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[英] 埃瑟里奇 、张寄洲 著 / 人民邮电出版社 / 2006-08 / 平装
售价 ¥ 38.00
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上书时间2023-06-25
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金融数学教程
本书是金融数学入门教材,含有大量的习题和例子,面向有一定数学基础的读者,书中首先基本离散时间框架描述了一些基本概念,如单时段模型、二项式树、离散参数鞅、布朗运动、随机分析和Black-Scholes模型及定价公式,接着介绍了一些复杂的金融模型和金融产品,最后讨论了金融方面更为高级的话题,如多资产股票模型、带跳的资产价格模型和随机波动率等。
本书适用于相关专业的本科生和研究生课程,也可供相关领域专业人士参考。
(英)埃瑟里奇,AlisonEtheridge牛津大学Madgalen学院教授。拥有牛津大学博士学位,并在剑桥大学做博士后研究。她曾先后任教于加州大学伯克利分校、爱丁堡大学和伦敦大学。主要研究兴趣是随机过程和偏微分方程及其应用。除本书外,她还著有IntrodutiontoSuperprocesses一书。
第1章单时段模型引言1.1金融中的一些定义1.2远期合约定价1.3单时段两值模型1.4三值模型1.5无套利特征1.6风险中性概率测试习题第2章二项式树和离散参数鞅引言2.1多时段两值模型2.2美式期权2.3离散参数鞅和马尔可夫过程2.4某些重要的鞅定理2.5二项式表示定理2.6连续模型预览习题第3章布朗运动3.1随机过程的定义3.2布朗运动的莱维构造3.3反射原理与尺度变换3.4连续时间鞅习题第4章随机分析引言4.1股票价格不可微4.2随机积分4.3伊藤公式4.4分部积分法和随机富比尼定理4.5Girsanov定理4.6布朗鞅表示定理4.7为何采用几何布朗运动4.8Feynman-Kac表示定理习题第5章Black-Scholes模型引言5.1基本Black-Scholes模型5.2欧式期权的Black-Scholes定价和对冲5.3外汇5.4红利5.5债券5.6风险的市场价格习题第6章具有不同收益的期权引言6.1具有不连续收益的欧式期权6.2多阶段期权6.3回望期权和障碍期权6.4亚式期权6.5美式期权习题第7章更复杂的模型引言7.1一般股票模型7.2多股票模型7.3带跳的资产定价模型7.4模型误差习题参考书目记号索引
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开播时间:09月02日 10:30