成功加入购物车
图书条目标准图
正版二手图书,七到八成新,书籍里面有一定的笔记和划线
[英] 沃特沙姆 、[英] 帕拉莫尔 著; 陈工孟 、 陈守东 译 / 格致出版社 / 2009-01 / 平装
售价 ¥ 16.20 4.5折
定价 ¥36.00
品相 八五品
优惠 满包邮
延迟发货说明
上书时间2023-10-15
卖家超过10天未登录
金融数量方法
由特里·J.沃特沙姆、基思?帕拉莫尔撰写的《金融数量方法》一书系统、详细地介绍了大量在金融领域中使用的重要的数量分析技术,覆盖面很广,其中包括了组合投资、资产定价、随机优化和风险管理等常用的方法和技术。作者通过大量的实例展示了这些技术的使用方法。书中的部分内容还反映了金融领域中一些新的研究成果和前沿的发展。
本书共分11章,由浅入深,从基础知识逐步引导到风险管理分析中的较复杂技术。这比较适合于那些急需理解数量分析技术,而又缺乏足够能力的读者。全书涵盖面广,对于已经掌握了一定的数量分析技术,但需要了解现代金融技术的读者来说也有很好的参考作用。
本书可用作高等院校数量经济学、金融学、财务管理等专业的本科高年级学生、研究生和MBA的相关课程的教学参考书,也可供银行、证券、保险等金融从业人员学习参考。
总序译者说明前言致谢第1章利率与资产收益率1.1引言1.2利率经济理论1.3货币的时间价值1.4即期利率、远期利率和利差1.5金融市场中利率的实际应用1.6持有证券收益率1.7利率的期限结构特性1.8抵押贷款和年金练习参考文献第2章数据描述和描述统计学2.1引言2.2数据类型2.3数据描述2.4描述统计学2.5相关的度量2.6指数练习进一步阅读文献附录2.1样本标准差——为什么除数是n-1?第3章微积分在金融中的应用3.1引言3.2微分3.3微分的应用3.4最大值和最小值3.5多元函数微分3.6积分练习参考文献和进一步阅读文献第4章概率分布:在资产收益率中的应用4.1概率论引言4.2基本概率法则4.3离散型和连续型随机变量4.4离散型随机变量代数4.5离散型随机变量的期望值和方差期望值,或概率意义上的加权平均值4.6离散型随机变量的应用:投资组合的收益率与标准差的计算4.7金融概率分布的重要特征练习附录4.1对数正态分布的均值和方差第5章统计推断:置信区间与假设检验5.1引言5.2抽样理论5.3估计和置信区间5.4假设检验练习进一步阅读文献附录5.1均值的标准误差附录5.2金融时报100指数数据的拟合优度第6章回归分析6.1引言6.2简单的线性回归6.3普通最小二乘回归6.4利用回归进行预测6.5多元回归6.6普通最小二乘假设的违背6.7虚拟变量6.8非线性回归6.9数据变换6.10回归分析在套期保值中的应用练习参考文献与进一步阅读文献附录6.1矩阵代数附录6.2第7章时间序列分析7.1引言7.2基础知识7.3时间序列过程的单变量随机模型7.4时间序列分析的工具7.5协整7.6广义的自回归条件异方差(GARCH)练习参考文献附录7.1最大似然估计附录7.2典型相关与回归第8章数值方法8.1引言8.2方程求解8.3积分的数值方法8.4求解随机问题的数值方法8.5MonteCarlo模拟练习参考文献与进一步阅读文献第9章最优化9.1引言9.2线性规划9.3最小方差投资组合的构造9.4约束最优化练习参考文献与进一步阅读文献第10章金融连续时间数学:资产价格随机过程10.1引言10.2资产价格随机过程10.3Ito引理在衍生证券定价中的应用10.4假设——lto过程和对数正态过程练习参考文献附录10.1有限差分方法在Black—Sch01es偏微分方程中的应用附录10.2Black—Scholes的期望值推导第11章多元分析:主成分分析与因子分析11.1引言11.2主成分分析11.3因子分析练习参考文献与进一步阅读文献附录统计表标准正态分布t分布百分位数x2分布百分数F分布DW统计量
展开全部
配送说明
...
相似商品
为你推荐
开播时间:09月02日 10:30