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朱顺泉 著 / 电子工业出版社 / 2009-01 / 平装
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上书时间2019-03-11
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金融财务建模与计算:基于VBA与MATLAB实现
本书向读者介绍投资组合、资产定价、期权定价、固定收益证券等金融财务模型的建立及其在VBA和MATLAB中的计算方法。主要内容包括:现代金融财务理论与模型概述;投资组合收益率和方差计算及其VBA实现;投资组合有效边界及其VBA实现;投资组合风险优化决策模型及其VBA实现;投资组合风险价值模型及其VBA实现;资本资产定价模型的建立及其VBA实现;Black-Scholes期权定价模型及其VBA实现;二叉树(二项式)期权定价模型及其VBA实现;期货的套期保值计算的VBA信息化实现;投资项目决策与理财模型及其VBA实现;固定收益证券计算的MATLAB实现;投资组合计算的MATLAB实现;金融衍生品计算的MATLAB实现;期权定价有限差分计算的MATLAB实现;期权定价蒙特卡罗模拟计算的MATLAB实现,上市公司信用度量模型及其MATLAB应用。
本书是一本供金融工程、金融学、财务管理、会计学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、信息管理与信息系统等各专业的本科生与研究生学习的教材或参考书。同时,也可供从事金融财务业务的在职人员及从事金融财务业务的信息技术人员参考。未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
第1章现代金融财务理论与模型概述1.1现代金融财务理论的发展历史1.2现代投资组合模型1.3资本资产定价模型1.4套利定价模型1.5布莱克-舒尔斯的期权定价模型1.6代理理论1.7资本结构理论1.8法玛的有效市场假说1.9久期、凸度和利率期限结构本章小结第2章投资组合收益率和方差计算及其VBA实现2.1单个证券连续复利收益率的计算模型2.2协方差的计算模型2.3投资组合收益率和标准差的计算模型2.4投资组合收益率和方差计算的VBA实现2.5模型的应用举例本章小结第3章投资组合有效边界模型及其VBA实现3.1投资组合最小方差集合与有效边界3.2投资组合有效边界模型的VBA实现3.3模型的应用举例本章小结第4章投资组合风险优化决策模型及其VBA实现4.1单项投资的期望回报率与风险4.2一组投资(即多项投资)的期望回报与风险4.3用电子表格计算期望值、方差、标准方差和相关系数4.4投资组合优化的非线性规划模型及其VBA实现4.5通用投资组合优化决策模型及其VBA实现4.5.1最优投资组合的确定4.5.2通用投资组合风险的最优化模型的VBA实现4.5.3通用投资组合风险的最优化模型的应用举例4.6通用投资组合优化决策信息系统及其VBA实现4.6.1设计自定义菜单4.6.2设计基本数据输入窗体4.6.3基本数据输入窗体的程序代码设计4.6.4为自定义菜单指定宏4.6.5最优投资组合决策信息系统应用举例本章小结第5章投资组合风险价值模型及其VBA实现5.1投资组合风险价值概述5.1.1投资组合风险价值的一般公式5.1.2分散风险价值和非分散风险价值5.1.3风险价值的估计方法5.1.4风险价值估计时需要注意的几个问题5.2风险价值的基本计算模型及其VBA实现5.2.1模型结构设计5.2.2模型应用举例5.3风险价值的方差一协方差计算模型及其VBA实现5.3.1模型结构设计5.3.2程序代码设计5.3.3模型应用举例5.4风险价值的历史数据模拟计算模型及其VBA实现5.4.1模型结构设计5.4.2程序代码设计5.4.3模型应用举例5.5风险价值的蒙特卡罗模拟计算模型及其VBA实现5.5.1投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟的原理5.5.2模型结构设计5.5.3计算过程进度条设计5.5.4程序代码设计5.5.5蒙特卡罗的黑箱计算模型5.5.6模型应用举例5.6股票价格的蒙特卡罗模拟计算模型及其VBA实现5.6.1股票价格的随机模拟方法5.6.2股票价格的随机模拟模型设计5.6.3模型应用举例本章小结第6章资本资产定价模型的建立及其VBA实现6.1资本资产定价模型的假设条件6.2夏普资本资产定价模型的推导6.3投资组合收益与风险之间的关系6.4资本资产定价模型的VBA实现6.5模型应用举例本章小结第7章Black-Scholes期权定价模型及其VBA实现7.1Black-Scholes期权定价模型7.1.1Black-Scholes期权定价模型的Excel实现过程7.1.2期权价格和内在价值随时问变化的比较分析7.2运用VBA程序计算看涨、看跌期权价格7.3运用单变量求解计算股票收益率的波动率7.4运用二分法VBA函数计算隐含波动率7.5运用牛顿法计算隐含波动率7.6运用科拉多-米勒公式计算隐含波动率7.7隐含波动率计算模型7.7.1模型结构设计7.7.2模型应用举例7.8期权定价的蒙特卡罗模拟模型7.8.1期权价格的随机模拟方法7.8.2模型结构设计7.8.3模型应用举例7.9