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金融计量学基础周爱民,王超编高等教育出版社 9787040511550

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作者: 周爱民,王超编
出版社: 高等教育出版社
ISBN: 9787040511550
出版时间: 2019-09
版次: 1

装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 402页
字数: 99999千字

作者: 周爱民,王超编
出版社: 高等教育出版社
ISBN: 9787040511550
出版时间: 2019-09

版次: 1
装帧: 平装
开本: 16开

纸张: 胶版纸
页数: 402页
字数: 99999千字

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教材教辅考试 > 教材 > 大学教材 > 经济

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9787040511550

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商品描述：

基本信息
书名:金融计量学基础
定价：58.00元
作者:周爱民,王超编
出版社：高等教育出版社
出版日期：2019-09-01
ISBN：9787040511550
字数：590000
页码：402
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
《金融计量学基础》从经典的经济计量学基础开始，通过向读者介绍线性回归的参数估计、统计检验，在建立模型过程中对多重共线性、序列相关、异方差性等问题的检验与解决，联立方程组的建立与识别以及AR、MA、ARIMA等各种时间序列模型等内容，为读者奠定经济计量学的基础。　　在此基础上，《金融计量学基础》介绍了CAPM、多因子模型、研究股票与债券收益率的联立方程组模型、研究汇率的ARIMA模型、VAR模型与脉冲响应模型、ARCH模型与GARCH模型以及面板数据模型，还包括主成分分析与因子分析法、协整理论、单位根检验、结构突变的IT检验、EMH的Runs检验和MDL检验等内容，为读者进一步学习金融计量学提供了必要的理论与实证准备。　　《金融计量学基础》是金融工程专业核心课程的系列教材之一，是现代金融人才的专业知识，适合金融工程专业、金融专业以及与金融相关的其他专业学生学习使用。
目录
章绪论节经济计量学的创始人第二节经济计量学的系统论述者与先驱第三节 1970年以前的经典经济计量学第四节 1970年以后的经济计量学第五节金融计量学——经济计量学在金融学研究中的应用阅读材料一：一元线性回归模型的参数估计与参数性质Tips 1：关于矩阵与向量的求导法则习题第二章金融计量软件基础操作节 EViews和Stata软件简介第二节数据导入与处理第三节基本的绘图工具第四节使用帮助文件与扩展工具包第五节 Excel的回归模型计算阅读材料二：多元线性回归模型的参数估计与参数性质Tips 2：关于一些概率分布之间的关系习题第三章资本资产定价模型及实证分析节投资组合理论第二节资本资产定价模型第三节 CAPM理论前沿发展第四节基于中国沪市的CAPM实证检验阅读材料三：一元线性回归模型的统计检验与预测Tips 3：模型总体的差异性检验习题第四章多因子资产定价模型的理论与检验节由单因子模型向多因子模型的扩展第二节多因子资产定价模型第三节排序分析第四节 Fama-MacBeth回归阅读材料四：多元线性回归模型的假设检验与预测Tips 4：相关性与偏相关性、复相关性习题第五章主成分分析与因子分析节引言第二节主成分分析的基本思想与模型第三节因子分析的基本思想与模型第四节案例分析阅读材料五：多元线性回归模型的多重共线性问题Tips 5：多重共线性的修正方法习题第六章虚拟变量回归模型节虚拟变量的基本概念第二节线性概率模型第三节非线性概率模型第四节案例分析阅读材料六：多元线性回归模型的异方差性问题Tips 6：异方差性的修正方法习题第七章联立方程模型节联立方程模型的基本概念第二节联立方程模型的识别第三节联立方程模型的估计第四节案例分析：基于联立方程的消费资产定价模型阅读材料七：多元线性回归模型的序列相关问题Tips 7：股票、债券收益率之间关系的联立方程组模型习题……第八章时间序列模型的理论及应用第九章单位根检验与结构突变第十章向量自回归模型与脉冲响应函数第十一章条件异方差模型的分析及应用第十二章面板数据模型及金融计量分析主要参考文献
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