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马杰 著 / 人民邮电出版社 / 2006-12 / 平装
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上书时间2023-02-10
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利率与汇率风险管理
《利率与汇率风险管理》以“新巴塞尔资本协议”的风险分类为构架,对市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等基本金融风险及其防范措施进行了全面的阐述。如何度量与管理因利率与汇率这两个基本金融变量变化所导致的金融风险,是本书的核心所在。
《利率与汇率风险管理》既可供金融从业人员以及研究金融风险管理的相关人士参阅,也可作为金融专业高年级本科生、研究生的教材。
马杰,1974——,湖北荆州人。管理学博士,硕士生导师,曾任职于国家外汇管理局,现供职于北京航空航天大学经济管理学院。已发表中文核心期刊文章10多篇,负责或参与国家自然科学基金项目8项。
第1章金融风险管理概述风险概论金融风险及其管理“巴塞尔协议”对金融风险管理的巨大影响金融风险管理的程序与组织框架第2章金融风险管理的关键:风险度量传统的风险度量技术VaR的产生与基本概念VaR的主要计算方法金融风险度量方法的进一步发展第3章利率风险的度量与管理风险概述基于利率期限结构与缺口分析的利率风险管理基于持续期模型的利率风险度量与管理利率变化对债券价格非线性影响的度量工具:凸性基于衍生金融工具的利率风险度量与管理第4章微观企业的汇率风险管理汇率风险及其分类汇率变动趋势判断的理论依据基于内部风险防范的企业汇率风险管理基于外部金融交易的企业汇率风险管理汇率经济风险与会计风险的度量和管理第5章中央银行面临的汇率风险及其防范宏观的汇率风险与货币危机几代货币危机模型的演变及其评价央行如何防范汇率风险一:基于VaR方法的评估建模央行如何防范宏观汇率风险二:货币危机的预警第6章金融机构面临的其他风险及其管理信用风险的度量与管理操作风险的度量与管理金融机构的法律风险及其管理参考文献
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图2
图3
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开播时间:09月02日 10:30