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明明 著 / 中国金融出版社 / 2021-07 / 其他
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流动性理论与市场实践
本书建立了一个以流动性供求关系为基础,流动性数量和价格为逻辑顺序,涵盖货币政策和金融市场的研究框架。本书的意义在于提供了一个对于流动性问题的研究框架,也就是解决了方法论的问题。未来,随着实践和理论的发展,流动性问题也会不断出现新情况,但只要掌握了正确的研究方法,就可以破解其中的奥妙。同时,书中对流动性各影响因素的结构性研究,对流动性供需框架下货币政策*优均衡的求解,对流动性的价格研究(货币市场利率和*优收益率)以及对全球流动性的研究都属于创新性研究。希望这些内容能对读者的学习和工作提供帮助,也对未来的研究起到启迪作用。 本书具有很强的前瞻性和创新性,在分析的基础上形成多条建议,希望为政策制定者和市场从业者提供创新视角,推动流动性理论与市场实践方面进一步发展。
明明,经济学博士, 先后供职于中国人民银行货币政策司、货币政策二司。主要研究方向为货币政策与流动性。曾在《中国金融》《金融理论与实践》《债券》等学术刊物发表数篇论文。曾参与国家自然科学基金以及中国人民银行重点课题等研究项目。曾获得中国人民银行重点研究课题一等奖、《债券》2012年十佳文章等学术奖励。
引言 1 章 定义及研究框架 3 节 流动性定义 3 第二节 研究逻辑和框架 4 第二章 流动性理论综述 7 节 流动性理论的起源 8 第二节 宏观经济学中关于流动性的研究 9 第三节 流动性过剩理论 11 第四节 金融危机以来的进展 15 第三章 流动性供求关系 21 节 流动性数量 21 第二节 流动性供需框架 25 第三节 流动性供需模型 I——数量模型 28 第四节 流动性供需模型 II——引入价格变量 30 第四章 流动性数量研究 38 节 影响流动性各因素的数据计量 38 第二节 国际收支对流动性数量的影响分析 44 第三节 财政收支对流动性数量的影响分析 49 第四节 各因素对流动性数量的影响分析 54 第五节 各因素对流动性的影响比较 62 第五章 国际收支与外汇供求 65 节 国际收支影响流动性的传导过程 65 第二节 结售汇行为研究 67 第三节 国际收支与外汇供求 76 第六章 对冲政策研究 94 节 汇率政策 94 第二节 对冲政策 100 第三节 对冲政策的效应分析 116 第七章 双目标货币政策的化研究 126 节 基本关系和参考模型 126 第二节 构建模型 128 第三节 模型求解 138 第四节 模型应用与结论 147 第八章 流动性供求对货币市场利率的影响 153 节 货币市场与货币市场利率 153 第二节 流动性供给变化对货币市场利率的影响 155 第三节 流动性需求变化对货币市场利率的影响 158 第四节 流动性供求均衡与货币市场利率 162 第九章 流动性与债券收益率 170 节 相关概念 170 第二节 理论基础 173 第三节 流动性影响债券收益率的传导机制 177 第四节 运用Nelson - Siegel 模型研究收益率曲线的特征因素 185 第五节 流动性总量及各影响因素对国债收益率曲线的影响 195 第六节 检验结果汇总 205 第十章 全球流动性的计量和分析 208 节 全球流动性计量的方法总结 208 第二节 全球流动性的驱动因素和传导机制 209 第三节 全球流动性的计量 214 第四节 全球流动性与我国外汇储备变化的相关性 217 第五节 未来研究方向 223 第十一章 多层次的流动性数量观 225 节 何为流动性 225 第二节 流动性面面观: 数量角度 227 第十二章 多维度的流动性价格观 263 节 资金利率体系 263 第二节 流动性分层 266 第三节 利率走廊 公开市场操作 279 第四节 MLF 利率发挥市场利率定价锚作用 288 第十三章 流动性管理框架革新 294 节 长期视角: 货币政策取向和流动性管理框架转变 294 第二节 央行流动性管理操作框架转变 296 第三节 短期视角: 公开市场操作和季节性因素 305 第四节 他山之石: 海外货币当局流动性现状及管理框架 316 第五节 两类因素、 四大因子预判短端利率调控框架 322 第六节 常见的银行间杠杆测算方式 332 参考文献 337 后记 348
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图2
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开播时间:09月02日 10:30