发货快！风险管理与金融机构 (加)赫尔　著,(加)王勇,董方鹏　译

二手书无附赠品！！若标题写套装书，请联系客服再下单

作者: (加)赫尔　著,(加)王勇,董方鹏　译
出版社: 机械工业出版社
ISBN: 9787111417347
出版时间: 2013-03
版次: 1

装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 446页

作者: (加)赫尔　著,(加)王勇,董方鹏　译
出版社: 机械工业出版社
ISBN: 9787111417347

出版时间: 2013-03
版次: 1
装帧: 平装

开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 446页

售价 4.90 0.7折

定价￥69.00

品相 八五品

优惠

运费

本店暂时无法向该地区发货

延迟发货说明

时间：

说明：

上书时间2024-01-15

数量: 仅1件在售，欲购从速

立即购买加入购物车收藏

卖家超过10天未登录

十一年老店

南之大旧书店

店铺等级

拍卖等级

资质认证

90天平均

成功完成

87.1% (3567笔)

好评率

99.62%

发货时间

7.75小时

店主

申城秀才

联系

在线交谈离线留言

地址

上海市浦东新区

进店逛逛收藏店铺

[去看看店主的拍品]

商品详情
店铺评价

立即购买加入购物车收藏

手机购买

微信扫码访问

商品分类：

教材教辅考试 > 教材 > 大学教材 > 管理

货号：

9787111417347

商品描述：

基本信息
书名:风险管理与金融机构
定价：69.00元
作者:(加)赫尔　著,(加)王勇,董方鹏　译
出版社：机械工业出版社
出版日期：2013-03-01
ISBN：9787111417347
字数：
页码：446
版次：
装帧：平装
开本：16开
商品重量：
编辑推荐
《风险管理与金融机构(原书第3版)》适用于金融学、经济学、财务管理等专业的本科生和研究生，也适用于资本市场及风险管理的从业人士。
内容提要
《金融教材译丛：风险管理与金融机构（原书第3版）》侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。　　《金融教材译丛：风险管理与金融机构（原书第3版）》适用于金融学、经济学、财务管理等专业的本科生和研究生，也适用于资本市场及风险管理的从业人士。
目录
致中国读者推荐序一推荐序二译者序作者简介译者简介前言章引言1.1 投资人的风险回报关系1.2 有效边界1.3 资本资产定价模型1.4 套利定价理论1.5 公司的风险以及回报1.6 金融机构的风险管理1.7 信用评级小结推荐阅读练习题作业题第2章银行2.1 商业银行2.2 小型商业银行的资本金要求2.3 存款保险2.4 投资银行业2.5 证券交易2.6 银行内部潜在的利益冲突2.7 今天的大型银行2.8 银行所面临的风险小结推荐阅读练习题作业题第3章保险公司和养老基金3.1 人寿保险3.2 年金3.3 死亡率表3.4 长寿风险和死亡风险3.5 财产及伤害险3.6 健康保险3.7 道德风险和逆向选择3.8 再保险3.9 资本金要求3.10 保险公司面临的风险3.11 监管条款3.12 养老金计划小结推荐阅读练习题作业题第4章共同基金和对冲基金4.1 共同基金4.2 对冲基金4.3 对冲基金的策略4.4 对冲基金的收益小结推荐阅读练习题作业题第5章金融产品5.1 市场5.2 资产的多头和空头5.3 衍生产品市场5.4 基本的衍生产品5.5 结算所5.6 保证金5.7 非传统衍生产品5.8 奇异期权和结构性产品5.9 风险管理的挑战小结推荐阅读练习题作业题第6章 2007年信用危机6.1 美国住房市场6.2 证券化6.3 危机爆发6.4 什么地方出了问题6.5 危机的教训小结推荐阅读练习题作业题第7章交易员如何管理风险暴露7.1 Delta7.2 Gamma7.3 Vega7.4 Theta7.5 Rho7.6 希腊值的计算7.7 泰勒级数展开7.8 对冲的现实状况7.9 奇异型产品对冲7.10 情景分析小结推荐阅读练习题作业题第8章利率风险8.1 净利息收入管理8.2 伦敦同业银行拆借利率和互换利率8.3 利率久期8.4 曲率8.5 推广8.6 收益率曲线的非平行移动8.7 利率敏感性8.8 主成分分析法8.9 Gamma和Vega小结推荐阅读练习题作业题第9章风险价值度9.1 VaR的定义9.2 VaR计算例子9.3 VaR与预期亏损9.4 VaR和资本金9.5 满足一致性条件的风险度量9.6 VaR中的参数选择9.7 边际VaR、递增VaR及成分VaR9.8 欧拉定理9.9 VaR的聚合9.10 