基于bootstrap方的时间序列变点检测 自然科学 陈占寿
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自然科学 新华书店全新正版书籍
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作者:
陈占寿
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出版社:
科学出版社
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ISBN:
9787030668790
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出版时间:
2020-12
-
版次:
1
-
装帧:
平装
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开本:
B5
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页数:
200页
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字数:
260千字
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出版时间:
2020-12
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版次:
1
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装帧:
平装
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开本:
B5
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页数:
200页
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字数:
260千字
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定价
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上书时间2021-12-24
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目录：
前言
章 绪论 1
1.1 变点检验的几种方 1
1.1.1似然比方 1
1.1.2小二乘方 4
1.1.3 cusum方 6
1.1.4 持久变点的检验方 8
1.2 变点的在线监测方 10
1.2.1 变点的封闭式在线监测 11
1.2.2 变点的开放式在线监测 13
1.3 两类时间序列模型 16
1.3.1 厚尾分布 16
1.3.2 长记忆时间序列模型 18
第2章 厚尾序列均值变点的检验 22
2.1 均值单变点的检验 23
2.1.1 cusum检验 23
2.1.2 wilcoxon秩和检验 25
2.2 均值单变点的估计 26
2.3 均值多变点的估计 31
2.4 数值模拟与实例分析 34
2.4.1 数值模拟 34
2.4.2 实例分析 38
2.5 小结 39
第3章 厚尾序列持久变点的检验 40
3.1 持久单变点的检验 40
3.1.1 j(1)到i(0)变点的检验 40
3.1.2 j(0)到i(1)变点的检验 43
3.1.3方向未知变点的检验 45
3.2 持久单变点的估计 46
3.3 持久多变点的检验和估计算 48
3.3.1 滑动比检验 49
3.3.2 检验和估计算 54
3.4 持久变点的bootstrap检验 56
3.4.1 i(0)原设下的bootstrap检验 56
3.4.2 i(1)原设下的bootstrap检验 61
3.5 数值模拟与实例分析 62
3.5.1 数值模拟 62
3.5.2 实例分析 67
3.6 小结 68
第4章 长记忆时间序列均值及方差变点的检验 69
4.1 均值变点的检验 69
4.2 趋势项变点的检验 71
4.3 方差变点的检验 74
4.4 bootstrap 近似 76
4.4.1 sieve ar bootstrap 77
4.4.2 分数阶差分 sieve bootstrap 77
4.4.3 分数阶差分 block bootstrap 78
4.5 数值模拟与实例分析 79
4.5.1 数值模拟 79
4.5.2 实例分析 83
4.6 小结 85
第5章 长记忆参数变点的检验 86
5.1 方cusum比检验 86
5.2 方差比检验 91
5.3 df比检验 94
5.4 数值模拟与实例分析 99
5.4.1 数值模拟 99
5.4.2 实例分析 102
5.5 小结 103
第6章 厚尾序列持久变点的封闭式在线监测 104
6.1 i(0)到i(1)变点的在线监测 104
6.1.1 核加权方差比监测 104
6.1.2 bootstrap 近似 107
6.2 i(1)到i(1)变点的在线监测 110
6.2.1 核加权滑动方差比率监测 110
6.2.2 bootstrap近似 112
6.3 持久变点的滑动比监测 114
6.3.1 i(1)到i(0)变点的在线监测 114
6.3.2 i(0)到i(1)变点的在线监测 116
6.4 数值模拟与实例分析 117
6.4.1 数值模拟 117
6.4.2 实例分析 120
6.5 小结 121
第7章 长记忆时间序列均值及方差变点的封闭式在线监测 123
7.1 均值变点的在线监测 123
7.2 方差变点的在线监测 126
7.3 同时监测均值与方差变点 129
7.4 数值模拟与实例分析 131
7.4.1 数值模拟 131
7.4.2 实例分析 134
7.5 小结 136
第8章 长记忆参数变点的封闭式在线监测 137
8.1 i(0)到i(d)变点的在线监测 137
8.2 稳i(d)序列到非稳i(d)序列变点的在线监测 140
8.3 长记忆参数变点的在线监测 144
8.3.1 递增的长记忆参数变点的在线监测 145
8.3.2 递减的长记忆参数变点的在线监测 151
8.4 数值模拟与实例分析 153
8.4.1 数值模拟 153
8.4.2 实例分析 159
8.5 小结 159
第9章 线回归模型变点的开放式在线监测 160
9.1 回归系数变点的在线监测 160
9.2 方差变点的在线监测 166
9.3 修正的监测方 170
9.4 数值模拟与实例分析 172
9.4.1 数值模拟 172
9.4.2 实例分析 177
9.5 小结 179
参文献 180
内容简介：
本书章主要介绍变点检验和在线监测的一些经典方，并介绍本书着重讨论的厚尾时间序列模型和长记忆时间序列模型。第23章主要介绍检验和估计厚尾时间序列模型均值变点和持久变点的一些方。第45章介绍检验长记忆时间序列均值变点、时间趋势项变点、方差变点及长记忆参数变点的一些方。第6章介绍在线监测厚尾时间序列持久变点的一些方。第78章介绍在线监测长记忆时间序列均值、方差及长记忆参数变点的方。第9章介绍线回归模型参数变点的开放式在线监测的一些方。对第29章中介绍的每一种变点检测和估计方都提供了一些数值模拟结果，并配置了实证分析案例。本书可作为变点统计分析的入门教材供统计学、数学和计量经济学等专业高年级本科生和学和阅读，也可供对变点统计分析问题感兴趣的科研人员和实际工作者参。
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