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出版时间:
2021-02
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装帧:
平装
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开本:
16开
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ISBN:
9787111671275
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出版时间:
2021-02
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￥99.00
品相
全新
上书时间2024-03-29
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商品描述：
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目录
译者序<br/>作者简介<br/>译者简介<br/>前言<br/>第1章 引言/ 1<br/>1.1 投资者的风险-回报关系/ 2<br/>1.2 有效边界/ 4<br/>1.3 资本资产定价模型/ 5<br/>1.4 套利定价理论/ 9<br/>1.5 公司的风险以及回报/ 9<br/>1.6 金融机构的风险管理/ 12<br/>1.7 信用评级/ 13<br/>小结/ 13<br/>延伸阅读/ 14<br/>练习题/ 14<br/>作业题/ 15<br/>第一部分 金融机构及其业务<br/>第2章 银行/ 18<br/>2.1 商业银行/ 19<br/>2.2 小型商业银行的资本金要求/ 20<br/>2.3 存款保险/ 22<br/>2.4 投资银行业/ 23<br/>2.5 证券交易/ 28<br/>2.6 银行内部潜在的利益冲突/ 28<br/>2.7 今天的大型银行/ 29<br/>2.8 银行面临的风险/ 32<br/>小结/ 32<br/>延伸阅读/ 33<br/>练习题/ 33<br/>作业题/ 33<br/>第3章 保险公司和养老基金/ 35<br/>3.1 人寿保险/ 36<br/>3.2 年金/ 38<br/>3.3 死亡率表/ 40<br/>3.4 长寿风险和死亡风险/ 42<br/>3.5 财产及意外伤害险/ 43<br/>3.6 健康保险/ 44<br/>3.7 道德风险以及逆向选择/ 45<br/>3.8 再保险/ 46<br/>3.9 资本金要求/ 47<br/>3.10 保险公司面临的风险/ 48<br/>3.11 监管条款/ 48<br/>3.12 养老金计划/ 50<br/>小结/ 52<br/>延伸阅读/ 53<br/>练习题/ 53<br/>作业题/ 54<br/>第4章 共同基金和对冲基金/ 55<br/>4.1 共同基金/ 55<br/>4.2 交易所交易基金/ 58<br/>4.3 主动管理型基金与被动型指数基金/ 59<br/>4.4 监管/ 61<br/>4.5 对冲基金/ 62<br/>4.6 对冲基金的策略/ 66<br/>4.7 对冲基金的收益/ 69<br/>小结/ 70<br/>延伸阅读/ 71<br/>练习题/ 71<br/>作业题/ 72<br/>第5章 金融市场上的交易/ 73<br/>5.1 市场/ 73<br/>5.2 清算所/ 74<br/>5.3 资产的多头和空头/ 75<br/>5.4 衍生产品市场/ 76<br/>5.5 普通衍生产品/ 77<br/>5.6 非传统衍生产品/ 86<br/>5.7 奇异期权和结构性产品/ 89<br/>5.8 风险管理的挑战/ 91<br/>小结/ 92<br/>延伸阅读/ 93<br/>练习题/ 93<br/>作业题/ 95<br/>第6章 2007年信用危机/ 96<br/>6.1 美国住房市场/ 96<br/>6.2 证券化/ 99<br/>6.3 危机爆发/ 103<br/>6.4 什么地方出了问题/ 104<br/>6.5 危机的教训/ 105<br/>小结/ 106<br/>延伸阅读/ 107<br/>练习题/ 107<br/>作业题/ 107<br/>第7章 定价和情景分析：风险中性世界和真实世界/ 108<br/>7.1 波动和资产价格/ 109<br/>7.2 风险中性定价/ 110<br/>7.3 情景分析/ 114<br/>7.4 两个世界必须同时使用的情况/ 114<br/>7.5 实践中的计算/ 115<br/>7.6 对真实世界中的过程进行估计/ 116<br/>小结/ 117<br/>延伸阅读/ 117<br/>练习题/ 117<br/>作业题/ 118<br/>第二部分 市场风险<br/>第8章 交易员如何管理风险敞口/ 120<br/>8.1 delta/ 120<br/>8.2 gamma/ 126<br/>8.3 vega/ 127<br/>8.4 theta/ 129<br/>8.5 rho/ 129<br/>8.6 计算希腊值/ 130<br/>8.7 泰勒级数展开/ 130<br/>8.8 对冲的现实状况/ 132<br/>8.9 奇异期权对冲/ 132<br/>8.10 情景分析/ 133<br/>小结/ 134<br/>延伸阅读/ 134<br/>练习题/ 134<br/>作业题/ 135<br/>第9章 