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张永林 著 / 经济科学出版社 / 2007-02 / 平装
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上书时间2023-11-29
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数理金融分析:基础原理与方法
本书是数理金融学的基础性著作,内容涵盖了现代货币金融理论,消费(包括家庭理财)与投资(包括公司理财)理论,金融市场与资产组合理论,各种资产(期货、证券、期权和债券)的定价理论,金融风险理论,现代金融学研究的方法和模型以及金融实务的数学分析方法,等等。 本书可供高等院校经济、管理和应用数学专业师生使用,尤其适合本科高年级和研究生一年级学生使用。本书也是经济和金融专业从业人员的业务参考书。
第1章现代货币金融理论和消费——投资组合分析 1.1引言 1.2现代货币需求原理与效用和生产模型 1.3货币的时间价值、利率与资产收益率 1.4单时期消费和投资 1.5多时期消费和投资 1.6生命周期原理与家庭理财 附录1单时期投资组合模型 思考题 第2章金融市场和资产组合分析 2.1引言 2.2金融市场与金融资产的基本概念 2.3不确定的市场与资产价值 2.4不确定性与金融风险 2.5风险管理与风险投资模型 2.6公司理财与莫迪利亚尼——米勒定理(M-M定理) 2.7金融市场结构与效率分析 附录2金融市场一般均衡理论 思考题 第3章均值—方差原理和资产定价 3.1引言 3.2最优资产组合与资产定价原理 3.3资本资产定价模型 3.4一般金融资产定价模型 3.5多时期资产选择与二凡树定价模型 附录3资本市场一般均衡型及其应用 思考题 第4章期权定价理论和套利分析 4.1引言 4.2期权、期货与衍生金融资产 4.3期权的动作与期权定价原理 4.4期权价格的维纳——布郎过程与Black-Scholes定价理论 4.5二叉树模型与期权定价 4.6期权价格与套利理论 4.7套利定价(APT)模型与有效市场理论 附录4Black-Scholes期权定价公式的简单推导 思考题 第5章利率理论和债券定价 5.1引言 5.2利率衍生证券和债券定价原理 5.3利率期限结构理论 5.4利率、收益率和债券定价模型 附录5公司债务定价和未定权益定价理论 思考题 第6章最优化理论和现代金融分析 6.1引言 6.2消费——投资组合最优化模型 6.3资产组合的最优化模型与线性规划方法 6.4金融研究的博弈论模型 6.5新经济增长理论和现代金融研究 思考题 参考文献
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图2
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开播时间:09月02日 10:30