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罗伯特·L·麦克唐纳(RobertL.McDonald) 著; 杨丰 、耿运栋、 刘伟琳 译 / 中国人民大学出版社 / 2011-03 / 平装
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衍生品市场:第2版
《衍生品市场(第2版)》以衍生金融工具的应用及定价方法为主线,按照从分到总,由浅入深的方式介绍衍生品市场。首先,书中开篇介绍了几种简单的保险策略以及使用的衍生金融工具,并由此引出了衍生金融工具的主要作用——风险管理;第二、三、四部分主要介绍了远期、期货、互换和期权这几种主要的衍生品,全面分析了各种产品的原理、定价和交易策略,并引申出金融工程的介绍及应用。作为《衍生品市场(第2版)》的压轴内容,第五部分给我们展示了很多高级的定价理论,渚如蒙特卡洛定价法、偏微分定价法、波动率的定价、利率模型、涉险值和信用风险等,这一部分是《衍生品市场(第2版)》的画龙点睛之处,是对前面各种衍生金融工具的总结和深化。《衍生品市场(第2版)》以深入浅出的方式给读者展示了衍生金融市场的全貌,相信仔细研读《衍生品市场(第2版)》会对读者大有裨益。
罗伯特·L·麦克唐纳(RobertL.McDonald),1982年毕业于麻省理工学院,获经济学博士。目前是美国西北大学凯洛格商学院的ErwinENemmers金融学著名教授,他自1984年起一直任教于此。他还是ReviewofFinancialStudies杂志的编辑,同时也是JournalofFinance、JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis、ManagementScience以及其他一些杂志的副主编。他的主要研究领域是公司理财、金融衍生工具、期权定价理论在公司决策中的应用等。
第1章衍生品简介1.1什么是衍生品?1.2金融市场的功能1.3实践中的衍生品1.4买入或卖空金融资产第1部分保险、对冲与简单策略第2章远期与期权导论2.1远期合约2.2看涨期权2.3看跌期权2.4远期和期权头寸总结2.5期权是一种保险2.6例:权益关联CD第3章保险、双限组合和其他策略3.1基本保险策略3.2合成远期3.3价差组合和双限策略组合3.4对波动率的投机3.5另一个股票关联票据的例子第4章风险管理导论4.1基本风险管理:生产者视角4.2基本风险管理:买方视角4.3为什么公司需要进行风险管理?4.4Golddiggers案例分析续4.5选择最优对冲比率第2部分远期、期货和互换第5章金融远期和期货5.1可替代购买股票的方法5.2以股票为基础的提前支付的远期合约5.3以股票为基础的远期合约5.4期货合约5.5指数期货的应用5.6货币合约5.7欧洲美元期货第6章商品远期与期货6.1商品远期概论6.2商品远期均衡定价6.3不可贮藏的商品:电6.4商品远期套利定价法:一个案例6.5商品的租赁费率6.6持有市场6.7黄金期货6.8季节性:玉米远期市场6.9天然气6.10石油6.11商品价差6.12对冲策略第7章利率远期和期货7.1债券基本知识7.2远期利率协议、欧洲美元和套期保值……第3部分期权第4部分金融工程及其应用第5部分高级定价理论及其应用第6部分附录
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图2
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开播时间:09月02日 10:30