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[美] 内夫茨 著; 陈典发 译 / 人民邮电出版社 / 2009-11 / 平装
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金融工程原理
《金融工程原理》是金融工程方面的入门教材。与此方面现有教材不同,《金融工程原理》侧重工程学,即着重讨论新金融工具的合成构造。书中使用许多直观方法,如图表、合同方程等,将复杂的数学理论简化,对常见衍生品及有关金融工具的合成方法和技术进行了详尽的分析,并进一步讨论它们的使用、定价、对冲和套利等相关问题。此外,书中各章都列举很多实际例子,章末还有练习和案例研究,是一本实际操作性较强的教材。
该书可作为大学本科生、研究生金融工程的入门教材,也可供金融市场从业人员及相关专业的人士参考。
SalihN.Neftci(1947—2009)著名的金融学者,在资产定价、金融衍生物数学和风险管理方面有独到的研究。出生于土库曼斯坦,在美国明尼苏达大学获博士学位,先后在乔治·华盛顿大学、哥伦比亚大学、纽约城市大学任教,2009年4月于日内瓦去世。
陈典发,1982年南开大学研究生毕业,现任南开大学经济学院金融系教授,金融工程研究中心主任;兼任南开大学深圳金融工程学院教授,计算金融系主任。专业研究方向:随机过程理论、金融数学和金融工程。
第1章引言11.1货币市场问题11.2税收例子41.3一些忠告71.4结论8参考文献8案例分析9第2章市场、参与者以及市场惯例112.1引言112.2市场112.3参与者142.4交易机制152.5市场惯例182.6工具242.7头寸252.8辛迪加过程282.9结论29参考文献30习题30第3章现金流工程与远期合约323.1引言323.2合成工具323.3远期合约373.4货币远期403.5合成与定价453.6合约方程463.7应用473.8“更好”的合成工具523.9期货563.10远期惯例603.11结论62参考文献62习题63案例分析64第4章简单利率衍生工具的金融工程664.1引言664.2Libor和其他基准利率674.3远期贷款684.4远期利率协议764.5期货:欧洲货币合约794.6现实中的复杂性844.7远期利率和期限结构854.8惯例874.9一个题外话:剥离884.10结论88参考文献88习题89第5章互换工程简介925.1引言925.2工具:互换945.3互换的类型965.4利率互换金融工程1065.5互换的用途简介1135.6互换机制的新问题1175.7一些惯例1235.8货币互换和FX互换1245.9术语1255.10结论126参考文献127习题127第6章金融工程中的回购市场交易策略1306.1引言1306.2回购1316.3回购的类型1336.4股票回购1386.5回购市场交易策略1396.6用回购进行合成1446.7结论146参考文献146习题146案例分析147第7章动态复制方法与合成1497.1引言1497.2一个例子1507.3静态复制方法的回顾1507.4特定合成1557.5动态复制的原理1587.6一些重要条件1707.7现实生活中的复杂性1727.8结论173参考文献173习题173第8章期权的交易机制1768.1引言1768.2期权1768.3期权的定义和符号1788.4作为波动性工具的期权1848.5期权工具1948.6希腊字母和它们的用途2018.7现实中的复杂性2128.8结论:什么是期权213参考文献214附录8-1214附录8-2216习题218第9章凸性头寸2209.1引言2209.2一个难题2209.3债券的凸性交易2219.4凸性的来源2339.5一种特殊的工具:交叉货币工具2399.6结论245参考文献245习题245案例分析246第10章期权工程及其应用24910.1引言24910.2期权策略25210.3基于波动率的策略26210.4奇异期权26810.5报价惯例28010.6现实中的复杂性28210.7结论283参考文献283习题283第11章金融工程中的定价工具28611.1引言28611.2定价方法小结28711.3框架28811.4一个应用29311.5基本定理的推论39911.6无套利动态机理30511.7定价方法的选择31011.8结论310参考文献310附录11-1基本定理的简单经济学311习题313第12章基本定理的应用31512.1引言31512.2应用1:MonteCarlo方法31612.3应用2:校准32512.4应用3:交叉货币33412.5结论341参考文献341习题341第13章固定收益工具工程框架34313.1引言34313.2互换框架34413.3期限结构模型35313.4期限结构动态机理35513.5测度变换技术36513.6应用37013.7结论376参考文献376附录13-1376习题379第14章波动率工程、波动率互换和波动率交易工具38014.1引言38014.2波动率头寸38014.3波动率支付的不变性38214.4纯波动率头寸38914.5波动率互换39214.6合约的一些应用39714.7波动率39814.8结论399参考文献400习题400第15章金融工程中的微笑效应40215.1引言40215.2预备知识40215.3微笑一瞥40315.4波动率微笑40415.5微笑动态机理41215.6如何解释微笑41215.7与微笑相关的问题42015.8交易微笑42015.9微笑的定价42115.10奇异期权和微笑42715.11结论431参考文献431习题431第16章信用衍生品如何改变金融工程43316.1引言43316.2术语和定义43316.3信用违约互换43616.4总收益互换44516.5信用衍生品的用途44716.6资产负债表和信用衍生品45116.7结论452参考文献452习题452案例分析454第17章权益工具的工程学:定价与复制45617.1引言45617.2权益45717.3权益产品的工程应用46317.4证券化的金融工程47317.5结论476参考文献476习题477案例研究477第18章一个重要应用:互换期权和按揭贷款48018.1引言48018.2按揭贷款市场48118.3互换期权48718.4互换期权的定价48918.5按揭贷款支持证券49518.6结论496参考文献496习题497案例分析:丹麦抵押债券498参考文献501索引505
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开播时间:09月02日 10:30