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程兵 著 / 高等教育出版社 / 2007-04 / 平装
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估值原理
《估值原理——理论及其应用》首先讨论估值的经济学原理,其次讨论估值的金融学原理,最后讨论单个金融工具的估值原理和方法。《估值原理——理论及其应用》的写作特点是理论与实际的金融案例相结合,基于理论结果对具体估值方法提供指导,反过来通过具体的估值例子来帮助读者理解理论中的难点。
《估值原理——理论及其应用》的读者对象是学术研究者、研究生、上市公司分析师、投资策略师以及基金、信托、投资银行等金融行业的投资经理和研究人员。
第1章引言§1.1什么是价值,估值和定价模型?§1.2估值的例子§1.2.1基于金融工具估值的例子§1.2.2金融估值的例子§1.2.3商业估值的例子§1.3对估值方法使用情况的调查§1.4总结第2章估值的经济学原理——价值是什么?§2.1局部均衡和一般均衡§2.1.1局部均衡§2.1.2一般均衡§2.2确定性条件下的估值§2.2.1只有单个代理人并且没有交换的单种商品经济§2.2.2有生产或投资机会但没有交换的单种商品和单个代理人经济§2.2.3有资本市场的单种商品和多个代理人的交换经济§2.2.4有资本市场和投资机会的单种商品和多个代理人经济§2.3托宾的Q理论:一个引论§2.4风险(Risk)和不确定性(Uncertainty)§2.4.1风险的概念和不确定性的概念§2.4.2风险度量§2.5风险条件下的决策和选择§2.5.1期望效用和对风险的偏好§2.5.2风险溢价(RiskPremium)§2.5.3中外风险溢价的比较§2.5.4随机占优(StochasticDominance)特性§2.6商品市场,金融市场和AD证券市场§2.6.1状态财富最优配置与风险资产最优选择问题§2.6.2AD证券市场均衡与金融市场均衡的等价关系§2.7风险条件下的估值原理§2.7.1交换风险和收益的估值原理§2.7.2风险中性资产定价模型和随机折现因子(SDF)资产定价模型§2.7.3期望收益和风险溢价的关系§2.8总结第3章估值的金融学原理——如何估值?§3.1无套利理论——金融学基本定理§3.2表示定理§3.3套利定价理论§3.4投资组合理论§3.4.1组合的有效性前沿和两基金分离定理§3.4.2一般投资组合的定义§3.4.3均值方差有效的三种表述的统一§3.4.4SDF折现因子合成的均值方差有效性§3.5资本资产定价模型(CAPM)和消费贝塔模型§3.6两阶段动态资产定价模型——对市场动量因素(MomentumFactor)的经济学解释§3.6.1经济环境设定§3.6.2两阶段动态资产定价模型§3.6.3均衡价格与影子价格的关系§3.7无风险利率与股权溢价的估计§3.7.1即期利率与到期收益率的关系——理解1§3.7.2即期利益与到期收益率的关系——理解2§3.7.3利率期限结构理论§3.7.4股票与债券的相对定价:美联储Fed模型和利率的Taylor公式§3.8如何评估一个资产定价模型:定价误差与股权溢价之谜§3.8.1定价误差的分解§3.8.2定价误差的实证检验与不同模型的比较§3.9总结第4章金融工具的定价§4.1股票定价§4.1.1股票的市盈率估值方法§4.1.2周期性公司的PE解释度§4.2债券定价§4.2.1国债定价公式§4.2.2债券价格敏感性——债券的久期§4.2.3债券价格敏感性——凸性(Convexity)§4.2.4债券组合价格敏感性——组合的久期§4.3期权定价§4.3.1期权价格——内在价值和时间价值§4.3.2期权的布莱克——斯科尔斯(Black-Scholes)定价模型§4.3.3二叉树(Binomial)定价模型:一个衍生产品的无套利定价过程§4.3.4客观概率q和风险中性概率p之间的关系:风险溢价§4.4可转债的定价§4.4.1可转债的定义§4.4.2可转换债券的一些数学记号§4.4.3回售条件与赎回条件的讨论§4.4.4标准转债的定价模型§4.5总结参考文献名词索引
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开播时间:09月02日 10:30