风险管理与金融机构(原书第3版第三版) (加)赫尔 (加)王勇董方鹏机械工业出版社 9787111417347 正版旧书

正版旧书里面部分笔记内容完好可正常使用旧书不附带光盘

作者: (加)赫尔 (加)王勇董方鹏
出版社: 机械工业出版社
ISBN: 9787111417347

出版时间: 2013-03
装帧: 线装
页数: 446页

作者: (加)赫尔 (加)王勇董方鹏
出版社: 机械工业出版社

ISBN: 9787111417347
出版时间: 2013-03

装帧: 线装
页数: 446页

售价 0.10

品相 九五品

优惠

运费

本店暂时无法向该地区发货

延迟发货说明

时间：

说明：

上书时间2024-04-15

数量: 库存30件

立即购买加入购物车收藏

卖家超过10天未登录

商品详情
店铺评价

手机购买

微信扫码访问

商品分类：

管理

货号：

3132244

商品描述：

温馨提示：亲！旧书库存变动比较快，有时难免会有断货的情况，为保证您的利益，拍前请务必联系卖家咨询库存情况！谢谢！书名：风险管理与金融机构(原书第3版)
编号：3132244
ISBN：9787111417347[十位:]
作者：(加)赫尔 (加)王勇董方鹏
出版社：机械工业出版社
出版日期：2013年03月
页数：446
定价：69.00 元
参考重量：0.720Kg
-------------------------
新旧程度：6-9成新左右，不影响阅读，详细情况请咨询店主
如图书附带、磁带、学习卡等请咨询店主是否齐全* 图书目录 *致中国读者
推荐序一
推荐序二
译者序
作者简介
译者简介
前言