期权定价信息系统设计7.9.1设计窗体7.9.2设计程序代码本章小结第8章二叉树(二项式)期权定价模型及其VBA实现8.1单期的二叉树(二项式)期权定价模型8.2购买选择权价格与套利过程8.3两期与多期的二项式模型8.4二项式期权定价模型应用实例8.5二项式期权定价模型与Black-Scholes模型的比较8.6二项式期权定价模型的计算程序及应用本章小结第9章期货套期保值计算的VBA实现9.1套期保值的基本概念9.1.1套期保值的概念和种类9.1.2套期保值的基差和基差风险9.1.3套期保值的利润和有效价格9.2套期保值的套头比9.2.1套头比的概念及计算方法9.2.2直接套期保值套头比的计算模型9.2.3交叉套期保值套头比的计算模型9.3现货与期货方差和协方差计算模型9.4不考虑费用的最优套期保值策略模型9.4.1最优套期保值利润和方差的计算9.4.2最低风险情况下的最优套期保值策略模型9.4.3给定最低收益情况下的最优套期保值策略模型9.4.4给定最高风险情况下的最优套期保值策略模型9.5考虑费用的最优套期保值策略模型9.5.1考虑费用的最优套期保值利润和方差的计算9.5.2考虑费用的最低风险情况下的最优套期保值模型9.5.3考虑费用的给定最低收益情况下的最优套期保值模型9.5.4考虑费用的给定最高风险情况下的最优套期保值模型9.6多品种情况下的最优套期保值模型本章小结第10章投资项目决策与理财模型的建立及其VBA实现10.1投资项目组合收益优化模型的建立及其VBA实现10.2投资项目决策模型的建立及其VBA实现10.3个人理财模型的建立及其VBA实现本章小结第11章固定收益证券计算的MATLAB实现11.1久期计算的MATLAB实现11.2凸度计算的MATLAB实现11.3利率期限结构的MATLAB实现本章小结第12章投资组合计算的MATLAB实现12.1将价格序列转换为收益率序列的MATLAB实现12.2协方差矩阵与相关系数矩阵之间转换的MATLAB实现12.3投资组合收益与风险计算的MATLAB实现12.4投资组合有效前沿(边界)计算的MATLAB实现12.5带约束条件的投资组合有效前沿(边界)计算的MATLAB实现12.6考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置计算的MATLAB实现12.7投资组合收益最大计算的MATLAB实现12.8投资组合风险最小计算的MATLAB实现12.9基于遗传算法投资组合风险最小计算的MATLAB实现12.9.1有投资数量约束的投资组合优化决策模型的建立12.9.2用遗传算法求解有限制的投资组合决策模型的过程12.9.3用遗传算法求最优投资组合风险实例及其结果分析12.10投资组合的风险价值计算的MATLAB实现本章小结第13章金融衍生品计算的MATLAB实现13.1金融衍生品的种类13.2欧式期权Black-Scholes方程计算的MATLAB实现13.2.1Black-Scholes方程13.2.2Black-Scholes欧式看涨期权定价公式的推导13.2.3Black-Scholes欧式期权价格的计算函数13.2.4Black-Scholes欧式期权隐含波动率的计算函数13.2.5期货期权定价计算函数13.3衍生品定价二叉树计算的MATLAB实现13.3.1CRR二叉树模型13.3.2EQP二叉树模型13.3.3二叉树定价函数13.4利率衍生品定价模型计算本章小结第14章期权定价有限差分计算的MATLAB实现14.1有限差分方法计算的基本原理14.2显式有限差分计算法求解欧式看跌期权14.3显式有限差分计算法求解美式看跌期权14.4隐式有限差分计算法求解欧式看跌期权14.5隐式有限差分计算法求解美式看跌期权14.6Crank-Nicolson方法求解欧式障碍期权本章小结第15章期权定价蒙特卡罗模拟计算的MATLAB实现15.1蒙特卡罗模拟方差削减技术15.2随机模拟控制变量技术15.3蒙特卡罗方法模拟欧式期权定价15.4蒙特卡罗方法模拟障碍期权定价15.5蒙特卡罗方法模拟亚式期权定价15.6蒙特卡罗方法模拟经验等价鞅测度本章小结第16章上市公司信用度量模型及其MATLAB应用16.1上市公司信用风险度量模型的意义与国内外现状16.2基于财务数据的上市公司信用风险度量模型研究16.2.1信用风险的界定及样本的选取16.2.2财务比率的选取16.2.3上市公司信用风险度量模型的因子分析建模及其实证研究16.2.4上市公司信用风险度量模型的神经网络建模及其实证研究16.3基于市场数据的上市公司动态信用风险度量模型研究16.3.1KMV模型的理论基础16.3.2KMV模型的框架16.3.3KMV模型的修正、参数设计及计算方法16.3.4实证研究本章小结附录1建模样本(训练样本)附录2预测样本附录3BP神经网络MATLAB程序附录4样本截面数据附录5样本时间序列数据(限于篇幅,仅以股票代码000040的公司为例)附录6迭代法求资产价值波动率QA和违约距离DD的MATLAB程序附录7违约距离DD(t-2)与预期违约率EDF数据附录8公司(000801)在t-2年违约距离DD与预期违约率EDF数据附录9VBA宏工具录制使用简介附录10MATLAB工具软件使用简介参考文献
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开播时间:09月02日 10:30