金融计量学基础周爱民王超高等教育出版社 9787040511550 正版旧书

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作者: 周爱民王超
出版社: 高等教育出版社
ISBN: 9787040511550

出版时间: 2019-09
装帧: 线装
页数: 402页

作者: 周爱民王超
出版社: 高等教育出版社

ISBN: 9787040511550
出版时间: 2019-09

装帧: 线装
页数: 402页

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教材教辅考试 > 教材 > 大学教材 > 文学

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4363093

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温馨提示：亲！旧书库存变动比较快，有时难免会有断货的情况，为保证您的利益，拍前请务必联系卖家咨询库存情况！谢谢！书名：金融计量学基础
编号：4363093
ISBN：9787040511550[十位:]
作者：周爱民王超
出版社：高等教育出版社
出版日期：2019年09月
页数：402
定价：58.00 元
参考重量：0.650Kg
-------------------------
新旧程度：6-9成新左右，不影响阅读，详细情况请咨询店主
如图书附带、磁带、学习卡等请咨询店主是否齐全* 图书目录 **章绪论
*节经济计量学的创始人
第二节经济计量学的系统论述者与先驱
第三节 1970年以前的经典经济计量学
第四节 1970年以后的经济计量学
第五节金融计量学——经济计量学在金融学研究中的应用
阅读材料一:一元线性回归模型的参数估计与参数性质
Tips 1:关于矩阵与向量的求导法则
习题

第二章金融计量软件基础操作
*节 EViews和Stata软件简介
第二节数据导入与处理
第三节基本的绘图工具
第四节使用帮助文件与扩展工具包
第五节 Excel的回归模型计算
阅读材料二:多元线性回归模型的参数估计与参数性质
Tips 2:关于一些概率分布之间的关系
习题

第三章资本资产定价模型及实证分析
*节投资组合理论
第二节资本资产定价模型
第三节 CAPM理论前沿发展
第四节基于中国沪市的CAPM实证检验
阅读材料三:一元线性回归模型的统计检验与预测
Tips 3:模型总体的差异性检验
习题

第四章多因子资产定价模型的理论与检验
*节由单因子模型向多因子模型的扩展
第二节多因子资产定价模型
第三节排序分析
第四节 Fama-MacBeth回归
阅读材料四:多元线性回归模型的假设检验与预测
Tips 4:相关性与偏相关性、复相关性
习题

第五章主成分分析与因子分析
*节引言
第二节主成分分析的基本思想与模型
第三节因子分析的基本思想与模型
第四节案例分析
阅读材料五:多元线性回归模型的多重共线性问题
Tips 5:多重共线性的修正方法
习题

第六章虚拟变量回归模型
*节虚拟变量的基本概念
第二节线性概率模型
第三节非线性概率模型
第四节案例分析
阅读材料六:多元线性回归模型的异方差性问题
Tips 6:异方差性的修正方法
习题

第七章联立方程模型
*节联立方程模型的基本概念
第二节联立方程模型的识别
第三节联立方程模型的估计
第四节案例分析:基于联立方程的消费资产定价模型
阅读材料七:多元线性回归模型的序列相关问题
Tips 7:股票、债券收益率之间关系的联立方程组模型
习题
……

第八章时间序列模型的理论及应用
第九章单位根检验与结构突变
第十章向量自回归模型与脉冲响应函数
第十一章条件异方差模型的分析及应用
第十二章面板数据模型及金融计量分析
主要参考文献
配送说明

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