回顾测试小结推荐阅读练习题作业题0章波动率10.1 波动率的定义10.2 隐含波动率10.3 金融变量的每日变化量是否服从正态分布10.4 幂律10.5 监测日波动率10.6 指数加权移动平均模型10.7 GARCH（1，1）模型10.8 模型选择10.9 似然估计法10.10 采用GARCH（1，1）模型来预测波动率小结推荐阅读练习题作业题1章相关性与Copula函数11.1 相关系数的定义11.2 监测相关系数11.3 多元正态分布11.4 Copula函数11.5 将Copula函数应用于贷款组合小结推荐阅读练习题作业题2章《巴塞尔协议Ⅰ》、《巴塞尔协议Ⅱ》和《偿付能力法案Ⅱ》…12.1 对银行资本进行监管的原因12.2 1988年之前的银行监管12.3 1988年《巴塞尔协议Ⅰ》12.4 G30政策推荐12.5 净额结算12.6 1996年修正案12.7 《巴塞尔协议Ⅱ》12.8 《巴塞尔协议Ⅱ》中的信用风险资本金12.9 《巴塞尔协议Ⅱ》对操作风险的处理12.10 第2支柱：监督审查过程12.11 第3支柱：市场纪律12.12 《偿付能力法案Ⅱ》小结推荐阅读练习题作业题3章《巴塞尔协议2.5》、《巴塞尔协议Ⅲ》和《多德-弗兰克法案》13.1 《巴塞尔协议2.5》13.2 《巴塞尔协议Ⅲ》13.3 未定可转换债券13.4 《多德-弗兰克法案》13.5 其他国家的法案小结推荐阅读练习题作业题4章市场风险：历史模拟法14.1 方法论14.2 VaR的度14.3 历史模拟法的推广14.4 计算问题14.5 极值理论14.6 极值理论的应用小结推荐阅读练习题作业题5章市场风险：模型构建法15.1 基本方法论15.2 推广15.3 相关性矩阵和协方差矩阵15.4 对于利率变量的处理15.5 线性模型的应用15.6 线性模型与期权产品15.7 二次模型15.8 蒙特卡洛模拟15.9 对非正态分布的假设15.10 模型构建法与历史模拟法的比较小结推荐阅读练习题作业题6章信用风险：估测违约概率16.1 信用评级16.2 历史违约概率16.3 回收率16.4 信用违约互换16.5 信用溢差16.6 由信用溢差来估算违约概率16.7 违约概率的比较16.8 利用股价来估计违约概率小结推荐阅读练习题作业题7章衍生产品中的对手信用风险17.1 衍生产品的信用风险暴露17.2 双边交易清算17.3 中心清算17.4 CVA17.5 新交易的影响17.6 CVA风险17.7 错向风险17.8 DVA17.9 一些简单例子小结推荐阅读练习题作业题8章信用风险价值度18.1 信用评级迁移矩阵18.2 Vasicek模型18.3 Credit Risk Plus18.4 CreditMetrics18.5 交易账户的信用风险价值度小结推荐阅读练习题作业题9章情景分析和压力测试19.1 产生分析情景19.2 监管条例19.3 如何应用结果小结推荐阅读练习题作业题第20章操作风险20.1 什么是操作风险20.2 计算操作风险监管资本金的方式20.3 操作风险的分类20.4 损失程度以及损失频率20.5 AMA方法的实现20.6 前瞻性方法20.7 操作风险资本金的分配20.8 应用幂律20.9 保险20.10 《萨班斯-奥克斯利法案》小结推荐阅读练习题作业题第21章流动性风险21.1 交易流动性风险21.2 融资流动性风险21.3 流动性黑洞小结推荐阅读练习题作业题第22章模型风险22.1 盯市计价22.2 线性产品的模型22.3 物理与金融22.4 对标准产品如何应用定价模型22.5 对冲22.6 对于非标准产品的模型22.7 模型在建立时存在的危险22.8 检测模型中的问题小结推荐阅读练习题作业题第23章经济资本金与RAROC23.1 经济资本金的定义23.2 经济资本金的构成成分23.3 损失分布的形状23.4 风险的相对重要性23.5 经济资本金的汇总23.6 对于经济资本金的分配23.7 德意志银行的经济资本金23.8 RAROC小结推荐阅读练习题作业题第24章管理人员应避免的风险管理错误24.1 风险额度24.2 对于交易平台的管理24.3 流动性风险24.4 对于非金融机构的教训24.5 结束语推荐阅读附录A 利率复利频率附录B 零息利率、远期利率及零息收益率曲线附录C 远期合约和期货合约的定价附录D 互换合约定价附录E 欧式期权定价附录F 美式期权定价附录G 泰勒级数展开附录H 特征向量和特征值附录I 主成分分析法附录J 对信用迁移矩阵的处理附录K 信用违约互换的定价附录L 合成CDO及其定价练习题答案术语表DerivaGem软件说明x≤0时N（x）的取值x≥0时N（x）的取值
作者介绍
作者：（加拿大）约翰 C.赫尔（John C.Hull）译者：（加拿大）王勇董方鹏
序言
- 封面
  
  【封面】
配送说明

...
相似商品
为你推荐