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邓大为 / 中国金融出版社 / 2023-03 / 其他
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上书时间2023-09-26
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信贷资产证券化信用分析手册
在我国企业资产证券化市场发展的大背景下,如何识别、防范与化解风险从而加强对投资者利益的保障成为市场关注的热点。本书是国内本以信贷资产证券化领域主要基础资产类型为对象,逐一说明其风险分析和风险控制的框架、要点的图书。 本书分理论与实务两篇,共十二章。理论篇介绍信贷资产证券化的内涵与外延、信贷证券化产品信用分析的逻辑与方法,为后续实务篇章做理论铺垫。实务篇按照“基础资产-交易结构-现金流-主要风险及缓释措施-重要参与方”的框架,逐一介绍房贷、车贷、消费贷、对公贷款、不良贷款等八大类基础资产证券化产品的风险分析要点。本书反向“解构”信贷资产证券化交易的构造过程,全面分析不同类型ABS产品的信用特征及其风险。阅读本书,可为发起机构持续创新和发展ABS产品提供启发,也有利于银行、保险、基金等投资机构更好识别、防范与化解风险,优化投资与风险管理决策。
邓大为 中诚信国际信用评级有限责任公司副总裁,中国资产证券化论坛理事。邓大为先生长期从事资产证券化评级方法、资产证券化信用风险量化模型等方面的研究,在企业资产证券化产品评级领域积累了极为丰富的项目经验,主导完成了融资租赁、消费金融、应收账款、收费收益权、CMBS、类REITs等一系列创新型资产证券化项目的评级。在LDPC DECODING领域拥有两项美国专利。
目 录 理论篇 信贷资产证券化:原理与实践 信贷资产证券化的原理 信贷资产证券化的两种模式 我国的信贷资产证券化实践 信贷资产证券化:信用评级与信用分析 评级机构在信贷资产证券化中的作用 信贷资产支持证券的主要风险 信贷资产证券化的信用分析框架 信贷资产证券化量化分析模型 节 量化分析原理 第二节 大额模型 第三节 零售模型 第四节 不良模型 第五节 现金流模型 信贷资产证券化的交易结构:降低成本,控制/缓释风险 破产隔离机制 现金流归集与分配机制 信用增进机制:增信手段;增信规模 信用触发机制 循环购买机制 应用篇 第五章 个人住房抵押贷款 个人住房抵押贷款市场概况 个人住房抵押贷款的特征与风险表现 个人住房抵押贷款ABS访谈要点 房贷ABS信用分析示例 Q&A 第六章 个人汽车贷款 个人汽车贷款市场概况 个人汽车贷款的特征与风险表现 车贷ABS访谈要点 四、车贷ABS信用分析示例 五、Q&A 第七章 信用卡应收款 信用卡市场概况 信用卡应收款的特征与风险表现 信用卡ABS访谈要点 四、信用卡ABS信用分析示例 五、Q&A 第八章 个人消费贷款 个人消费贷款市场概况 个人消费贷款的特征与风险表现 三、个人消费贷款ABS访谈要点 四、个人消费贷款ABS信用分析示例 五、Q&A 第九章 对公贷款 一、对公贷款市场概况 二、对公贷款的特征与风险表现 三、对公贷款ABS访谈要点 四、对公贷款ABS信用分析示例 五、Q&A 第十章 微小企业贷款 一、微小企业贷款市场概况 二、微小企业贷款的特征与风险表现 三、微小企业贷款ABS访谈要点 四、微小企业贷款ABS信用分析示例 五、Q&A 第十一章 金融租赁款 一、金融租赁市场概况 二、金融租赁款的特征与风险表现 三、金融租赁ABS访谈要点 四、金融租赁ABS信用分析示例 五、Q&A 第十二章 不良贷款 一、不良贷款市场概况 二、不良贷款的特征 三、不良ABS访谈要点 四、不良ABS信用分析示例 五、Q&A
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开播时间:09月02日 10:30