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金融随机分析

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施瑞伍著 / 世界图书出版公司 / 2007-04 / 平装

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图书条目信息
图书 > 经济
金融随机分析
作者: 施瑞伍著

出版社: 世界图书出版公司

出版时间: 2007-04

版次: 1

ISBN: 9787506272889

定价: 69.00

装帧: 平装

开本: 其他

纸张: 胶版纸

页数: 550页

字数: 456千字

正文语种: 英语
内容简介：

　　《金融随机分析》这是一套随机分析在定量经济学领域中应用方面的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共分2卷。第1卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型；第2卷主要包括连续时间模型和该模型经济学中的应用。就其内容而言，第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。

作者简介：

卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者Steven E．Shreve教授正是该项目的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（、二卷）一直是随机分析在数量金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。

目录：

1GeneralProbabilityTheory
1.1InfiniteProbabilitySpaces
1.2RandomVariablesandDistributions
1.3Expectations
1.4ConvergenceofIntegrals
1.5ComputationofExpectations
1.6ChangeofMeasure
1.7Summary
1.8Notes
1.9Exercises

2InformationandConditioning
2.1Informationandor-algebras
2.2Independence
2.3GeneralConditionalExpectations
2.4Summary
2.5Notes
2.6Exercises

3BrownianMotion
3.1Introduction
3.2ScaledRandomWalks
3.2.1SymmetricRandom"Walk
3.2.2IncrementsoftheSymmetricRandomWalk
3.2.3MartingalePropertyfortheSymmetricRandomWalk
3.2.4QuadraticVariationoftheSymmetricRandomWalk
3.2.5ScaledSymmetricRandomWalk
3.2.6LimitingDistributionoftheScaledRandomWalk
3.2.7Log-NormalDistributionastheLimitoftheBinomialModel
3.3BrownianMotion
3.3.1DefinitionofBrownianMotion
3.3.2DistributionofBrownianMotion
3.3.3FiltrationforBrownianMotion
3.3.4MartingalePropertyforBrownianMotion
3.4QuadraticVariation
3.4.1First-OrderVariation
3.4.2QuadraticVariation
3.4.3VolatilityofGeometricBrownianMotion
3.5MarkovProperty
3.6FirstPassageTimeDistribution
3.7ReflectionPrinciple
3.7.1ReflectionEquality
3.7.2FirstPassageTimeDistribution
3.7.3DistributionofBrownianMotionandItsMaximum
3.8Summary
3.9Notes
3.10Exercises

4StochasticCalculus
4.1Introduction
4.2ItosIntegralforSimpleIntegrands
4.2.1ConstructionoftheIntegral
4.2.2PropertiesoftheIntegral
4.3ItosIntegralforGeneralInteg-rands
4.4Ito-DoeblinFormula
4.4.1FormulaforBrownianMotion
4.4.2FormulaforIt6Processes
4.4.3Examples
4.5Black-Scholes-MertonEquation
4.5.1EvolutionofPortfolioValue
4.5.2EvolutionofOptionValue
4.5.3EquatingtheEvolutions
4.5.4SolutiontotheBlack-Seholes-MertonEquation
4.5.5TheGreeks
4.5.6Put-CallParity
4.6MultivariableStochasticCalculus
4.6.1MultipleBrownianMotions
4.6.2Ito-DoeblinFormulaforMultipleProcesses
4.6.3RecognizingaBrownianMotion
4.7BrownianBridge
4.7.1GaussianProcesses
4.7.2BrownianBridgeasaGaussianProcess
……
5Risk-NeutralPricing
6ConnectionswithPartialDifferentialEquations
7ExoticOptions
8AmericanDerivativeSecurities
9ChangeofNumeraire
10Term-StructureModels
11IntroductiontoJumpProcesses
AAdvancedTopicsinProbabilityTheory
BExistenceofConditionalExpectations
CCompletionoftheProofoftheSecondFundamentalTheoremofAssetPricing
References
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SA201
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