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谷秀娟 著 / 立信会计出版社 / 2006-12 / 平装
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上书时间2020-12-22
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金融风险管理:理论、技术与应用
《金融风险管理:理论、技术与应用》运用现代金融理论与计量方法,系统深入地研究了利率风险、市场风险、信用风险与操作风险的识别、度量和管理的模型、方法。通过阅读《金融风险管理:理论、技术与应用》,读者能够掌握当今国际领先机构金融风险管理的模型和方法,把握现代金融理论的发展主线和核心内容。
全书共分为10章。第1章到第4章系统介绍了金融风险的内涵和分类、现代金融理论和计量方法;第5章到第9章详细分析了利率风险、市场风险、信用风险与操作风险的度量和管理的模型、方法;第10章深入探讨了全面风险管理问题。
《金融风险管理:理论、技术与应用》的阅读对象包括经济、金融和管理类的研究者、教师、学生、金融从业者和监管者。
谷秀娟,女,教授(河南工业大学经贸学院),博士,1968年出生。1989年在中国人民大学计划统计学院获经济学学士学位,1990年在中美经济培训中心学习,1992年在中国人民大学财政金融学院获经济学硕士学位,1999~2000年参加教育部和北京市政府合作的“跨世纪人才项目”,作为访问学者赴英国威尔士大学卡迪夫商学院交流一年,2000年在中国人民大学财政金融学院获经济学博士学位。先后在北京市人民政府世界银行住房项目办公室、北京市住房资金管理中心、北京市证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会北京监管局工作,历任副处长、处长。曾任北京市青年联合会委员,北京市金融学会理事。曾经在全国性学术刊物上发表论文数十篇,主持和参与过多项省部级科研项目。2000年起任中国财政金融政策研究中心(FRC)金融与证券研究所研究员。GARP(GlobalAssociationofRiskProfessionals)会员。2004年被评为河南省教育厅创新人才培养对象。
主要研究方向:金融风险、金融市场。
第1章金融风险管理概述1.1金融风险的含义与特点1.2金融风险管理的流程与策略1.3金融风险管理的基本理论与技术发展本章小结第2章估值基础2.1资金的时间价值2.2单一证券的收益与风险本章小结第3章证券的风险与定价3.1有效市场假说3.2证券组合理论3.3资本资产定价模型3.4多变量和因素分析定价模型3.5套利定价理论本章小结第4章期权定价理论与投资策略4.1期权的到期日价值4.2期权价值的一般规律4.3对冲头寸的二项式期权定价4.4布莱克一斯克尔斯期权模型4.5期权交易的投资策略本章小结第5章利率风险管理5.1利率风险的分类5.2利率风险的衡量5.3久期模型5.4利率期货5.5利率期权5.6利率互换本章小结第6章市场风险的度量6.1市场风险测度的在险价值方法6.2非参数VAR与参数VAR6.3金融工具在险价值的计算6.4在险价值的测定方法6.5边际VAR、成分VAR和增量VAR6.6市场风险的监管度量模型:巴塞尔委员会的标准化模型本章小结第7章在险价值方法的应用7.1运用在险价值进行风险的度量与控制7.2运用在险价值进行积极风险管理本章小结第8章信用风险管理8.1信用风险的本质8.2违约风险8.3信用风险暴露8.4信用风险度量与管理8.5CreditMetrics模型8.6CreditRisk+模型8.7信用风险的组合模型8.8信用悖论及其解决本章小结第9章操作风险管理9.1操作风险的重要性9.2操作风险的概念9.3操作风险的度量9.4操作风险的管理本章小结第10章全面风险管理10.1风险体系10.2事件风险10.3全面风险管理10.4金融风险管理的意义本章小结参考文献后记
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开播时间:09月02日 10:30