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  • 金融计量学 第2版 唐勇,朱鹏飞 著 清华大学出版社 9787302527770
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金融计量学 第2版 唐勇,朱鹏飞 著 清华大学出版社 9787302527770

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  • 作者: 
  • 出版社:    清华大学出版社
  • ISBN:    9787302527770
  • 出版时间: 
  • 版次:    1
  • 装帧:    平装
  • 开本:    16开
  • 纸张:    胶版纸
  • 页数:    327页
  • 字数:    99999千字
  • 作者: 
  • 出版社:  清华大学出版社
  • ISBN:  9787302527770
  • 出版时间: 
  • 版次:  1
  • 装帧:  平装
  • 开本:  16开
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  • 页数:  327页
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售价 ￥ 12.01 2.0折

定价 ￥59.80 

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    • 商品分类：
      综合性图书
      货号：
      9787302527770
      品相描述：八五品
      【书非常新，有少许笔记】但不影响阅读，无附件和增值服务等。
      商品描述：
      基本信息
      书名:金融计量学
      定价：59.80元
      作者:唐勇,朱鹏飞 著
      出版社：清华大学出版社
      出版日期：2019-07-01
      ISBN：9787302527770
      字数：482000
      页码：327
      版次：2
      装帧：平装
      开本：16开
      商品重量：
      编辑推荐

      内容提要
      金融计量学是一门新型的金融数据处理课程，汇总了时间序列等数据处理方法在金融经济方面的理论、方法和应用。本书是在笔者多年来从事金融计量方面的教学和科研基础上编写而成的，将z新的有关研究成果写入教材，使课程体系更加完善。本书体现了较强的理论深度和学术前沿，同时针对我国金融市场进行了大量实证研究，具有理论和实践指导意义。本书可作为财经类或综合性院校的数量经济、金融等专业高年级本科生和相关专业的研究生教材，亦可作为相关领域研究人员的参考书。
      目录
      目录章金融计量学介绍1.1金融计量学的含义及建模步骤1.2金融数据的主要类型、特点和来源1.3收益率计算1.4常用的统计学与概率知识1.5常用金融计量软件介绍参考文献第2章经典回归模型及其应用2.1一元回归模型及其应用2.2多元回归模型及其应用2.3回归模型的检验2.4案例分析参考文献第3章非典型性回归模型及其应用3.1非线性模型转化为线性模型3.2异方差性3.3自相关3.4多重共线性3.5虚拟变量模型3.6预测参考文献第4章一元时间序列分析方法4.1时间序列的相关概念4.2平稳时间序列模型4.3非平稳的时间序列分析4.4长记忆时间序列模型参考文献第5章向量自回归模型5.1VAR模型介绍5.2VAR模型估计方法与设定5.3格兰杰因果关系检验5.4脉冲响应函数与方差分解5.5结构VAR(SVAR)模型参考文献第6章协整和误差修正模型6.1协整与协整检验6.2误差修正模型6.3Johansen协整检验方法6.4向量误差修正模型参考文献第7章GARCH模型分析与应用7.1金融时间序列异方差特征7.2ARCH模型7.3GARCH模型7.4GARCH类模型的扩展7.5GARCH类模型应用7.6向量GARCH模型7.7随机波动模型(SV)参考文献第8章资产定价模型的实证研究第9章有效市场假说与事件研究法0章风险度量方法及应用10.1金融市场风险概述10.2金融风险度量方法10.3案例分析参考文献1章金融高频数据分析及应用11.1金融高频数据特征分析11.2波动率建模及应用11.3案例分析参考文献2章Copula分析方法及应用12.1Copula函数理论12.2Copula相关性测度12.3常用Copula函数介绍12.4藤Copula函数介绍12.5Copula函数参数估计12.6混频Copula12.7案例分析参考文献3章小波分析方法及应用13.1小波函数13.2小波变换13.3案例分析参考文献4章分形分析方法及应用14.1单分形相关理论方法14.2多重分形相关理论方法14.3优化方案14.4案例分析参考文献附录： 统计分布表
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