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王小丁 编 / 经济科学出版社 / 2012-12 / 平装
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上书时间2024-05-26
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基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究
《基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究》围绕信用风险的违约相依性与传染性两个问题展开,在对信用风险量化理论和违约相依产生原理进行系统分析的基础上,结合copula方法构建基于违约相依的信用风险度量框架,利用我国资产关联上市公司样本对违约相依信用风险的度量与传染效应进行了实证研究,提出实施信用组合风险量化管理、设置风险限额机制和制订传染免疫计划等策略,以利于银行对违约相依的信用风险进行有效防范和控制。
第一章绪论第一节背景与意义第二节目的和思路第三节文献综述第四节研究内容与研究方法第二章信用风险量化的理论基础与模型第一节信用风险量化的理论基础第二节信用风险量化模型第三节现代信用风险量化模型应用第四节本章小结第三章违约相依的产生原理及影响因素分析第一节违约相依的产生原理第二节违约相依的分类第三节违约相依的特征分析第四节违约相依的影响因素分析第五节本章小结第四章基于copula函数的违约相依风险定量分析第一节copula理论及方法介绍第二节相依性测度.第三节copula函数的选择第四节基于copula函数的违约相依风险度量模型构建第五节本章小结第五章违约相依的信用风险测度与最优信贷组合研究第一节度量违约相依风险的框架与步骤第二节信用风险的量化指标第三节违约相依风险测度--基于我国资产关联"系"公司的实证第四节基于cvar的银行信贷组合优化配置第五节本章小结第六章违约相依引起的信用风险传染效应分析第一节违约传染机制的解释第二节信用违约风险传染效应描述第三节我国资产关联上市公司信用风险传染效应的实证第四节本章小结第七章违约相依风险的防范与控制策略研究第一节事前评估--实施有效的信用组合风险量化管理第二节事中控制--设置违约相依风险的限额管理机制第三节事后跟踪--制订信用风险传染的免疫计划第四节本章小结第八章全书总结与展望第一节本书的内容总结第二节本书的创新第三节本书的局限性和研究展望英文人名翻译表参考文献
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开播时间:09月02日 10:30