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[美] 施利 著; 周凯 译 / 西南财经大学出版社 / 2009-09 / 平装
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上书时间2024-04-15
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金融数学技术:不完全市场中的工具
《金融数学技术:不完全市场中的工具》主要介绍涉及资产定价、投资组合、风险度量三大领域的实用数学工具。在《金融数学技术:不完全市场中的工具》中,读者可以看到理论与实际应用的紧密结合,理论支撑实际应用,实际应用反过来又印证了理论的正确性,每章节后面的习题将有助于读者加深对这些数学工具应用的理解。现代金融学大量地利用数学的知识,其中概率论、线性代数、微积分、偏微分方程、随机积分、计算数学等的运用尤为广泛。这些知识的运用增加了学习金融学的难度。《金融数学技术》一书介绍了金融学中不确定的现金流(比如证券衍生品)定价时会用到的数学工具。本书主要提供给具有一定数学基础的金融学硕士使用。在伦敦帝国大学,本书已经作为金融学博士课程的教材。
前言第1章金融市场中最简单的基本模型1.1单期有限状态模型1.2证券及其收益1.3证券的向量表示1.4证券的运算1.5证券集合的矩阵表示1.6转置1.7矩阵乘法和投资组合收益1.8方程组和套期保值1.9线性无关和冗余证券1.10市场化子空间的结构1.11单位矩阵和阿罗一德布鲁证券1.12矩阵的逆1.13逆矩阵与复制投资组合1.14完全市场下的套期保值公式1.15小结1.16注释1.17练习第2章单期模型中的套利和定价2.1存在冗余证券的不完全市场中的套期保值2.2找出最近似的套期保值2.3复制误差方差期望值的最小化2.4最小二乘法的数值稳定性2.5资产价格、收益和投资组合单位2.6套利2.7无套利定价2.8状态价格和套利定理2.9状态价格和资产收益2.10风险中性概率2.11状态价格和无套利定价2.12总结2.13注释2.14附录:Qa分解的最小二乘法2.15练习第3章单期模型中的风险和收益3.1效用函数3.2期望效用最大化3.3用货币度量期望效用3.4具有HARA效用的最佳投资问题的无尺度公式计算3.5二次效用3.6根据夏普比报告投资潜能3.7套利调整的重要性3.8具有近似套利机会的投资组合选择3.9夏普比的广义化3.10总结3.11注释3.12练习第4章不完全市场中最佳投资组合选择的数值技术4.1具有CRRA效用的投资决策的灵敏度性分析4.2具有CRRA效用的最佳投资的牛顿算法4.3采用经验回报分布的最佳elIRA投资4.4HARA投资组合优化器4.5几个风险资产的HARA投资组合优化4.6多个资产的二次效用最大值4.7总结4.8沣释4.9练习第5章动态完全市场中的定价第6章近似连续时间第7章快速傅立叶变换第8章信息管理第9章金融中的鞅和测试变换第10章布朗运动和伊藤公式第11章连续时间金融第12章动态期权在不完全市场的对冲保值策略与其定价参考文献
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开播时间:09月02日 10:30