产的组合6.2.2资本市场线6.3风险的定价和期望收益的计算6.3.1系统性风险和非系统性风险6.3.2β的计算和解释6.4资本资产定价模型6.4.1资本资产定价模型的假设6.4.2证券市场线6.4.3资本资产定价模型的应用6.5资本资产定价模型之外6.5.1资本资产定价模型6.5.2资本资产定价模型的局限性6.5.3资本资产定价模型的扩展6.5.4资本资产定价模型及其前沿6.6小结习题第7章证券投资组合规划与构建的基础7.1引言7.2投资组合规划7.2.1投资说明书7.2.2投资说明书的主要构成部分7.2.3收集客户信息7.3投资组合构建7.3.1资本市场预期7.3.2资产配置策略7.3.3实际投资组合形成步骤7.3.4其他投资组合组织原则7.4小结习题第8章权益证券概述8.1引言8.2全球金融市场中的权益证券8.3权益的类型和特点8.3.1普通股8.3.2优先股8.4私人股本证券与公众股本证券比较8.5跨国权益证券的投资8.5.1直接投资8.5.2存托凭证8.6权益证券的风险和收益特点8.6.1权益证券的收益特点8.6.2权益证券的风险8.7权益证券和公司价值8.7.1会计股本回报率8.7.2权益成本和投资者要求收益率8.8小结习题第9章行业与公司分析简介9.1引言9.2行业分析的使用9.3识别类似公司的方法9.3.1产品或服务提供9.3.2商业周期敏感性9.3.3统计相似性9.4行业分类系统9.4.1商用行业分类系统9.4.2政府行业分类系统9.4.3当前系统的优缺点9.4.4构建一个同等群体9.5描述和分析行业9.5.1战略分析原理9.5.2行业发展、利润率和风险的外部影响9.6公司分析9.6.1公司分析需要涵盖的要素9.6.2电子表格建模9.7小结习题第10章股权价值:概念和基本工具10.1引言10.2估计值和市场值10.3股权估价模型的主要类型10.4现值模型:股利贴现模型10.4.1优先股股票估值10.4.2戈登增长模型10.4.3多阶段股利贴现模型10.5乘数模型10.5.1价格乘数、现值模型和基本面之间的关系10.5.2比较法10.5.3基于价格乘数估值的案例10.5.4企业价值10.6基于资产的估值模型10.7小结习题第11章股票市场估值11.1引言11.2理论市盈率的估计11.2.1用新古典法进行增长核算11.2.2中国的经济经历11.2.3量化中国未来经济增长11.2.4股票市场估值11.3自上而下预测和自下而上预测11.3.1各种预测模型组合的合理性11.3.2同时采用两种预测方法11.3.3对每股市场收益自上而下和自下而上预测11.4相对价值模型11.4.1基于收益的模型11.4.2基于资产的模型11.5小结习题第12章技术分析12.1引言12.2技术分析:定义及范畴12.2.1原理和假设12.2.2技术分析与基本面分析12.3技术分析工具12.3.1图表12.3.2趋势12.3.3图表形态12.3.4技术指标12.3.5周期12.4艾略特波浪理论12.5市场互动分析12.6小结习题术语表CFA项目介绍作者简介参考文献译后记
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开播时间:09月02日 10:30