利率风险/ 137<br/>9.1 净利息收入管理/ 138<br/>9.2 利率的种类/ 139<br/>9.3 利率久期/ 143<br/>9.4 凸性/ 145<br/>9.5 推广/ 146<br/>9.6 收益曲线的非平行移动/ 147<br/>9.7 主成分分析法/ 150<br/>9.8 gamma和vega/ 152<br/>小结/ 152<br/>延伸阅读/ 153<br/>练习题/ 153<br/>作业题/ 154<br/>第10章 波动率/ 155<br/>10.1 波动率的定义/ 155<br/>10.2 隐含波动率/ 157<br/>10.3 金融变量的每日变化量是否服从正态分布/ 158<br/>10.4 幂律/ 160<br/>10.5 监测日波动率/ 161<br/>10.6 指数加权移动平均模型/ 163<br/>10.7 GARCH（1，1）模型/ 164<br/>10.8 模型选择/ 166<br/>10.9 最大似然估计法/ 166<br/>10.10 采用GARCH（1，1）模型来预测波动率/ 170<br/>小结/ 172<br/>延伸阅读/ 173<br/>练习题/ 174<br/>作业题/ 175<br/>第11章 相关性与Copula函数/ 176<br/>11.1 相关系数的定义/ 176<br/>11.2 测量相关系数/ 178<br/>11.3 相关系数和方差-协方差矩阵/ 179<br/>11.4 多元正态分布/ 180<br/>11.5 Copula函数/ 182<br/>11.6 将Copula应用于贷款组合：Vasicek模型/ 186<br/>小结/ 190<br/>延伸阅读/ 190<br/>练习题/ 190<br/>作业题/ 191<br/>第12章 在险价值和预期亏空/ 193<br/>12.1 VaR的定义/ 194<br/>12.2 计算VaR的例子/ 195<br/>12.3 VaR的缺陷/ 196<br/>12.4 ES/ 196<br/>12.5 一致性风险测度/ 197<br/>12.6 VaR和ES中的参数选择/ 200<br/>12.7 边际、递增及成分VaR测度/ 203<br/>12.8 欧拉定理/ 204<br/>12.9 VaR和ES的聚合/ 205<br/>12.10 回溯测试/ 205<br/>小结/ 208<br/>延伸阅读/ 208<br/>练习题/ 209<br/>作业题/ 210<br/>第13章 历史模拟法和极值理论/ 211<br/>13.1 方法论/ 211<br/>13.2 VaR的精确度/ 215<br/>13.3 历史模拟法的扩展/ 216<br/>13.4 计算问题/ 220<br/>13.5 极值理论/ 221<br/>13.6 极值理论的应用/ 223<br/>小结/ 225<br/>延伸阅读/ 226<br/>练习题/ 226<br/>作业题/ 227<br/>第14章 市场风险:模型构建法/ 228<br/>14.1 基本方法论/ 228<br/>14.2 推广/ 230<br/>14.3 涉及4个投资的例子/ 232<br/>14.4 对于期限结构的处理/ 234<br/>14.5 基本步骤的扩展/ 238<br/>14.6 风险权重和加权敏感性/ 238<br/>14.7 处理非线性情况/ 239<br/>14.8 模型构建法与历史模拟法的比较/ 243<br/>小结/ 244<br/>延伸阅读/ 244<br/>练习题/ 244<br/>作业题/ 246<br/>第三部分 监管规则<br/>第15章 《巴塞尔协议Ⅰ》《巴塞尔协议Ⅱ》及《偿付能力法案Ⅱ》/ 248<br/>15.1 对银行业进行监管的原因/ 248<br/>15.2 1988年之前的银行监管/ 249<br/>15.3 《1988年巴塞尔协议》/ 250<br/>15.4 G30政策建议/ 253<br/>15.5 净额结算/ 253<br/>15.6 《1996年修正案》/ 255<br/>15.7 《巴塞尔协议Ⅱ》/ 257<br/>15.8 《巴塞尔协议Ⅱ》中的信用风险资本金/ 258<br/>15.9 《巴塞尔协议Ⅱ》对于操作风险的处理/ 265<br/>15.10 第二支柱：监督审查过程/ 265<br/>15.11 第三支柱：市场纪律/ 266<br/>15.12 《偿付能力法案Ⅱ》/ 266<br/>小结/ 268<br/>延伸阅读/ 268<br/>练习题/ 268<br/>作业题/ 270<br/>第16章 《巴塞尔协议Ⅱ.5》《巴塞尔协议Ⅲ》及其他后危机修订/ 271<br/>16.1 《巴塞尔协议Ⅱ.5》/ 272<br/>16.2 《巴塞尔协议Ⅲ》/ 274<br/>16.3 未定可转换债券/ 281<br/>16.4 标准化方法和SA-CCR的使用/ 282<br/>16.5 《多德-弗兰克法案》/ 283<br/>16.6 其他国家的法案/ 284<br/>小结/ 286<br/>延伸阅读/ 287<br/>练习题/ 287<br/>作业题/ 287<br/>第17章 OTC衍生产品市场的监管/ 289<br/>17.1 OTC市场清算/ 289<br/>17.2 危机后的监管改革/ 293<br/>17.3 OTC交易新规定带来的影响/ 296<br/>17.4 CCP倒闭的风险/ 298<br/>小结/ 299<br/>延伸阅读/ 299<br/>练习题/ 299<br/>作业题/ 300<br/>第18章 交易账户基本审查/ 301<br/>18.1 