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桂敏杰 、 黄红元 编 / 上海远东出版社 / 2014-08 / 平装
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期权知识系列丛书:期权定价与高级策略
《期权知识系列丛书:期权定价与高级策略》分三个部分,详细介绍了股票期权的B—S定价模型、风险收益特征;中级、高级、专家级股票期权交易策略;以及股票期权在无风险套利、Delta中性对冲方面的应用。
《期权知识系列丛书:期权定价与高级策略》还列举了大量实例,内容权威,针对性强,有助于广大投资者加深对股票期权的认识和理解,提高投资者的实战水平。
总序第一部分期权定价第一章B-S模型1.1B-S模型背景及假设条件1.1.1背景1.1.2B1ack-Scholes期权定价模型的假设条件1.2B-S微分方程与B-S公式1.3B1ack-Scholes期权定价公式的应用1.4B-S模型的延伸1.4.1支付股息的情况1.4.2美式期权的定价公式1.5对B-S模型的检验、批评与发展第二章Greeks2.1背景和对冲的意义2.2Delta2.2.1Delta的定义2.2.2Delta的计算2.2.3Delta值和到期剩余时间的关系2.3Gamma2.4Vega2.5Theta与Rho2.5.1Theta2.5.2Rho第二部分期权交易策略第三章中级策略3.1牛市策略3.1.1牛市认沽价差策略3.1.2领口策略3.1.3对角线认购策略3.2熊市策略3.2.1熊市认购价差策略3.3震荡市场策略3.3.1日历认购策略3.3.2蝶式策略3.3.3铁蝶式策略3.3.4铁鹰式策略3.3.5马鞍式策略3.3.6勒式策略第四章高级策略4.1牛市策略4.1.1牛市认购梯式策略4.1.2牛市认沽梯式策略4.1.3日历认沽策略4.1.4反向比率价差认购策略4.1.5备兑卖空马鞍式策略4.1.6备兑卖空勒式策略4.1.7对角线认沽策略4.2熊市策略4.2.1熊市认购梯式策略4.2.2熊市认沽梯式策略4.2.3备兑认沽策略4.2.4卖空认购期权策略4.2.5反向比率认沽价差策略4.3震荡市场策略4.3.1买入认购秃鹰式策略4.3.2买入认沽秃鹰式策略4.3.3卖空认购秃鹰式策略4.3.4卖空铁蝶式策略4.3.5卖空铁鹰式策略4.3.6卖空认沽秃鹰式策略4.3.7卖空马鞍式策略4.3.8卖空勒式策略第五章专家级策略5.1牛市策略5.1.1买入合成股票策略5.1.2买入综合期权策略5.1.3修正认购蝶式策略5.1.4修正认沽蝶式策略5.1.5比率认沽价差策略5.1.6捆绑式期权策略5.2熊市策略5.2.1比率认购价差策略5.2.2卖空综合期权策略5.2.3卖空合成股票策略5.2.4剥离期权策略5.3震荡市场策略5.3.1飞碟式期权策略5.3.2买入盒式策略5.3.3买人合成认购马鞍式策略5.3.4买入合成认沽马鞍式策略5.3.5卖空合成认购马鞍式策略5.3.6卖空飞蝶式策略5.3.7卖空合成认沽马鞍式策略第三部分期权的应用第六章无风险套利6.1背景6.2期权与股票的平价套利6.2.1套利策略(1)6.2.2套利策略(2)6.3期权组合套利6.3.1套利策略(3):牛市认购价差组合套利6.3.2套利策略(4):熊市认沽价差组合套利6.3.3套利策略(5):卖出蝶式套利6.3.4套利策略(6):盒式套利6.4运用期权价格凸性不等式套利6.4.1套利策略(7)6.4.2套利策略(8)第七章Delta中性对冲7.1Delta中性对冲原理7.2静态对冲7.3动态对冲7.3.1两腿Delta中性对冲:做多波动率情形7.3.2两腿Delta中性对冲:做空波动率情形7.3.3期权的复制7.3.4三腿Delta中性对冲7.4小结后记
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开播时间:09月02日 10:30