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王兴德 著 / 清华大学出版社 / 2008-09 / 平装
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上书时间2021-12-31
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信息时代的财经管理问题求解方法:投资学原理及其计算机方法
《投资学原理及其计算机方法(配光盘)》是一本与其他投资学教材与教学参考书不同的投资学著作,是第一本在计算机技术平台上系统地讲授投资学原理的、具有开创性的书籍。书中一方面利用在计算机上生成的各种图形与可调图形帮助阐明投资学理论的各种数学原理;另一方面又通过大量例子详细讲解在计算机上应用基于Excel的XD建模法,并根据这些数学原理来解决各种理论与实际问题的具体操作方法,这些计算机操作方法既可帮助读者加深对抽象的投资学数学理论的理解,又填补了投资学数学原理与实际应用之间的沟壑。因此,《投资学原理及其计算机方法(配光盘)》是一本具有鲜明的信息时代特色、21世纪投资学必读的书。
《投资学原理及其计算机方法(配光盘)》所附光盘包含了为书中讲解的大量例子所建立的Excel计算模型与相关的各种图形与可调图形,读者可以通过参考其中提供的宝贵资料更好地理解与掌握书中讲解的、应用计算机解决投资学问题的知识与技能。
王兴德,男,1937年4月出生,江苏扬州人。中国科学院理学硕士,加拿大约克大学工商管理硕士。上海财经大学教授。兼任中国系统工程学会系统动力学专业委员会常务委员、全国高等学校教育技术协作委员会学术委员、中国管理科学研究院学术委员会研究员、著名管理咨询公司AMT公司专家顾问。
自1995年开始从事管理决策的计算机方法的研究,其研究成果反映在《财经管理计算机应用》(主编,上海财经大学出版社)、《现代管理决策的计算机方法》(中国财政经济出版社)、《管理决策模型55例》(上海交通大学出版社)与《财经管理中的信息处理》(上海远东出版社)、《电子化管理决策分析》(清华大学出版社)等著作与多篇论文中,提出了一种基于Excel的、科学的建模分析方法(即XD建模法)与一种基于Excel的、多维数据分类汇总分析方法(即D函数分析法)。2003年应天津财经大学的邀请,到该校从事财经专业课程教学内容信息化的研究与推广工作。
第1章债券投资1.1债券发行价格的确定1.2债券价值随时间的变化1.3债券的到期收益率及其价格-收益率曲线1.4债券的久期1.5债券组合的久期1.6债券组合免疫技术第2章利率的期限结构2.1债券的收益率曲线2.2即期利率与远期利率2.3用预期动态演变计算未来即期利率的预测值2.4贴现因子2.5短期利率2.6动态现值计算方法第3章远期合约与期货合约3.1远期合约与期货合约的基本概念3.2利用期货(或远期)合约对冲策略来降低或消除风险3.2.1对冲资产与风险源资产是同一资产时的期货对冲策略3.2.2对冲资产与风险源资产是不同资产时的期货对冲策略3.2.3对于非线性风险的对冲3.3资产远期价格(与期货价格)的计算3.4远期汇率与利率平价关系3.5远期合约的价值第4章组合投资的均值—方差理论4.1随机变量及其线性组合的期望值、方差与协方差4.2资产的总回报与回报率4.3风险资产期望回报率、方差与协方差估计值的计算4.4组合资产的期望回报率与方差4.5资产的分散化4.6由两个资产组成的组合曲线4.7由三个以上资产组成的投资机会集合与最小方差曲线4.8马柯维茨模型及其Solver求解方法4.9根据马柯维茨模型导出的最小方差曲线的双曲线方程4.10在三个基础资产情况下平面与平面之间的映射4.11最小方差曲线的第一重要性质(两基金定理)4.12最小方差曲线的第二重要性质4.13在组合资产中包含一个无风险资产时的资本配置线第5章投资者的最优资本配置5.1只有两个风险资产可供选择5.2有多个风险资产可供选择5.3有一个无风险资产与一个风险资产可供选择5.4有一个无风险资产与两个风险资产可供选择5.5有一个无风险资产与多个风险资产可供选择第6章资本资产定价模型6.1市场均衡6.2资本市场线6.3资本资产定价模型6.4任一资产的系统性风险与非系统性风险6.5证券市场线第7章期权及期权策略7.1股票看涨期权与看跌期权买卖双方的收益特征7.2期权策略7.2.1保护性看跌期权7.2.2补抛的看涨期权7.2.3跨式期权7.2.4差价期权7.2.5双限期权7.3看跌-看涨期权平价定理第8章股票期权价值的确定参考文献代跋
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开播时间:09月02日 10:30