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朱顺泉 著 / 清华大学出版社 / 2006-03 / 平装
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上书时间2024-05-08
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投资学原理与应用
本书的主要内容包括:(1)现代投资理论的简要描述;(2)投资分析的统计方法;(3)Markowitz的投资组合理论;(4)投资组合优化模型及其应用;(5)资本资产定价模(CAPM)及其应用;(6)套利定价理论(APT)及其应用;(7)BlackScholes看涨(看跌)期权定价模型的推导;(8)BlackScholes期权定价模型的计算程序与应用;(9)二项式期权定价模型及其计算程序与应用;(10)证券投资分析的因子模型及其应用。
本书是一本供金融工程、财务管理、会计学、金融学、统计学、管理科学、应用数学、数量经济学等专业的本科高年级与研究生使用的教材或参考书。
第1章投资理论概述1.1组合投资理论1.2资本资产定价模型1.3套利定价理论1.4期权定价理论第2章投资收益与风险的统计分析2.1均值与方差2.2市场投资组合、特征线2.3B因子第3章投资组合理论3.1投资组合的收益与风险3.2组合线3.3最小方差集合与有效集合3.4单指数模型3.5多指数模型第4章投资组合优化模型及其应用4.1单项投资的期望回报率与风险4.2一组投资(即多项投资)的期望回报与风险4.3期望值、方差、均方差和相关系数的计算4.4投资组合优化模型与应用第5章资本资产定价模型及其应用5.1资本资产定价模型假设条件5.2夏普资本资产定价模型5.3林特纳资本资产定价模型5.4资本市场线与证券市场线的关系5.5在资本资产定价模型中特征线的定位5.6单个证券在E(r)一a(r)平面中的位置5.7资本资产定价模型及其应用第6章套利定价理论及其应用6.1套利的概念6.2单因子模型6.3多因子模型6.4套利定价理论的应用6.5套利定价理论的进一步讨论第7章Black--Scholes期权定价模型7.1期权7.2期权定价7.3随机游动与BrOWn运动7.4二次变差定理7.5伊滕(It6)公式的推导7.6Black—Scholes期权定价模型的历史7.7Black—Scholes方程7.8Black—Scholes欧式看涨期权定价公式的推导7.9Black—Scholes欧式看涨期权定价公式的应用7.10Black—Scholes欧式看跌期权定价公式的推导7.11期权的衍生物第8章Black—Scholes期权定价公式的计算与应用8.1Black—Scholes期权定价公式8.2运用VBA定义Black—Scholes期权定价函数8.3股票收益率的波动率的计算8.4运用二分法VBA函数计算隐含波动率8.5运用科拉多一米勒公式计算隐含波动率8.6运用牛顿法计算隐含波动率第9章二叉树(二项式)期权定价模型及其应用9.1引言9.2单期的二叉树(二项式)期权定价模型9.3购买选择权价格与套利过程9.4两期与多期的二项式模型9.5二项式期权定价模型应用实例9.6二项式期权定价模型与Black—Scholes模型的比较9.7二项式期权定价模型的计算程序及应用第10章证券投资分析的因子模型及其应用10.1上市公司评价指标体系的建立10.2因子分析的基本原理10.3应用因子模型进行证券投资分析的基本步骤10.4证券投资因子模型的实证分析参考文献
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开播时间:09月02日 10:30