基于时间序列的复杂系统因果推断和预测伍涛 主编;高湘昀,董志良,孙晓奇 副主编 编
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作者:
伍涛 主编;高湘昀,董志良,孙晓奇 副主编 编
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出版社:
经济科学出版社
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ISBN:
9787521861747
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出版时间:
2025-11
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装帧:
平装
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开本:
16开
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作者:
伍涛 主编;高湘昀,董志良,孙晓奇 副主编 编
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出版社:
经济科学出版社
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ISBN:
9787521861747
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出版时间:
2025-11
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定价
￥69.00
品相
全新
上书时间2026-04-04
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作者简介
伍涛，管理学博士，研究员，博士生导师，四川省青年人才入选者，德国洪堡大学联合培养博士，日本东京大学博士后。长期从事数据驱动的复杂系统建模与分析，包括非线性时间序列分析、机器学习、预测、因果推断，应用于经济金融、能源资源等领域。主持国家自然科学基金青年项目1项，四川省青年人才项目1项，厅局级项目多项。近年，在Nature Communications（Nature子刊）、International Review of Financial Analysis、Chaos和Nonlinear Dynamics等权威期刊发表SCI/SSCI/CSSCI论文15余篇，出版专著1部。相关研究成果获人民日报、中国日报、中华网等多家主流媒体报道，获省部级二等奖1项。
目录
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究目的与意义
1.3 文献综述
1.4 科学问题、研究内容和创新点
1.5 研究方法及技术路线
第2章 相关方法和理论基础
2.1 混沌理论
2.2 相空间重构理论
2.3 特征提取降维方法
2.4 高斯过程回归方法
2.5 本章小结
第3章 状态空间交叉映射时间序列因果推断研究
3.1 状态空间交叉映射模型构建
3.2 状态空间交叉映射模型验证
3.3 敏感性检验
3.4 本章小结
第4章 时空转换映射时间序列预测研究
4.1 时空转换映射预测模型构建
4.2 时空转换映射预测模型验证
4.3 敏感性检验
4.4 与经典预测模型对比
4.5 本章小结
第5章 特征重构流形映射时间序列预测研究
5.1 特征重构流形映射预测模型构建
5.2 特征重构流形映射预测模型验证
5.3 敏感性检验
5.4 与经典预测模型对比
5.5 本章小结
第6章 时序信息损失的时间序列预测研究
6.1 时序信息损失的时间序列预测模型构建
6.2 时序信息损失的时间序列预测模型验证
6.3 敏感性检验和方法对比
6.4 本章小结
第7章 结论与展望
附录
参考文献
后记
内容摘要
全书围绕时间序列分析展开深入研究。绪论部分介绍了研究背景、目的与意义，对相关文献进行综述，明确科学问题、研究内容、创新点以及研究方法和技术路线。第二章阐述了混沌理论、相空间重构理论等相关方法和理论基础。第三至六章为核心内容，分别对状态空间交叉映射时间序列因果推断、时空转换映射时间序列预测、特征重构流形映射时间序列预测、时序信息损失的时间序列预测进行研究，涵盖模型构建、验证、敏感性检验，部分章节还与经典预测模型对比。最后一章得出研究结论并对未来研究进行展望，书后附有附录、参考文献和后记，为时间序列分析领域的研究提供了系统且深入的理论与实践参考。
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