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第1章绪论第一节风险值的概念第二节风险值的时代背景第三节风险的实务课题第四节风险值的重要性第2章风险与风险值第一节会计的风险管理方法第二节传统风险管理方法第三节风险值第3章风险值的规范第一节国际规范第二节资本充足率之计算第三节新巴塞尔资本协议第四节台湾规范第4章风险值衡量方法第一节量化风险值的功能第二节风险值基本原理第三节部分评价法第四节全额评价法附录一台湾地区风险值最适衰退因子研究附录二多变量蒙特卡罗计算模型第5章金融商品风险计算第一节金融商品与风险因子关系之建立第二节权益证券类金融商品第三节固定收益类金融商品第四节外汇型衍生性商品附录一现金流量拆解方法附录二浮动利率商品风险认定方式第6章回顾测试第一节回顾测试意义及方法第二节权益证券类商品实证内容及结果第三节汇率类商品实证内容及结果第四节固定收益类证券实证内容及结果附录一回顾测试汇整表(方法修正前)附录二回顾测试修正方案汇总第7章压力测试第一节压力测试功能及意义第二节压力测试的方法及说明第三节台湾地区压力情境研究附录一巴塞尔资本协议中压力测试规定(1996;sectionB?5)附录二整合性压力测试附录三事件研究方法说明第8章绩效评估与组合管理第一节风险资本与绩效评估第二节风险值的运用第三节风险报告及运用范例--ABC证券公司第9章风险值个案研究第一节操作衍生性金融商品失利个案探讨第二节岛内外运用风险值个案分析第10章其他风险值第一节信用风险值第二节操作风险值第三节资本风险值第四节盈余风险值暨现金流量风险值第11章衍生性金融商品与审查第一节衍生性金融商品交易与审计风险之关联第二节衍生性金融商品交易之内部控制第三节衍生性金融商品之审计第四节结论(代本书跋)附录相关网站
《风险管理前沿:风险价值理论与应用》以本土化内容为主,提供实例佐证理论,作者们通过团队合作的基础,将近年来风险管理中最主要、革命性的发展——风险价值,以深入浅出的方式,介绍与探讨该领域的理论,及其实作计算与评估。作为岛内第一本以中文表达探讨风险价值的书籍,《风险管理前沿:风险价值理论与应用》对于风险价值的理论发展、或实务应用、或即将执行的许多规范(如资本适足率)多有详尽的论述,而对于台湾环境的实证研究,则提供了学术研究者在翻译教材外更宽广的空间。作者将实作结果按部就班地加以介绍,对于在实务上需要应用风险价值系统来进行风险管理者存有莫大助益。《风险管理前沿:风险价值理论与应用》不仅可作为商学院高年级与研究所同学的教材,也可作为实务界和管理机构的参考依据。
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