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邓留保 、 李柏年 、 杨桂元 著 / 合肥工业大学出版社 / 2007-12 / 平装
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上书时间2022-09-19
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Matlab与金融模型分析
《Matlab与金融模型分析》主要介绍了:经济金融学中的资金的时间价值模型,包括现值与终值、年金、固定资产的折旧与摊销、按揭贷款的分期付款、投资项目评估等;债券、股票的价值评估模型;债券的久期和凸性理论及其免疫策略;证券组合投资有效前沿理论、资本资产定价模型、证券投资技术分析;期权及其交易策略、期权定价理论;套期保值策略等现代金融模型和理论及其Matlab实现过程。
《Matlab与金融模型分析》每章对应一个经济金融方面的专题,各章内容相互独立,理论与实际相结合。既包含了相关的金融理论、模型和思想,又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融时间序列工具箱等工具箱中的内嵌函数,再结合适当编程,将抽象的金融模型通过Matlab的数据处理和图形形式来加以解释、验证和求解,旨在使读者通过阅读《Matlab与金融模型分析》,既熟悉当前的金融理论、模型和思想,又能够熟练使用Matlab软件来处理经济金融中的定量计算与分析问题。
第一章金融数据处理的Matlab基础1.1Matlab入门1.2数、向量及矩阵的运算1.3日期的处理与转换1.4货币的格式与转换1.5金融数据图形绘制第二章资金的时间价值2.1单利与复利2.2现值与净现值2.3终值及其应用2.4年金及其应用2.5折旧与摊销2.6有效年利率与连续复利2.7投资项目决策分析第三章债券的价值评估3.1债券相关的基本概念3.2贴现债券的价值评估3.3到期一次还本付息债券的价值评估3.4附息债券的价值评估第四章债券的收益计算4.1计算债券的应计利息4.2计算债券的各种收益率第五章债券的风险度量与管理5.1债券的久期5.2债券的凸性5.3债券的风险管理第六章股票的价值评估6.1股利贴现模型6.2不变增长模型中参数的确定6.3资本成本第七章投资组合理论7.1单一证券的收益和风险7.2证券组合的收益和风险7.3证券组合的可行域7.4建立线性约束条件矩阵7.5证券组合的有效边界7.6确定最优证券组合7.7积极收益与跟踪误差有效边界第八章证券投资主要技术指标分析8.1技术指标概述8.2平滑异同移动平均线(MACD)8.3威廉指标(wMS)8.4相对强弱指标(RSI)8.5能量潮指标(OBV)8.6K线图第九章期权及其交易策略9.1期权的基本概念和术语9.2期权的交易策略9.3看涨期权与看跌期权的平价关系第十章二项式期权定价10.1单期二项式期权定价10.2多期二项式期权定价第十一章Black-Scholes期权定价模型11.1Black-Scholes期权定价模型11.2期权价格和内在价值随时间变化的比较分析11.3股票收益率的波动率计算11.4Black-Scholes期权价格的敏感性分析第十二章套期保值策略12.1套期保值的基本原理12.2利用期权进行套期保值第十三章金融时间序列分析13.1金融时间序列数据集的创建与运用13.2金融时间序列用户图形界面功能简介参考文献
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图2
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开播时间:09月02日 10:30