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刘庆富 著 / 上海财经大学出版社 / 2007-10 / 平装
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上书时间2021-03-17
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中国期货市场的波动性与风险控制研究
我国期货市场仍然是新兴市场,相对于成熟的期货市场而言仍有诸多差距,在我国金融全面开放和金融衍生工具陆续推出的情况下,探索和总结我国期货市场的波动性特征、市场之间的关联性以及风险控制的经验和方法,对加强和改善我国期货市场的发展现状,推动我国期货市场的正常运营,特别是金融衍生品市场的发展,无疑具有很大的借鉴价值和现实意义。
刘庆富,男,1973年9月生,山东人,东南大学管理科学与工程专业博士,复旦大学应用经济学博士后,现供职于复旦大学金融研究院。主要研究兴趣为期货市场、金融风险管理与金融工程。近年来,在《金融研究》、《世界经济》、《系统工程学报》和《管理工程学报》等国内外重要期刊发表论文近三十篇,主持和参加以期货市场为研究内容的国家自然科学基金等省部级课题五项。
前言1中国期货市场价格波动的基本统计特征1.1引言1.2期货价格收益的基本统计量及正态性检验1.3期货价格收益的自相关检验1.4期货价格收益的条件异方差检验1.5期货价格及期货价格收益的平稳性检验1.6期货价格收益的随机游走检验1.7期货价格收益及波动方差的周日历效应研究1.8期货价格收益及波动方差的长记忆性研究1.9小结2中国期货市场的量价波动性关系2.1引言2.2期货交易量、空盘量、价格收益和总体波动的统计分析2.3期货价格收益与交易量和空盘量之间的关系2.4期货市场总体波动与正负收益、交易量和空盘量之间的关系2.5小结3中国期货市场与现货市场之间的波动性关系3.1引言3.2期货市场与现货市场之间的协整关系3.3期货市场与现货市场之间的引导关系3.4期货市场与现货市场之间的波动溢出效应3.5小结4国内与国际期货市场之间的波动性关系4.1引言4.2国内与国际期货市场之间的关联性4.3国内与国际期货市场之间的波动溢出效应4.4国内与国际期货市场之间的定价功能4.5小结5中国期货市场的价格波动行为特征与风险成因5.1引言5.2期货市场期货价格波动的统计特征5.3现货价格与期货价格的波动性特征5.4期货市场的风险成因5.5小结6中国期货市场的风险测度6.1引言6.2VaR简介6.3RVaR—GARCH模型族的构建6.4实证结果与分析6.5中国期货市场风险变动趋势及原因6.6小结7中国期货市场价格操纵行为分析7.1引言7.2期货市场“价格操纵”的界定7.3期货市场价格操纵行为的主要表现形式……8期货市场价格操纵行为的动态识辨方法9中国期货市场价格操纵监控体系的构建及对策建议附录参考文献
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开播时间:09月02日 10:30