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王朝晖 著 / 人民邮电出版社 / 2016-09 / 平装
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证券投资学
全书分为四篇,内容丰富,体系完整,结构清晰。第一篇是基础知识篇,概述证券市场基础工具、证券市场的一般性基础知识。第二篇是现代投资理论篇,是全书的重点,详尽讲解投资组合选择理论、资本资产定价模型、套利定价模型以及有效市场假说等内容。第三篇是证券分析篇,注重理论与实践结合,从宏观(宏观经济分析)、中观(行业分析)和微观(公司分析)的视角分析上市公司并对其估值。第四篇是债券分析篇,用相对较短的篇幅,全面介绍了债券*核心的知识点。
王朝晖,经济学博士,副教授。数量经济学专业和金融学专业硕士生导师。兼任浙江省金融工程学会常务理事、宁波杉杉望新创业投资公司顾问。长期从事教学与科研工作,在宏观经济、计量经济、证券投资、风险投资等方面逐渐凝聚自己的研究特色。近年主持或参与的国家自然科学基金、国家社会科学基金各1项,省社科基金3项,市厅级课题6项。现主持国家博士后基金项目“基于行为金融的投资者群体行为微观模拟研究”。出版专著《证券市场投资者群体行为研究》,在核心期刊发表论文10余篇
第一篇 基础知识篇第0章 导论一、投资概述 / 2二、现代投资理论发展过程 / 3三、发展中国资本市场的意义 / 5第一章 证券市场基础工具第一节 股票 / 6一、股票概述 / 6二、股份变动与股利政策 / 8三、我国的股票类型 / 10第二节 债券 / 11一、债券概述 / 11二、债券的分类 / 12第三节 证券投资基金 / 14一、证券投资基金概述 / 14二、证券投资基金的分类 / 16第四节 金融衍生工具 / 19一、金融衍生工具的特征 / 19二、金融衍生工具的分类 / 20三、金融衍生工具的特点 / 21四、金融衍生工具的功能 / 22思考与练习 / 22第二章 证券市场第一节 证券发行市场 / 23一、证券发行市场的构成 / 23二、股票发行市场 / 23三、债券发行市场 / 29第二节 证券交易市场 / 31一、证券交易市场结构 / 31二、证券商 / 32三、证券交易方式 / 33四、证券交易程序 / 34一、股价指数编制方法 / 36二、我国主要的证券价格指数 / 38三、国际主要股票市场及其价格指数 / 40思考与练习 / 43第二篇 现代投资理论篇第三章 证券的收益与风险第一节 收益率的计算 / 45一、收益的衡量 / 45二、平均收益率 / 45三、时间权重收益率 / 47四、连续复利收益率 / 47五、应计利息与税后收益 / 48六、名义利率与实际利率 / 51第二节 证券的期望收益率与风险 / 51一、期望收益率 / 51二、风险的含义 / 52三、风险的度量 / 53第三节 风险溢价与风险厌恶 / 54一、风险溢价 / 54二、风险厌恶 / 55三、投资者效用 / 56四、均值—方差准则 / 57思考与练习 / 58第四章 资产组合选择第一节 资产组合的收益与风险 / 61一、资产组合的含义 / 61二、资产组合的收益 / 62三、资产组合的风险 / 63第二节 资产组合的风险分散效应 / 64一、资产组合中的协方差与相关系数 / 64二、组合中资产的数量与风险分散效应 / 67三、系统风险与非系统风险 / 69第三节 风险资产与无风险资产之间的资本配置 / 71一、风险资产与无风险资产组合 / 71二、投资者对资产配置的选择 / 73三、投资者选择行为的几何表达 / 74一、以两种风险资产做分析基础 / 74二、马科维茨的组合理论及投资者选择 / 77第五节 最优资产组合及选择 / 80一、直线效率边界 / 80二、投资者的风险承担及组合选择 / 81思考与练习 / 82第五章 均衡资本市场定价模型第一节 资本资产定价模型的基本内容 / 84一、资本资产定价模型的前提假设 / 84二、资本资产定价模型的基本结论 / 84三、市场组合与资本市场线 / 85第二节 资本资产定价模型的推导 / 86一、资本资产定价模型的推导(方法一) / 86二、资本资产定价模型的推导(方法二) / 89第三节 CAPM模型的经济学含义 / 90一、CAPM模型的意义 / 90二、证券市场线 / 91三、CAPM模型中的阿尔法 / 91四、CAPM模型与资产组合理论的关系 / 92五、CAPM模型的应用及局限 / 92第四节 因素模型 / 93一、影响收益的因素 / 93二、风险的系统性和非系统性 / 94三、因素模型的数学表达 / 95四、单指数模型概述 / 96五、投资组合与因素模型 / 97第五节 套利定价模型 / 98一、套利举例 / 98二、套利定价模型的推导 / 100三、套利定价理论和资本资产定价模型的比较 / 102思考与练习 / 104第六章 有效市场理论第一节 有效市场假说 / 105一、股票价格的随机游走与有效市场 / 105二、有效市场是竞争的结果 / 105三、有效市场假说 / 106四、积极与消极的资产组合管理 / 107五、资产组合在有效市场中的作用 / 107一、弱式有效市场检验 / 108二、半强式有效市场检验——事件研究 / 108三、强式有效市场检验 / 