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王苏生 著 / 人民出版社 / 2007-02 / 平装
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上书时间2023-09-28
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私募基金风险管理研究
《私募基金风险管理研究》以私募基金风险管理为研究对象,旨在结合国外私募基金风险管理的成功经验与我国实际情况,探索一套适合中国国情的私募基金全面风险管理体系。全书由三部分组成:第一部分,介绍私募基金风险管理的基础,包括私募基金概念、组织形式、特点,私募基金行业风险及其影响,私募基金风险管理研究的意义,以及风险管理系统的要求,分析如何评估风险容忍度;第二部分,从定性研究与定量研究相结合的角度分析各单项风险管理技术,包括市场风险、经营风险、信用风险等,并在此基础上阐释风险预算这种综合风险管理技术;第三部分,提出并探讨未来需要解决的主要风险管理问题,包括续存偏差、动态风险、非线性风险、流动性风险、风险偏好等。全书逻辑严谨,论证严密,资料丰富,有着较高的理论价值和学术价值。
王苏生,1969年生于湖北洪湖。现为哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博士生导师、经济管理学部主任,美国特许金融分析师(CFA)。先后获得中国人民大学经济学硕士、北京大学法学博士、美国芝加哥大学MBA等学位,2000-2002年于清华大学经济管理学院从事博士后研究。自1993年以来,先后在国内主要证券公司担任管理职务,曾任中外合资创业投资基金管理公司负责人。已出版《证券投资基金管理人的责任》、《要约收购的理论与实证研究》、《管理层收购——杠杆收购及其在公司重组中的应用》等专著。
序我们迫切需要实用的风险控制技术郑先炳第一章导论第一节私募基金概述一、私募基金内涵二、私募基金的组织形式三、私募基金特点第二节私募基金行业的风险一、私募基金行业的主要风险二、我国私募基金行业的特有风险第三节私募基金风险的影响一、不利于社会稳定二、不利于金融市场乃至金融体系的稳定三、不利于金融市场的健康发展四、不利于基金行业的健康发展五、不利于保护投资者利益第四节私募基金风险管理研究的重要意义一、有利于促进金融体制改革和金融体系稳定二、有利于促进整个基金行业进一步健康发展三、有利于保护投资者和基金管理人利益四、有利于促进我国机构投资者发展五、提高超额收益、降低风险第五节风险管理系统的要求一、形成明确的风险理念二、考虑关键风险成分三、注重量化分析四、不能忽视定性分析五、考虑极端情形六、var成为关键组成部分第二章评估风险容忍度第一节生命周期一、积累阶段二、巩固阶段三、花费阶段四、赠送阶段第二节风险容忍度的影响因素第三节风险容忍度评估方法第四节风险容忍度评估表一、美林证券评估表二、lisaberger评估表第三章市场风险管理技术第一节基于定价理论的风险管理技术一、固定收益证券风险管理技术二、股票风险管理技术三、期货风险管理技术四、期权风险管理技术五、外汇风险管理技术第二节市场风险var一、var计算方法二、var应用三、相对var、边际var、增量var四、var的局限性第三节压力测试一、压力测试概述二、压力测试的要求与步骤三、压力测试方法第四节事后检验一、事后检验方法二、需要考虑的其他因素
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图2
图3
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开播时间:09月02日 10:30