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陈信华 著 / 上海财经大学出版社 / 2009-12 / 平装
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上书时间2023-08-27
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高等院校金融学专业精品教材:金融衍生工具(定价原理及实际应用)
《金融衍生工具:定价原理与实际运用》围绕金融衍生工具的定价与运用进行研究,介绍了有关资产定价的基本知识,分析现货交易与远期交易之间的差别、期权交易的策略等。《金融衍生工具:定价原理与实际运用》主要适用于高等院校经济与管理类专业的研究生或本科生教学之用,是一本较好的教科书。同时,对于大中型企业的财务管理人员和商业银行、投资银行、证券公司和投资基金的专业人员以及广大的投资者来说,它也是一本具有较高实用价值的参考书。
内容简介第一章金融衍生品概述第一节金融衍生品的定义、特征与种类第二节金融衍生品的诞生与发展第二章远期价格及远期合约的定价原理第一节现货(即期)交易与远期交易第二节远期价格的确定第三节远期合约的价值第四节无风险资产和无风险利率第三章金融期货的交易规则及定价原理第一节期货市场的形成与发展第二节金融期货的交易规则第三节金融期货定价的持仓成本模型第四节期货合约的价值第五节期货价格与预期中的未来现货价格第四章外币期货、利率期货及股指期货第一节外币期货交易第二节短期利率期货交易第三节长期利率期货交易第四节股指期货交易第五章期权市场运作机制第一节期权市场的形成与发展第二节期权交易的分类及交易的盈亏特征第三节期权合约的标准化特征第四节期权合约的场外交易与期货合约的期权交易第六章期权交易策略第一节期权行情的解读第二节期权交易的创新意义及其投资策略第三节抵补头寸第四节价差头寸第五节组合头寸第七章期权定价的布莱克一斯科尔斯模型第一节布莱克一斯科尔斯模型及其假设条件第二节股价运动的对数正态分布特征第二节维纳过程与蒙特卡罗模拟第三节伊藤定理与“布莱克一斯科尔斯一默顿”微分方程第四节概率分析在期权定价过程中的运用第八章布莱克一斯科尔斯模型的修正与扩展第一节对布莱克一斯科尔斯模型进行的主要修正第二节布莱克一斯科尔斯模型的扩展第三节看跌期权与看涨期权之间的平价关系第四节欧式看跌期权的定价模型第九章期权定价模型的静态分析第一节波动性在期权定价中的重要性及其估算方法第二节期权价格的“保值率”(Delta)分析第三节期权定价模型的其他静态分析第十章多期期权与奇异期权第一节多期期权交易策略第二节双限期权交易策略第三节奇异期权与其他非标准衍生产品第四节期权与远期、期货、互换等其他衍生工具的组合第十一章远期利率协议及互换的定价与运用第一节远期利率协议第二节掉期交易与互换交易第三节非标准的利率互换交易第四节互换的定价与估值第十二章衍生品市场的最新发展第一节金融创新的又一里程碑——波动率交易第二节天气风险管理与气候衍生品市场第三节信用风险管理与信用衍生品市场第四节房地产的衍生品交易参考文献附录:正态分布累积概率密度表
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开播时间:09月02日 10:30