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庞素琳 著 / 科学出版社 / 2010-07 / 平装
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信贷风险决策模型与机制研究
《信贷风险决策模型与机制研究》首次提出并研究信贷风险决策机制,研究特色包括:①首次将银行信贷资金的损失划分为资金损失和机会损失;②首次从信贷资金风险极小化的角度建立信贷风险决策模型,研究信贷风险决策机制;③根据所研究问题的不同背景,探讨了信贷市场中逆向选择、道德危害、信贷配给和机会利益等问题。《信贷风险决策模型与机制研究》具体研究内容包括:①分别在社会上只存在一种风险类型和两种不同风险类型的假设下,从信贷资金风险极小化的角度建立信贷风险决策模型;②在考虑违约风险对银行期望收益影响的前提下,分别建立了含有违约风险参量的信贷决策模型和信贷风险决策模型;③研究信贷市场道德风险的规避方法及信贷风险决策合同的最优设计方法,研究逆向选择的风险效应及抵押品、利率的风险信号特征;④提出信贷风险决策问题相互逼近算法;⑤研究基于C5.0算法的商业银行个人信用评级问题。
《信贷风险决策模型与机制研究》可供金融工程学、应用数学、金融学、管理科学与工程等专业的研究人,员以及高等院校的教师与研究生阅读,也可作为从事金融管理、企业管理等方面的实际工作者的参考书。
庞素琳,女,博士(后),教授(破格晋升),IEEE高级会员,暨南大学管理学院公共管理系教授,广东省高校重点人文社科基地——暨南大学应急管理研究中心研究员,暨南大学管理学院博士生导师,暨南大学管理学院金融工程研究所所长,暨南大学管理学院“金融工程”博士点负责人,暨南大学信息学院数学系硕士生导师。2004年参加暨南大学首届青年教师本科课程教学竞赛荣获“特等奖”,2004年被评为暨南大学“优秀教师”,2006年被评为暨南大学“优秀共产党员”。2006年、2009年两次被评为暨南大学“科研先进工作者”。2006年入选广东省“千百十”人才工程省级培养计划。2008年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。曾担任多个国际重要学术会议的程序委员会委员、组织委员会主席及分会主席。
庞素琳教授具有数学、计算机、金融等多个交叉学科的综合知识和扎实基础,多年来一直从事金融工程与风险管理的研究工作,特别对银行信贷风险决策模型与机制分析、信用风险分析方法、信用评价模型、金融与财务预警系统、金融时间序列预测模型与分析、移动网络预警与故障识别模型、突发事件应急管理与危机管理、管理信息系统的开发与应用等有浓厚的研究兴趣,并取得了一批具有较大影响的基础研究与应用研究成果。在IEEETransactionsonAutomaticControl,JournalofComputationalandAppliedMathematics、SystemsandControlLetter、IntelligentandComplexSystems、DynamicsofContinuous、DiscreteandImpulsive、ActaMathematicaScientia、《系统工程理论与实践》、《控制理论与应用》等发表论文70篇,被SCI、SSCI和EI收录46篇。已出版专著1部。开发应用软件5项,获得计算机软件著作权4项。研究成果《财务预警系统及神经网络技术》获得2008年度广东省科学技术奖二等奖1项,多篇学术论文获得国际、国内学术会议一等奖及广东省金融学会优秀成果奖。主持国家和省、部、市级项目9项,主持政府和企业委托项目8项。
序前言第1章绪论1.1引言1.2风险1.3机制设计理论1.4逆向选择1.5道德危害1.6信贷配给1.7机会利益1.8本书章节结构第2章信贷决策模型与机制研究简介2.1引言2.2基本概念2.3数学模型2.4完全信息下的信贷决策模型与机制2.5不完全信息下的信贷决策模型与机制2.6信贷决策机制中担保人的经济意义2.7存在的问题2.8本章小结第3章基于一种风险类型的信贷风险决策模型与机制3.1引言3.2变量假设3.3信贷风险决策模型与机制3.4违约概率影响下的信贷风险决策模型与机制3.5固定利率制下的信贷风险决策机制3.6本章小结第4章基于两种不同风险类型的信贷风险决策模型与机制4.1引言4.2变量假设4.3信贷资金损失划分及数学描述4.4含违约风险参量约束的信贷风险决策模型与机制4.5抵押品生息条件下的信贷风险决策模型与机制4.6本章小结第5章含违约风险参量的信贷决策模型与机制5.1引言5.2违约风险对银行期望收益的影响5.3违约概率影响下的信贷决策模型与机制5.4激励效应分析5.5基于最大可接受风险损失的信贷决策模型与机制5.6本章小结第6章规避道德风险的信贷风险决策合同6.1引言6.2道德风险及银行收益-风险函数6.3规避道德风险的信贷合同设计6.4抵押率——衡量道德风险的重要指标6.5信贷市场风险类型非并合现象6.6本章小结第7章信贷市场逆向选择效应分析7.1引言7.2不对称信息条件下的信贷配给7.3抵押品的信号作用分析7.4逆向选择效应分析7.5本章小结第8章信贷风险决策相互逼近算法8.1引言8.2旋进信贷决策研究简介8.3信贷风险决策模型与算法步骤8.4信贷风险决策问题相互逼近算法8.5本章小结第9章C5.0分类算法及在银行个人信用评级中的应用9.1引言9.2国内外研究现状9.3决策树分类方法简介9.4ID3算法简介9.5C4.5算法简介9.6C5.0算法研究及采用技术9.7基于C5.0算法的决策树方法的银行个人信用评级9.8本章小结第10章基金经理优化决策模型与激励分析10.1引言10.2变量假设与模型分析10.3基金经理优化决策模型10.4本章小结第11章信贷风险决策机制在ML复合新材料投资项目贷款中的应用11.1项目概况11.2市场需求和前景11.3项目投资规模及项目进度安排11.4基建及固定资产投资分析11.5信贷风险决策合同设计与分析11.6本章小结参考文献
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开播时间:09月02日 10:30