背景/ 301<br/>18.2 标准法/ 303<br/>18.3 内部模型法/ 305<br/>18.4 交易账户和银行账户的对比/ 309<br/>小结/ 309<br/>延伸阅读/ 309<br/>练习题/ 309<br/>作业题/ 310<br/>第四部分 信用风险<br/>第19章 估测违约概率/ 312<br/>19.1 信用评级/ 312<br/>19.2 历史违约概率/ 314<br/>19.3 回收率/ 316<br/>19.4 信用违约互换/ 316<br/>19.5 信用价差/ 320<br/>19.6 由信用价差来估算违约概率/ 322<br/>19.7 违约概率的比较/ 324<br/>19.8 利用股价来估计违约概率/ 328<br/>小结/ 330<br/>延伸阅读/ 330<br/>练习题/ 331<br/>作业题/ 332<br/>第20章 CVA和DVA/ 333<br/>20.1 衍生产品的信用敞口/ 334<br/>20.2 CVA/ 335<br/>20.3 新交易的影响/ 338<br/>20.4 CVA风险/ 339<br/>20.5 错向风险/ 340<br/>20.6 DVA/ 341<br/>20.7 一些简单例子/ 341<br/>小结/ 345<br/>延伸阅读/ 345<br/>练习题/ 345<br/>作业题/ 346<br/>第21章 信用在险价值/ 347<br/>21.1 信用评级迁移矩阵/ 348<br/>21.2 Vasicek模型/ 349<br/>21.3 Credit Risk Plus/ 350<br/>21.4 CreditMetrics/ 352<br/>21.5 信用价差风险/ 355<br/>小结/ 357<br/>延伸阅读/ 357<br/>练习题/ 357<br/>作业题/ 358<br/>第五部分 其他内容<br/>第22章 情景分析和压力测试/ 360<br/>22.1 产生分析情景/ 360<br/>22.2 监管条例/ 365<br/>22.3 如何应用结果/ 368<br/>小结/ 370<br/>延伸阅读/ 371<br/>练习题/ 372<br/>作业题/ 372<br/>第23章 操作风险/ 373<br/>23.1 操作风险的定义/ 374<br/>23.2 操作风险的分类/ 375<br/>23.3 《巴塞尔协议Ⅱ》下的监管资本/ 376<br/>23.4 标准计量法/ 381<br/>23.5 操作风险损失的预防/ 382<br/>23.6 操作风险资本金的分配/ 384<br/>23.7 幂律的应用/ 385<br/>23.8 保险/ 385<br/>23.9 《萨班斯-奥克斯利法案》/ 386<br/>小结/ 387<br/>延伸阅读/ 388<br/>练习题/ 388<br/>作业题/ 389<br/>第24章 流动性风险/ 390<br/>24.1 交易流动性风险/ 391<br/>24.2 融资流动性风险/ 396<br/>24.3 流动性黑洞/ 403<br/>小结/ 408<br/>延伸阅读/ 409<br/>练习题/ 409<br/>作业题/ 410<br/>第25章 模型风险/ 411<br/>25.1 监管要求/ 412<br/>25.2 物理和金融模型/ 416<br/>25.3 简单的模型:代价高昂的错误/ 416<br/>25.4 标准产品的模型/ 418<br/>25.5 非标准产品的模型/ 421<br/>25.6 盯市计价/ 422<br/>25.7 如何建立成功的定价模型/ 422<br/>25.8 构建模型过程中的误区/ 423<br/>小结/ 424<br/>延伸阅读/ 424<br/>练习题/ 424<br/>作业题/ 425<br/>第26章 经济资本金与RAROC/ 426<br/>26.1 经济资本金的定义/ 426<br/>26.2 经济资本金的构成成分/ 428<br/>26.3 损失分布的形状/ 429<br/>26.4 风险的相对重要性/ 430<br/>26.5 经济资本金的汇总/ 431<br/>26.6 经济资本金的分配/ 433<br/>26.7 德意志银行的经济资本金/ 435<br/>26.8 RAROC/ 436<br/>小结/ 437<br/>延伸阅读/ 437<br/>练习题/ 437<br/>作业题/ 438<br/>第27章 企业风险管理/ 439<br/>27.1 风险偏好/ 440<br/>27.2 风险文化/ 444<br/>27.3 识别重大风险/ 447<br/>27.4 战略风险管理/ 449<br/>小结/ 450<br/>延伸阅读/ 450<br/>练习题/ 450<br/>作业题/ 451<br/>第28章 金融创新/ 452<br/>28.1 技术的进步/ 452<br/>28.2 支付系统/ 455<br/>28.3 贷款/ 457<br/>28.4 财富管理/ 460<br/>28.5 保险/ 461<br/>28.6 监管和合规/ 462<br/>28.7 金融机构应如何应对/ 464<br/>小结/ 466<br/>延伸阅读/ 467<br/>练习题/ 467<br/>作业题/ 467<br/>第29章 避免风险管理失误
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开播时间：09月02日 10:30
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