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郭亚帆 、 毛志勇 、 米国芳 编 / 经济管理出版社 / 2017-08 / 平装
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上书时间2024-04-17
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应用时间序列分析实验教程
《应用时间序列分析实验教程》主要介绍了时间序列的基本概念以及EViews软件基本操作指南。时间序列的预处理,包括时间序列平稳性检验以及纯随机性检验的EViews实现方式;平稳时间序列建模,包括ARMA模型的建立、参数估计、模型及参数的显著性检验以及预测等过程的软件实现方式;非平稳时间序列确定性分析,主要介绍移动平均法、趋势拟合法、指数平滑法以及季节指数法等;非平稳时间序列的随机性分析,将差分运算与ARMA模型建模相结合,介绍提取非平稳时间序列信息更加充分的ARIMA模型的建模过程;多元时间序列建模与分析,包括时间序列平稳性检验的单位根方法、协整检验以及误差修正模型的构建等内容。《应用时间序列分析实验教程》重点突出,详略得当,对于培养学生实际操作能力具有重要意义。
郭亚帆,女,1977年生。博士,内蒙古财经大学统计与数学学院副教授。主讲课程有“计量经济学”“应用时间序列分析”等。
毛志勇,男,1963年生。硕士,内蒙古财经大学统计与数学学院副教授。主讲课程有“概率论与数理统计”“应用时间序列分析”等。
米国芳,女,1981年生。博士,内蒙古财经大学统计与数学学院副教授。主讲课程有“计量经济学”“应用时间序列分析”等。
第一章 导言第一节 实验原理一、时间序列分析的起源二、时间序列分析的定义三、时序分析方法第二节 实验软件一、EViews简介二、EViews 8.0的启动和退出三、EViews 8.0主窗口简介四、工作文件五、对象的建立和对象窗口第二章 时间序列的预处理第一节 实验原理一、平稳性检验二、纯随机性检验第二节 教学案例一、平衡性检验二、纯随机性检验第三节 综合案例第四节 练习案例第三章 平稳时间序列分析第一节 实验原理一、方法性工具二、ARMA模型的性质三、平稳时间序列建模第二节 教学案例一、模型识别二、参数估计三、模型检验四、模型优化五、模型预测第三节 综合案例第四节 练习案例第四章 非平稳时间序列的确定性分析第一节 实验原理一、时间序列的分解二、确定性因素分解三、趋势分析四、季节效应分析五、综合分析六、X-11过程第二节 教学案例一、趋势分析二、平滑法三、季节效应分析四、X-11过程第三节 综合案例第四节 练习案例……第五章 非平稳时间序列的随机分析第六章 多元时间序列建模与分析参考文献
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开播时间:09月02日 10:30