110四、市场上的异常事件 / 111思考与练习 / 112第七章 证券投资管理与业绩评价第一节 证券组合管理 / 113一、证券组合的含义与类型 / 113二、证券组合管理的基本步骤与方法 / 114三、证券投资的形式 / 115第二节 证券组合投资业绩评价 / 117一、单因素整体业绩评价模型 / 117二、多因素整体业绩评估模型 / 121三、市场时机选择的业绩评估模型 / 122思考与练习 / 123第八章 行为金融学第一节 行为金融学概述 / 124一、行为金融学的定义 / 124二、行为金融学与传统主流金融学的关系 / 125三、行为金融学的产生 / 126第二节 行为金融对认知偏差的研究 / 127一、投资者认知偏差的原因 / 128二、投资者认知偏差的表现行为 / 129第三节 行为金融的基础理论——前景理论 / 133一、前景理论的理论基础 / 133二、个人的风险决策过程 / 134三、价值函数 / 134四、参考点 / 135五、决策权重函数 / 139第四节 行为金融学的主要理论模型 / 137一、噪声交易模型 / 137二、行为资产定价模型 / 138三、行为组合理论 / 139第五节 行为金融学对异象的解释 / 140一、行为金融学对“波动性之谜”的解释 / 140二、行为金融学对“股权溢价之谜”的解释 / 141三、行为金融学对“时间序列收益可预测性”的解释 / 141四、行为金融学对“封闭基金之谜”的解释 / 143第三篇 证券分析篇第九章 宏观经济分析第一节 宏观经济分析概述 / 145一、宏观经济分析的意义 / 145二、评价宏观经济形势的基本指标 / 146第二节 宏观经济分析与证券市场 / 154一、宏观经济运行分析 / 154二、宏观经济政策分析 / 157第三节 国际金融市场环境分析 / 162一、国际金融市场动荡通过人民币汇率预期影响证券市场 / 162二、国际金融市场动荡通过宏观面间接影响我国证券市场 / 163三、国际金融市场动荡通过微观面直接影响我国证券市场 / 163思考与练习 / 164第十章 行业分析第一节 行业分析概述 / 165一、行业的含义 / 165二、行业分析的意义 / 165第二节 行业投资分析 / 166一、行业的市场结构分析 / 166二、行业的竞争结构分析 / 167三、行业生命周期分析 / 169四、对经济周期的敏感性 / 171第三节 国内外主要行业分类标准 / 172一、国外主要行业分类标准 / 173二、国内主要行业分类标准 / 174第四节 产业链与产业价值链 / 175一、产业链的概念 / 176二、产业链分析 / 177三、产业价值链的概念 / 177四、产业价值链分析的核心问题 / 178思考与练习 / 178第十一章 公司分析二、公司战略定位分析 / 183三、公司竞争优势分析 / 186第二节 公司财务分析 / 187一、资产负债表分析 / 187二、利润表分析 / 191三、现金流量表分析 / 197四、盈余管理 / 200思考与练习 / 205第十二章 股票价值评估第一节 股利折现模型 / 207一、内在价格与市场价格 / 207二、股利折现模型 / 208三、固定增长的股利折现模型 / 209四、价格收敛于内在价值 / 211第二节 自由现金流折现模型 / 212一、自由现金流 / 212二、自由现金流折现模型的内容 / 212三、自由现金流模型的应用 / 214第三节 相对估值法 / 214一、市盈率 / 214二、市净率 / 217三、市现率 / 219四、市销率 / 219五、创造力比率 / 220六、使用相对估值技术 / 220第四节 成长股估值 / 220一、再投资与公司成长 / 221二、成长股的市净率 / 223三、成长股的市盈率 / 224思考与练习 / 226第四篇 债券分析篇第十三章 债券价值与风险第一节 债券价值评估 / 229一、债券价值评估基本公式 / 229二、债券价格与债券利率、收益率及到期日的关系 / 232第二节 债券收益率 / 236一、当期收益率 / 236二、到期收益率 / 237三、持有期收益率 / 237四、赎回收益率 / 238第三节 违约风险与债券定价 / 238一、债券信用评级 / 238二、债券安全性的决定因素 / 239三、债券契约 / 239四、到期收益率与违约风险 / 241思考与练习 / 242第十四章 利率期限结构第一节 利率期限结构的建立 / 243一、收益率曲线 / 243二、建立利率期限结构的重要性 / 244三、零息债券利率结构的建立 / 245第二节 利率期限结构理论 / 249一、市场预期理论 / 249二、流动性偏好理论 / 250三、市场分割理论 / 252思考与练习 / 253第十五章 债券资产组合管理第一节 债券利率风险的度量 / 255一、利率敏感性 / 255二、久期 / 256三、凸性 / 259第二节 消极的债券管理 / 261一、指数化策略 / 261二、免疫 / 262三、现金流匹配 / 265第三节 积极的债券管理 / 266一、债券掉换 / 267二、期限分析 / 268三、或有免疫 / 269思考与练习 / 270参考文献
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开播时间:09月02日 10:30