第1章引言
1.1 投资人的风险回报关系
1.2 有效边界
1.3 资本资产定价模型
1.4 套利定价理论
1.5 公司的风险以及回报
1.6 金融机构的风险管理
1.7 信用评级
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第2章银行
2.1 商业银行
2.2 小型商业银行的资本金要求
2.3 存款保险
2.4 投资银行业
2.5 证券交易
2.6 银行内部潜在的利益冲突
2.7 今天的大型银行
2.8 银行所面临的风险
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第3章保险公司和养老基金
3.1 人寿保险
3.2 年金
3.3 死亡率表
3.4 长寿风险和死亡风险
3.5 财产及伤害险
3.6 健康保险
3.7 道德风险和逆向选择
3.8 再保险
3.9 资本金要求
3.10 保险公司面临的风险
3.11 监管条款
3.12 养老金计划
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第4章共同基金和对冲基金
4.1 共同基金
4.2 对冲基金
4.3 对冲基金的策略
4.4 对冲基金的收益
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第5章金融产品
5.1 市场
5.2 资产的多头和空头
5.3 衍生产品市场
5.4 *基本的衍生产品
5.5 结算所
5.6 保证金
5.7 非传统衍生产品
5.8 奇异期权和结构性产品
5.9 风险管理的挑战
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第6章 2007年信用危机
6.1 美国住房市场
6.2 证券化
6.3 危机爆发
6.4 什么地方出了问题
6.5 危机的教训
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第7章交易员如何管理风险暴露
7.1 Delta
7.2 Gamma
7.3 Vega
7.4 Theta
7.5 Rho
7.6 希腊值的计算
7.7 泰勒级数展开
7.8 对冲的现实状况
7.9 奇异型产品对冲
7.10 情景分析
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第8章利率风险
8.1 净利息收入管理
8.2 伦敦同业银行拆借利率和互换利率
8.3 利率久期
8.4 曲率
8.5 推广
8.6 收益率曲线的非平行移动
8.7 利率敏感性
8.8 主成分分析法
8.9 Gamma和Vega
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第9章风险价值度
9.1 VaR的定义
9.2 VaR计算例子
9.3 VaR与预期亏损
9.4 VaR和资本金
9.5 满足一致性条件的风险度量
9.6 VaR中的参数选择
9.7 边际VaR、递增VaR及成分VaR
9.8 欧拉定理
9.9 VaR的聚合
9.10 回顾测试
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第10章波动率
10.1 波动率的定义
10.2 隐含波动率
10.3 金融变量的每日变化量是否服从正态分布
10.4 幂律
10.5 监测日波动率
10.6 指数加权移动平均模型
10.7 GARCH(1,1)模型
10.8 模型选择
10.9 *大似然估计法
10.10 采用GARCH(1,1)模型来预测波动率
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第11章相关性与Copula函数
11.1 相关系数的定义
11.2 监测相关系数
11.3 多元正态分布
11.4 Copula函数
11.5 将Copula函数应用于贷款组合
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第12章《巴塞尔协议Ⅰ》、《巴塞尔协议Ⅱ》和《偿付能力法案Ⅱ》…
12.1 对银行资本进行监管的原因
12.2 1988年之前的银行监管
12.3 1988年《巴塞尔协议Ⅰ》
12.4 G30政策推荐
12.5 净额结算
12.6 1996年修正案
12.7 《巴塞尔协议Ⅱ》
12.8 《巴塞尔协议Ⅱ》中的信用风险资本金
12.9 《巴塞尔协议Ⅱ》对操作风险的处理
12.10 第2支柱:监督审查过程
12.11 第3支柱:市场纪律
12.12 《偿付能力法案Ⅱ》
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第13章《巴塞尔协议2.5》、《巴塞尔协议Ⅲ》和《多德-弗兰克法案》
13.1 《巴塞尔协议2.5》
13.2 《巴塞尔协议Ⅲ》
13.3 未定可转换债券
13.4 《多德-弗兰克法案》
13.5 其他国家的法案
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第14章市场风险:历史模拟法
14.1 方法论
14.2 VaR的精确度
14.3 历史模拟法的推广
14.4 计算问题
14.5 极值理论
14.6 极值理论的应用
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第15章市场风险:模型构建法
15.1 基本方法论
15.2 推广
15.3 相关性矩阵和协方差矩阵
15.4 对于利率变量的处理
15.5 线性模型的应用
15.6 线性模型与期权产品
15.7 二次模型
15.8 蒙特卡洛模拟
15.9 对非正态分布的假设
15.10 模型构建法与历史模拟法的比较
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第16章信用风险:估测违约概率
16.1 信用评级
16.2 历史违约概率
16.3 回收率
16.4 信用违约互换
16.5 信用溢差
16.6 由信用溢差来估算违约概率
16.7 违约概率的比较
16.8 利用股价来估计违约概率
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第17章衍生产品中的对手信用风险
17.1 衍生产品的信用风险暴露
17.2 双边交易清算
17.3 中心清算
17.4 CVA
17.5 新交易的影响
17.6 CVA风险
17.7 错向风险
17.8 DVA
17.9 一些简单例子
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第18章信用风险价值度
18.1 信用评级迁移矩阵
18.2 Vasicek模型
18.3 Credit Risk Plus
18.4 CreditMetrics
18.5 交易账户的信用风险价值度
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第19章情景分析和压力测试
19.1 产生分析情景
19.2 监管条例
19.3 如何应用结果
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第20章操作风险
20.1 什么是操作风险
20.2 计算操作风险监管资本金的方式
20.3 操作风险的分类
20.4 损失程度以及损失频率
20.5 AMA方法的实现
20.6 前瞻性方法
20.7 操作风险资本金的分配
20.8 应用幂律
20.9 保险
20.10 《萨班斯-奥克斯利法案》
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第21章流动性风险
21.1 交易流动性风险
21.2 融资流动性风险
21.3 流动性黑洞
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第22章模型风险
22.1 盯市计价
22.2 线性产品的模型
22.3 物理与金融
22.4 对标准产品如何应用定价模型
22.5 对冲
22.6 对于非标准产品的模型
22.7 模型在建立时存在的危险
22.8 检测模型中的问题
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第23章经济资本金与RAROC
23.1 经济资本金的定义
23.2 经济资本金的构成成分
23.3 损失分布的形状
23.4 风险的相对重要性
23.5 经济资本金的汇总
23.6 对于经济资本金的分配
23.7 德意志银行的经济资本金
23.8 RAROC
小结
推荐阅读
练习题
作业题

第24章管理人员应避免的风险管理错误
24.1 风险额度
24.2 对于交易平台的管理
24.3 流动性风险
24.4 对于非金融机构的教训
24.5 结束语
推荐阅读

附录A 利率复利频率
附录B 零息利率、远期利率及零息收益率曲线
附录C 远期合约和期货合约的定价
附录D 互换合约定价
附录E 欧式期权定价
附录F 美式期权定价
附录G 泰勒级数展开
附录H 特征向量和特征值
附录I 主成分分析法
附录J 对信用迁移矩阵的处理
附录K 信用违约互换的定价
附录L 合成CDO及其定价
练习题答案
术语表
DerivaGem软件说明
x≤0时N(x)的取值
x≥0时N(x)的取值
配送说明

...
相似商品
为你推荐