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谢多 、 冯光华 编 / 中国金融出版社 / 2015-04 / 平装
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上书时间2022-08-03
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中国银行间市场固定收益产品交易实务
银行间市场近年发生了翻天覆地的变化,产品日渐丰富、制度不断健全,然而作为一个面向机构投资者的专业市场,它并不像股票市场那样为人熟知。目前,全面介绍银行间市场的资料并不多,有志于从事银行间市场业务的投资者和社会公众虽然对银行间市场有非常浓厚的兴趣,但是囿于渠道有限而无法全面了解深入市场情况。甚至一些早已参与进来的投资者,其对于银行间市场的认识仍停留于几年前。鉴于此,出版一本对银行间市场的相关情况和知识进行系统性梳理和介绍的书籍就显得尤为重要。
本书立足于银行间市场并兼顾整个债券市场,全面介绍了相关的制度体系、市场架构、运行机制、产品种类、交易与定价、会计与税收、投资风险管理等各个方面,既有偏于宏观的市场发展沿革与现状介绍,又有微观的投资相关的前中后台处理,能够让读者多角度、全面地认识银行间市场,同时对实务操作又有较强的指导意义。希望本书能对读者有所裨益。
第一章固定收益市场概述第一节固定收益产品的定义及种类一、货币市场交易工具二、债券三、固定收益衍生品四、其他固定收益产品第二节固定收益市场的分类一、货币市场和资本市场二、一级市场和二级市场三、场外市场和场内市场第三节固定收益市场的发展与功能一、国际固定收益市场发展历程二、国内固定收益市场发展历程三、固定收益市场的功能第二章固定收益市场组织架构及运行机制第一节固定收益市场组织架构一、交易主体二、交易平台三、清算、结算平台四、其他中介服务机构第二节固定收益市场运行机制一、固定收益市场交易机制二、清算和结算机制三、我国与欧美国家债券市场对比第三章固定收益产品市场监管第一节国际固定收益产品市场监管框架一、美国监管框架二、英国监管框架三、日本监管框架四、国际固定收益市场监管经验第二节我国固定收益产品市场监管框架一、我国债券市场监管框架的演变二、我国债券市场监管框架现状第三节我国债券市场监管改革的若干认识及改革方向一、对我国债券市场管理体制改革的认识二、我国债券市场监管框架的改革方向第四章我国债券市场发展现状及展望第一节我国债券市场发展现状一、我国债券市场发展概况二、我国信用债市场发展概况三、近年我国债券市场的主要创新四、我国债券市场的制度和基础设施建设五、我国债券市场发展的主要特点六、我国债券市场快速发展的经验第二节我国债券市场发展面临形势及展望一、我国债券市场“十二五”时期面临新形势二、我国债券市场发展面临的制约因素三、我国债券市场发展的展望第五章固定收益产品交易第一节现券交易一、市场准入与有关管理规定二、交易方式三、前中后台交易流程第二节同业拆借及回购交易一、市场准入与有关管理规定二、交易方式三、前中后台交易流程四、限额及期限管理规定第三节衍生产品交易一、市场准入及有关规定二、交易方式三、前中后台交易流程第四节其他产品交易一、资产支持证券交易二、债券借贷第六章固定收益产品的定价与估值第一节固定收益产品定价一、固定收益产品定价的基本概念和原理二、现券定价三、回购协议定价四、衍生品定价第二节固定收益产品估值一、国内固定收益产品估值的意义及其产生二、固定收益产品收益率的估值方法三、固定收益产品估值基本工具小结四、固定收益产品估值的应用第七章固定收益产品的会计与税收处理第一节四分类产品的会计处理一、交易性金融资产二、持有至到期投资三、应收款项四、可供出售金融资产五、金融资产重分类第二节具体业务类型的会计处理一、同业拆借二、存放同业三、质押式回购四、买断式回购五、远期交易六、利率互换七、债券借贷八、可转换债券第三节固定收益产品的税收处理一、所得税二、营业税三、所得税暂时性差异第四节会计与税收处理综合案例第八章固定收益产品策略第一节投资户与交易户一、交易户二、投资户三、小结第二节债券产品策略一、收益率曲线策略二、信用利差策略三、杠杆策略四、替换策略第三节衍生产品策略一、债券远期二、利率互换三、远期利率协议第四节债券与衍生品套利策略一、利率互换与债券套利策略二、债券远期与债券套利策略三、信用风险缓释工具与债券套利策略第五节组合管理策略一、消极策略二、积极策略三、结构化组合策略四、资金匹配组合管理策略第九章固定收益产品投资风险管理第一节固定收益产品风险的类别一、根据风险类型进行分类二、根据风险来源进行分类三、根据风险性质进行分类四、各类风险相互关系第二节固定收益产品风险的识别、计量和监控一、风险的识别二、固定收益产品风险的计量指标三、固定收益产品组合风险计量方法四、固定收益产品组合风险计量原则五、固定收益产品投资风险的监控第三节固定收益产品经营风险管理的理论与实践一、固定收益产品投资运作管理架构二、固定收益产品投资风险管理工具和手段三、固定收益产品经营需要防范的其他风险后记
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图2
图3
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开播时间:09月02日 10:30