成功加入购物车
图书条目标准图
章彰 编著 / 中国人民大学出版社 / 2002 / 平装
售价 ¥ 12.60 3.5折
定价 ¥36.00
品相 全新
优惠 满包邮
延迟发货说明
上书时间2025-07-12
卖家超过10天未登录
商业银行信用风险管理:兼论巴塞尔新资本协议
本书论述了商业银行信用的风险管理,一方面介绍了包括统一授信与尽职调查、公司治理机制等在内的信用风险管理制度建设;另一方面着重介绍了国际活跃银行流行的资产组合管理工具和模型,以及围绕资产组合管理展开的绩效考核、经济资本配置和贷款定价等做法。
章 风险范畴与风险管理 节 银行加强风险管理的金融背景 第2节 银行风险管理的对象 第3节 风险管理的信息系统 第4节 国内商业银行信息系统建设中存在的问题第2章 风险管理战略、偏好、政策、过程与组织架构 节 风险管理战略、偏好、政策与过程 第2节 风险管理组织形式及特点 第3节 风险管理部门的职能定位 第4节 澳大利亚银行界风险管理的组织架构 第5节 新加坡银行界风险管理的组织架构 第6节 风险管理模式的经验借鉴第3章 统一授信与尽职调查 节 统一授信 第2节 集团客户统一授信 第3节 客户风险限额的确定 第4节 风险限额的调整和占用 第5节 授信额度管理 第6节 尽职调查第4章 客户信用评级与贷款风险分类 节 客户信用评级体系 第2节 评级中的定性分析与定量分析 第3节 违约概率的测算 第4节 贷款风险分类体系 第5节 现行贷款风险分类标准存在的问题及解决方案的探讨 第6节 贷款风险分类与贷款准备金提取第5章 国别(地区)风险与行业风险分析 节 国别风险范畴 第2节 衡量国别风险的思路 第3节 衡量国别风险的方法 第4节 国别风险管理策略 第5节 我国商业银行构建国别风险指标体系的初步设想 第6节 对国内地区风险指标体系的初步设想 第7节 对行业风险的衡量 附录 全行业风险分析报告范式第6章 资产组合管理工具——VaR 节 敏感度与波动度 第2节 VaR概念及特点 第3节 VaR的度量方法 第4节 压力测试第7章 资产组合管理模型第8章 以风险为核心的绩效考核第9章 经济资本配置与贷款定价0章 公司治理机制建设与风险管理效果1章 新资本协议对中国银行界的挑战参考文献附件:巴塞尔新资本协议内部评级法(2001年1月)后记 作者介绍 序言
展开全部
配送说明
...
相似商品
为你推荐
开播时间:09月02日 10:30