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王新宇 著 / 科学出版社 / 2010-06 / 平装
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上书时间2020-12-25
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分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用
分位数回归统计方法在金融风险测量与建模领域的应用研究是国际学术界的热点之一,《分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用》比较系统地介绍了分位数回归的基本模型及其扩展、分位数回归模型的经典统计推理,重点研究了采用贝叶斯分析和马尔可夫链蒙特卡罗模拟估计分位数回归模型的理论,以及基于分位数回归理论的金融市场风险测度模型、后验测试的方法;在实证研究中,基于(贝叶斯)分位数回归方法对我国股票、期货进行了风险测量和演化模式分析,另外,《分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用》对IPO定价行为、基金流量决定因素、CAPM模型、高频金融数据价量关系、资本结构选择等问题也进行了论证剖析;最后介绍了作者用OX和WinBLJGS语言设计的分位数回归的通用计算程序。
《分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用》可供高等院校金融工程、经济学、计量经济学等专业的师生阅读参考,也可供高等院校从事相关研究的科研人员参考。
序第1章分位数回归模型概述1.1分位数回归的基本思想1.2分位数回归模型的线性规划表达1.3分位数回归模型的扩展1.4实例——上市公司高管薪酬的影响因素研究参考文献第2章分位数回归模型的统计推理2.1回归分位的有限样本分布和渐近分布2.2线性回归模型的渐近统计2.3渐近协方差矩阵的估计2.4模型评估与检验参考文献第3章分位数回归模型的参数估计3.1单纯形估计方法3.2贝叶斯分析和MCMC基础3.3分位数回归模型的贝叶斯估计参考文献第4章金融市场风险的测度4.1金融风险分类与金融风险管理过程4.2金融市场风险测度指标参考文献第5章基于分位数回归的金融市场风险测度模型与实证研究5.1基于QR,的VaR与CVaR估计5.2非递归的分位数回归模型在风险测量中的应用5.3递归的分位数回归模型——CAViaR5.4基于AAVS-CAViaR.模型的深市风险测量5.5基于间接ARCH-CAViaR模型的实证分析5.6基于AAVS-CAViaR模型的沪深港股市风险传导分析5.7基于AAVS-CAViaR的小麦期货市场风险测量参考文献第6章分位数回归在高频价量关系中的应用6.1引言6.2价量关系的概率谱系6.3实证分析参考文献第7章分位数回归在资产定价中的应用7.1风险一收益关系的理论7.2样本与指标选择7.3系统风险测算7.4多因素资产定价模型7.5非理性投资行为的检验——羊群效应参考文献第8章基于分位数回归的资本结构影响因素实证研究8.1变量的设定与假设的提出8.2样本选择与描述性统计8.3研究方法的确定8.4实证研究结论与分析参考文献第9章基于分位数回归的我国新股发行定价行为研究9.1引言9.2新股发行定价行为研究模型9.3实证分析参考文献第10章分位数回归在基金流量决定因素中的实证研究10.1引言10.2文献回顾10.3实证研究参考文献第11章分位数回归模型贝叶斯估计的程序设计11.1基于Ox语言的计算11.2基于WinBUGS的计算参考文献后记
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开播时间:09月02日 10:30